получается, что покупая опцион, хомяк платит бабло эмитенту опциона (например ВТБ)?... и если продавец опциона облажался с прогнозом, то он платит хомяку свои кровные бабки?... интересно))
если я выпущу опцион на то, что следующим презиком в России будет гей и какие-то хомяки-геи накупят у меня этих опционов, то в случае победы Путина, я оставлю все бабки себе... а если будет гей, то заплачу хомякам-геям кучу бабла... так получается?))
Да. Но если в числе кандидатов будей гей, вы, скорее всего, занейтралите дельту, купив столько % фьючей на 1 опцион, сколько % будет суммарный рейтинг у всех кандидатов геев. И тем самым, если гей победит на выборах, имея рейтинг 90% , то вы рискуете только на 10% (и этии 10% будут в цене опциона). Примерно так работают продавцы опционов (тем не менее, КИТ финанс погорел на ГЕПе, имея много проданных опционов, потерял свои деньги, и с тех пор ликвидность у опционов упала - юрикам продавать опционы тоже стало страшно).
ррр... не запутывайте меня занейтраливанием))... суть я понял
предположим, я считаю, что фьюч сбера к июню будет стоить 15 000 руб и хочу срубить бабла на этом прогнозе чисто на опционах... я могу сделать такую ставку?.. если да, то какую?))
Да. Но если в числе кандидатов будей гей, вы, скорее всего, занейтралите дельту, купив столько % фьючей на 1 опцион, сколько % будет суммарный рейтинг у всех кандидатов геев. И тем самым, если гей победит на выборах, имея рейтинг 90% , то вы рискуете только на 10% (и этии 10% будут в цене опциона). Примерно так работают продавцы опционов (тем не менее, КИТ финанс погорел на ГЕПе, имея много проданных опционов, потерял свои деньги, и с тех пор ликвидность у опционов упала - юрикам продавать опционы тоже стало страшно).
ррр... не запутывайте меня занейтраливанием))... суть я понял
предположим, я считаю, что фьюч сбера к июню будет стоить 15 000 руб и хочу срубить бабла на этом прогнозе чисто на опционах... я могу сделать такую ставку?.. если да, то какую?))
2.При покупке опциона гарантированно теряете уплаченную премию (но не более), а заработаете вы на 1 опцион ровно столько, сколько вы заработали бы, купив 1 фьюч по цене, равной страйку опциона. Исходя из этого покупаете опцион, если находите подходящий по риск/доходности.
3. Ждете, когда цена опциона дорастет до ожидаемого уровня , и продаете купленный опцион. Все.
предположим, я считаю, что фьюч сбера к июню будет стоить 15 000 руб и хочу срубить бабла на этом прогнозе чисто на опционах... я могу сделать такую ставку?.. если да, то какую?))
2.При покупке опциона гарантированно теряете уплаченную премию (но не более), а заработаете вы на 1 опцион ровно столько, сколько вы заработали бы, купив 1 фьюч по цене, равной страйку опциона. Исходя из этого покупаете опцион, если находите подходящий по риск/доходности.
3. Ждете, когда цена опциона дорастет до ожидаемого уровня , и продаете купленный опцион. Все.
PS Есть способ снизить цену опциона , и тем самым увеличить мат. ожидание прибыли. Просто продаете опционы в том же направлении, что и купленные, но дальше... (сразу продавать, или подождать роста волы - решать вам. Есть разные подходы ). Тогда у вас прибыль ограничена сверху, но опцион получается дешевле. Полученная конструкция похожа на барьерный структурный продукт... Или на ETF/ETN , которые на этой ветке malchish упоминал (смысл похожий, ограничение риска при возможности плечевого роста).
Но прежде чем начать торговать опционами , советую разобраться и с дельта - хеджированием, и с ценообразованием опционов. И да, у продавцов преимущество, поэтому опционы выгодней продавать при отсутствии черной вороны. Например, синтетический валютный депозит под 6% годовых. 1.Заводим доллары на брокерский счет. 2. Продаем кол опцион на максимально дальний страйк, у которого теоретическая цена больше котировка СИ * 0.005 , на ближайший месяц. (сейчас , например, покупают страховку от роста $ до 73 рублей до 17 мая 2016 года по 450 рублей за 1000$). 3. После экспирации опционов повторяем в следующем месяце... Если опционы вышли в деньги, значит, ждем экспирации фьючерса и повторяем процедуру в следующем квартале.
На нас риск, что доллары в итоге продадутся, но по цене страйка кол опциона. Естественно, без АСВ . Налог платим 13% только с премий по опциону, но не с тела депозита, как если бы покупали валютные облигации .
Прикольно, весь сишкин рост слили. Наверное, зря я её цкпанула. Ну ладно, я немножко. Завтра подумаю, что с ней делать. Резать или пусть болтается до прибыли
Зафиксировал убыток по бабочке СИ... Потолок оказался гораздо ниже, чем я рассчитывал ... Убыток составил (360 руб с контракта за пут + 120 руб за контракт кол)480 рублей контракт ... Не думал я, что потолком окажется всего лишь 70000 по СИ ....
2.При покупке опциона гарантированно теряете уплаченную премию (но не более), а заработаете вы на 1 опцион ровно столько, сколько вы заработали бы, купив 1 фьюч по цене, равной страйку опциона. Исходя из этого покупаете опцион, если находите подходящий по риск/доходности.
3. Ждете, когда цена опциона дорастет до ожидаемого уровня , и продаете купленный опцион. Все.
PS Есть способ снизить цену опциона , и тем самым увеличить мат. ожидание прибыли. Просто продаете опционы в том же направлении, что и купленные, но дальше... (сразу продавать, или подождать роста волы - решать вам. Есть разные подходы ). Тогда у вас прибыль ограничена сверху, но опцион получается дешевле. Полученная конструкция похожа на барьерный структурный продукт... Или на ETF/ETN , которые на этой ветке malchish упоминал (смысл похожий, ограничение риска при возможности плечевого роста).
Но прежде чем начать торговать опционами , советую разобраться и с дельта - хеджированием, и с ценообразованием опционов. И да, у продавцов преимущество, поэтому опционы выгодней продавать при отсутствии черной вороны. Например, синтетический валютный депозит под 6% годовых. 1.Заводим доллары на брокерский счет. 2. Продаем кол опцион на максимально дальний страйк, у которого теоретическая цена больше котировка СИ * 0.005 , на ближайший месяц. (сейчас , например, покупают страховку от роста $ до 73 рублей до 17 мая 2016 года по 450 рублей за 1000$). 3. После экспирации опционов повторяем в следующем месяце... Если опционы вышли в деньги, значит, ждем экспирации фьючерса и повторяем процедуру в следующем квартале.
На нас риск, что доллары в итоге продадутся, но по цене страйка кол опциона. Естественно, без АСВ . Налог платим 13% только с премий по опциону, но не с тела депозита, как если бы покупали валютные облигации .
Ленин до сих пор лежит на Красной Площади потому, что умел простому крестьянину объяснить преимущества социализма. Понимаете?))
предположим, я считаю, что фьюч сбера к июню будет стоить 15 000 руб и хочу срубить бабла на этом прогнозе чисто на опционах (без покупок или подаж всякой другой херни)... я могу сделать такую ставку?.. если да, то как?))
А вот это самое интересное. Существует целая математическая теория, сколько нужно купить/продать фьючерсов, чтобы цена фьючерсов изменилась ровно на столько же, на сколько изменится теоретическая цена опциона. Это число растёт при приближении котировок к страйку опциона и при росте волантильности (грубо, при росте высоты дневных свечек на графике) и падает по мере приближения даты экспирации... Расчёты весьма и весьма нетривиальные... Я сейчас прикручиваю сервис отслеживания дельты к своей утилите .(впрочем, это скорее всего, финальная доработка будет в калькуляторе, я бы сказал, что проект не пошёл (хотя может и попробую что-нибудь похожее на etorro на базе одного из трейдерских форумов замутить, тогда функционал расчёта лосей пригодится для расчёта рекомендации по размеру открываемой позиции... )Похоже, действительно самостоятельно думающего хомяка мало, и ориентируясь на них много не заработать. ))...
PS Есть способ снизить цену опциона , и тем самым увеличить мат. ожидание прибыли. Просто продаете опционы в том же направлении, что и купленные, но дальше... (сразу продавать, или подождать роста волы - решать вам. Есть разные подходы ). Тогда у вас прибыль ограничена сверху, но опцион получается дешевле. Полученная конструкция похожа на барьерный структурный продукт... Или на ETF/ETN , которые на этой ветке malchish упоминал (смысл похожий, ограничение риска при возможности плечевого роста).
Но прежде чем начать торговать опционами , советую разобраться и с дельта - хеджированием, и с ценообразованием опционов. И да, у продавцов преимущество, поэтому опционы выгодней продавать при отсутствии черной вороны. Например, синтетический валютный депозит под 6% годовых. 1.Заводим доллары на брокерский счет. 2. Продаем кол опцион на максимально дальний страйк, у которого теоретическая цена больше котировка СИ * 0.005 , на ближайший месяц. (сейчас , например, покупают страховку от роста $ до 73 рублей до 17 мая 2016 года по 450 рублей за 1000$). 3. После экспирации опционов повторяем в следующем месяце... Если опционы вышли в деньги, значит, ждем экспирации фьючерса и повторяем процедуру в следующем квартале.
На нас риск, что доллары в итоге продадутся, но по цене страйка кол опциона. Естественно, без АСВ . Налог платим 13% только с премий по опциону, но не с тела депозита, как если бы покупали валютные облигации .
Ленин до сих пор лежит на Красной Площади потому, что умел простому крестьянину объяснить преимущества социализма. Понимаете?))
предположим, я считаю, что фьюч сбера к июню будет стоить 15 000 руб и хочу срубить бабла на этом прогнозе чисто на опционах (без покупок или подаж всякой другой херни)... я могу сделать такую ставку?.. если да, то как?))
Покупаете кол опцион страйк 11500 дата экспирации июнь. Если в июне ценник сбера будет ниже 115, вы потеряете Вложенную сумму. Если будет 15000 ровно, вы заработаете 3500 с контракта минус премия за опцион.
Сегодня, кстати, курс по опционам начался в компании, которая роботов делает. К опционам пока не готова, а вот роботов, думаю, куплю все-таки. Хорошая штука. Еще раз спасибо товарищу Грешнику за наводку. Павел Пахомов опытный товарищ. и объясняет хорошо. http://www.youtube.com/watch?v=yVIriseO_SU
даже если о вашей проге узнает 1% хомячков (а это очень хороший результат), то это будет около 400 хомячков.... если 1% из них захотят купить вашу прогу (а это прекрасный результат), то это будет около 4 человек.... совсем не густо)
при этом, отчетность ММВБ - это живые и мертвые счета... мертвых ГОРАЗДО больше, чем живых.... поэтому, кол-во покупателей проги должно быть меньше 1....
Вообще, разницу между фьючерсов и опционом проще всего понять, вспомнив уроки физики. Покупая/продавая фьючерс, мы спорим о средней скорости, т.е. о том, в какую точку приедет базовый актив в дату экспирации. В случае опциона мы спорим о среднем ускорении, потому что средняя скорость изменения цены базового актива сидит в цене опциона и заработать можно , купив опцион, только если базовый актив ускорится(а продавая , если высота дневных свечек станет меньше, чем в момент продажи).. IV показывает, насколько рынок верит, что скорость изменения цены начнёт меняться именно сейчас.
даже если о вашей проге узнает 1% хомячков (а это очень хороший результат), то это будет около 400 хомячков.... если 1% из них захотят купить вашу прогу (а это прекрасный результат), то это будет около 4 человек.... совсем не густо)
при этом, отчетность ММВБ - это живые и мертвые счета... мертвых ГОРАЗДО больше, чем живых.... поэтому, кол-во покупателей проги должно быть меньше 1....
нуу... это если уважать статистику))
Почти угадали . 2 платных, 10 по акции, 20 бесплатную триалку с рекламой поставили. Правда, есть небольшой бонус от этой разработки. Теперь у меня есть 1 android проект, на который я смогу ссылаться, если решу переквалифицироваться во фриланс андроид разработчика...
Покупаете кол опцион страйк 11500 дата экспирации июнь. Если в июне ценник сбера будет ниже 115, вы потеряете Вложенную сумму. Если будет 15000 ровно, вы заработаете 3500 с контракта минус премия за опцион.
я правильно выделил этот опцион в таблице на указанной странице?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
