... Индикаторов в ней зарыто много, очень много. ...
Каждый раз когда я вижу подобную фразу, я задаю вопрос про оверфиттинг А для прогноза по сипе, особенно по таймингу, какие индикаторы вышли с наибольшими весами? И если не секрет, какие у них веса? Интересно посмотреть на первые три... И еще вопрос - если индикаторов много, то корреляция индикаторов и их возможная в том числе нелинейная зависимость как учитывались / устронялись?
... Индикаторов в ней зарыто много, очень много. ...
Каждый раз когда я вижу подобную фразу, я задаю вопрос про оверфиттинг А для прогноза по сипе, особенно по таймингу, какие индикаторы вышли с наибольшими весами? И если не секрет, какие у них веса? Интересно посмотреть на первые три... И еще вопрос - если индикаторов много, то корреляция индикаторов и их возможная в том числе нелинейная зависимость как учитывались / устронялись?
у меня нейро многослойная и сверточная, еще и распределенная меж компами поэтому так вот прямо о корреляциях говорить нельзя сложно
просто тупо с корреляциями (то бишь влияние нескольких параметров на RI) я упражнялся лет пятнадцать назад - ничего путного не вышло; это был начальный этап на пути в нейро; в нейро же взаимокорреляции сами учтутся при обучении, особенно если вводить всякую нелинейщину для этого, а лучше логику
ps: у меня есть матрица корреляций всего на вся (то есть меж основными инструментами) на разных таймингах; чего-либо полезного из нее я извлекать так и не научился
стоит ли сливать остальное - открытый вопрос. вот, например, акции китайцев. из таких я держу BABA и МОМО. Второй вообще на лоях многолетних , а первый и так упал на треть с осени прошлого года из-за регуляторного давления. идея в том, что давление так или иначе ослабнет, и повышательный тренд возобновится. будут ли их лить еще сильнее на коррекции американского рынка - не знаю , может и будут. но мне в них как-то спокойнее сидеть чем в американских пузырях. нефтянку тоже - стоит ли сливать ? она на 20 летних минимумах и только-только начала восстанавливаться.
остальные сектора под вопросом. от чего точно нужно избавляться так это от биотехфармы. кто полетит быстрее всех так это они.
Каждый раз когда я вижу подобную фразу, я задаю вопрос про оверфиттинг А для прогноза по сипе, особенно по таймингу, какие индикаторы вышли с наибольшими весами? И если не секрет, какие у них веса? Интересно посмотреть на первые три... И еще вопрос - если индикаторов много, то корреляция индикаторов и их возможная в том числе нелинейная зависимость как учитывались / устронялись?
у меня нейро многослойная и сверточная, еще и распределенная меж компами поэтому так вот прямо о корреляциях говорить нельзя сложно
просто тупо с корреляциями (то бишь влияние нескольких параметров на RI) я упражнялся лет пятнадцать назад - ничего путного не вышло; это был начальный этап на пути в нейро; в нейро же взаимокорреляции сами учтутся при обучении, особенно если вводить всякую нелинейщину для этого, а лучше логику
ps: у меня есть матрица корреляций всего на вся (то есть меж основными инструментами) на разных таймингах; чего-либо полезного из нее я извлекать так и не научился
Понятно. Мне больше про веса параметров иетересно. Но из нейросети веса параметров выколупать еще суметь надо. Хотя если там на выходе линейная комбинация параметров то можно, наверное, коэффы извлечь, отнормировать на средние значения параметров и посмотреть какие три будут самые большие... а вот если там нелинейная комбинация, тогда весов как таковых (т.е. в классическом понимании линейной регрессии или PCA) уже и не существует... PS: к слову, результаты прогнозов на больших данных от любой неизвестной нейросети (для которой известен только набор входящих данных с параметрами) всегда можно сопоставить (фактически, зафитить) с простой линейной регрессией или же с PCA и примерно оценить веса параметров. Но это отдельная работа (по бэкинжинерингу уже обученной нейросети)...
Не думаю. Тут ещё один риск. С 14 июня санкции по облигациям. Как говорят аналитики, для нас это ничего страшного. Для нас то ничего. Всё как обычно, пока петух не клюнет. А вот захотят ли вкладывать в наши облигации нерезы дальше... Дело все в том, что отслеживают финансовые потоки граждан в любой стране, да, пусть они не нарушили основные правила. Но что после игр в Раше они смогут получить у себя в стране... Когда это будет нужно... Захотят попасть в статистику или нет...)))) Как это будет выглядеть к примеру для банковского, кредитного сектора США?)) Кому нужна подмоченная репутация?))) Всё только начинается)
Ваш календарь предстоящих событий на 07 мая 2021 г.
Финансовые результаты
🇺🇸 Diodes #DIOD - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Corcept Therapeutics #CORT - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Acceleron Pharma #XLRN - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Tucows, Inc. #TCX - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Paylocity Holding #PCTY - Отчетность за 3 квартал 2021 финансового года 🇺🇸 DraftKings #DKNG - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Marcus & Millichap #MMI - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Univar Solutions #UNVR - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Ventas #VTR - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Spectrum Brands Holdings, Inc. #SPB - Отчетность за 2 квартал 2021 финансового года 🇺🇸 Johnson Outdoors #JOUT - Отчетность за 2 квартал 2021 финансового года 🇺🇸 Arbor Realty Trust #ABR - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Elanco Animal Health #ELAN - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 AMC Networks #AMCX - Отчетность за 1 квартал 2021 года 🇺🇸 Tabula Rasa HealthCare #TRHC - Отчетность за 1 квартал 2021 года
Еще 21 событий...
Последний день покупки под дивиденды
🇷🇺 КуйбышевАзот #KAZTP - ₽6,85 на привилегированную акцию, доходность ~3.1% 🇷🇺 Группа ЛСР #LSRG - ₽39 на акцию, доходность ~4.7% 🇺🇸 Standex International #SXI - $0,24 на акцию, доходность ~0.2% 🇺🇸 Welltower #WELL - $0,61 на акцию, доходность ~0.8% 🇺🇸 MetLife #MET - $0,48 на акцию, доходность ~0.7% 🇺🇸 Janus Henderson Group #JHG - $0,38 на акцию, доходность ~1% 🇷🇺 ТрансКонтейнер #TRCN - ₽215,91 на акцию, доходность ~2.5% 🇷🇺 КуйбышевАзот #KAZT - ₽6,85 на акцию, доходность ~3% 🇺🇸 Energy Transfer #ET - $0,1525 на акцию, доходность ~1.7% 🇺🇸 Enterprise Bancorp, Inc. #EBTC - $0,185 на акцию, доходность ~0.5% 🇺🇸 Invesco #IVZ - $0,17 на акцию, доходность ~0.6% 🇷🇺 Новолипецкий металлургический комбинат #NLMK - ₽7,25 на акцию, доходность ~2.7% 🇺🇸 Papa John's International #PZZA - $0,225 на акцию, доходность ~0.2% 🇺🇸 American Water Works Company #AWK - $0,6025 на акцию, доходность ~0.4% 🇺🇸 Southern Copper #SCCO - $0,7 на акцию, доходность ~1%
Другие события эмитентов
🇷🇺 Газпром нефть #SIBN - Совет директоров рассмотрит дивиденды за 2020 год
PS: к слову, результаты прогнозов на больших данных от любой неизвестной нейросети (для которой известен только набор входящих данных с параметрами) всегда можно сопоставить (фактически, зафитить) с простой линейной регрессией или же с PCA и примерно оценить веса параметров. Но это отдельная работа (по бэкинжинерингу уже обученной нейросети)...
ну и получим полную лажу ибо простые линейные нейросети для торговли неприменимы, а в нелинейной веса могут быть одни, а прямо через полминуты кардинально другие
у меня нейро многослойная и сверточная, еще и распределенная меж компами поэтому так вот прямо о корреляциях говорить нельзя сложно
просто тупо с корреляциями (то бишь влияние нескольких параметров на RI) я упражнялся лет пятнадцать назад - ничего путного не вышло; это был начальный этап на пути в нейро; в нейро же взаимокорреляции сами учтутся при обучении, особенно если вводить всякую нелинейщину для этого, а лучше логику
ps: у меня есть матрица корреляций всего на вся (то есть меж основными инструментами) на разных таймингах; чего-либо полезного из нее я извлекать так и не научился
2 вопроса: сам писал работов или покупал поначалу? На чем писалось? просто интересно.
Сегодняшние данные по занятости в США - это палка о двух концах для рынков Аналитики не знают, упадет или вырастет доллар после сегодняшних сильных данных по занятости https://www.profinance.ru/news/2021/05/07/c22v-...
... Ожидается, что данные по занятости в США, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу, подтвердят твердый путь экономики к восстановлению после пандемии, при этом экономисты ожидают, что в апреле в США появилось 978 000 новых рабочих мест после увеличения на 916 000 в марте.
Ожидается, что уровень безработицы снизится до 5,8% с 6,0% в марте.
Вышедшие в четверг в преддверии этого важного отчета данные показали, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало ниже 500000 на прошлой неделе, впервые с момента начала пандемии COVID-19 более года назад.
Признаки восстановления занятости - это палка о двух концах для рынков.
Они могут повысить аппетит к риску и негативно повлиять на доллар как защитную валюту. Но если они вызовут опасения по поводу инфляции и приведут к ожиданиям снижения стимулов Федеральной резервной системы, это может повысить доходность облигаций США и доллар.
«В марте доллар резко вырос, так как все говорили об инфляции. Но эта идея перестала всех волновать. Я думаю, будет трудно продолжать говорить об инфляционных опасениях без реальных доказательств», - сказала Аяко Сера, рыночный экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank.
«С тех пор мы так и пытаемся разгадать загадку: приведут ли сильные данные о занятости к большему риску или большему беспокойству по поводу инфляции», - добавила она.
На данный момент многие трейдеры склонны делать ставку на дальнейшее принятие риска, учитывая, что до сих пор большинство политиков Федеральной резервной системы преуменьшали риски повышения цен, и в ближайшее время на повестке дня не будет значительного сокращения стимулов.
«Рынки убеждены, что ФРС не предпримет никаких действий, пока в США не будет полной занятости. Это означает благоприятную среду для рискованных активов, таких как акции», - сказал Барт Вакабаяси, менеджер токийского филиала State Street. «Я часто слышу, как люди говорят, что их устраивает идея продать доллар. Возникает вопрос: что покупать за доллар?» ...
🇺🇸❗️ФРС планирует опубликовать свой отчет о финансовой стабильности 6 мая в 23:00 (мск) ...
"В отчёте о финансовой стабильности ФРС США отмечается, что цены на различные виды активов могут быть уязвимы к «значительному снижению», если аппетит к риску снизится. Это уже вторая попытка властей снизить аппетит к риску у инвесторов. Во вторник министр финансов Дж. Йеллен заявила, что процентные ставки, возможно, придется повысить, чтобы удержать экономику от перегрева."
у меня нейро многослойная и сверточная, еще и распределенная меж компами поэтому так вот прямо о корреляциях говорить нельзя сложно
просто тупо с корреляциями (то бишь влияние нескольких параметров на RI) я упражнялся лет пятнадцать назад - ничего путного не вышло; это был начальный этап на пути в нейро; в нейро же взаимокорреляции сами учтутся при обучении, особенно если вводить всякую нелинейщину для этого, а лучше логику
ps: у меня есть матрица корреляций всего на вся (то есть меж основными инструментами) на разных таймингах; чего-либо полезного из нее я извлекать так и не научился
2 вопроса: сам писал работов или покупал поначалу? На чем писалось? просто интересно.
сам где ж их купишь? что-то старое осталось на Delphi, сейчас C++,C#,asm
... «Поскольку инвесторы полны надежд на сильный экономический отскок, важно внимательно следить за рисками для системы и обеспечивать устойчивость финансовой системы», - указала глава Комитета по финансовой стабильности Совета управляющих ФРС Лэла Брейнард в заявлении, опубликованном вместе с полугодовым отчетом центрального банка США, в котором регулятор подтвердил некоторые давние проблемы и указал на новые. ... Цены на активы могут упасть, особенно это поставит под угрозу компании по страхованию жизни и хедж-фонды с высокой долей заемных средств; фонды денежного рынка могли бы увидеть отток. В отчете говорится, что стресс на финансовом рынке может взаимодействовать с потенциальными рисками со стороны новых систем цифровых платежей.
В докладе говорится, что если Европа не сможет сдержать вирус, а правительственные программы не предоставят достаточной поддержки, чтобы компенсировать негативные последствия, некоторые важные европейские финансовые учреждения могут понести «заметные кредитные убытки» и, в свою очередь, повлиять на экономику и финансовую систему США. Напряжение на развивающихся рынках также может перекинуться на Соединенные Штаты. ... Акции - не единственная часть рынка, на которой наблюдается пузырь. Премии за риск на рынках корпоративных облигаций для эмитентов с низким рейтингом вернулись к докризисным уровням.
В своем ноябрьском отчете ФРС предупредила, что Соединенные Штаты все еще могут столкнуться с волной дефолтов по долгу и «значительным падением» цен на активы из-за пандемии и рецессии. Пока это не произошло. ... https://www.profinance.ru/news/2021/05/07/c22z-...
PS: к слову, результаты прогнозов на больших данных от любой неизвестной нейросети (для которой известен только набор входящих данных с параметрами) всегда можно сопоставить (фактически, зафитить) с простой линейной регрессией или же с PCA и примерно оценить веса параметров. Но это отдельная работа (по бэкинжинерингу уже обученной нейросети)...
ну и получим полную лажу ибо простые линейные нейросети для торговли неприменимы, а в нелинейной веса могут быть одни, а прямо через полминуты кардинально другие
Ну если нелинейные, то да, будет полная "каша" с динамически меняющимися весами с точки зрения линейных методов. Но тут вопрос в том, что интересно выколупать на базе каких основных параметров нейросеть делает вывод в том, что рынок "сложится" в мае? Ну она может, как вариант, из всех порамертов взять и поделить скажем прогноз по ставкам на прогноз по инфле, присвоить этому параметру вес 80% и принять решение, что если этот коэфф предполагается в конце мая больше 1, то типа рынок сложится. Т.е. какая-то должна быть логика...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
