На фондовом= 815 р. На срочном 6.17= 80500 р. К чему бы это?
6.17 (он же М7) - это июньский контракт, до него ещё три интересных месяца. А H7 17-ого закроется с учётом Т+2. Так понял, что экспирация или закрытие контрактов произойдёт по средней цене с 15 до 16 часов.
Бэкворд неадекватен, т.к. ничего интересного уже не предвидется, ибо див отсечка 16 июня. Да и бумага не на хаях уже, чтоб придавливать вот так вот фьюч.
На фондовом= 815 р. На срочном 6.17= 80500 р. К чему бы это?
6.17 (он же М7) - это июньский контракт, до него ещё три интересных месяца. А H7 сегодня закроется с учётом Т+2. Так понял, что экспирация или закрытие контрактов произойдёт по средней цене с 15 до 16 часов.
2 часа назад, источник: Интерфакс ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта =вот чего ждали.
Ждали... в котиры заложено... сейчас с рублем поиграют.. на 55 свозят его, типа ему пофиг повышение ставки и начнут опускать потом на 70 к дивам... чтоб бумагу то пораздавать...))
2 часа назад, источник: Интерфакс ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта =вот чего ждали.
Ждали... в котиры заложено... сейчас с рублем поиграют.. на 55 свозят его, типа ему пофиг повышение ставки и начнут опускать потом на 70 к дивам... чтоб бумагу то пораздавать...))
В абсолюте согласен = в правительстве только готовят программу по озеленению луны -а здесь она уже в цене заложена.............
И все-таки кто-нибудь может объяснить, почему фьючерс июньский CHM7 дешевле торгуется, чем акции??? Он должен быть на пару процентов дороже, но не дешевле. Отсечка по дивам на 20.06 назначена, она на этот фьючерс не влияет
И все-таки кто-нибудь может объяснить, почему фьючерс июньский CHM7 дешевле торгуется, чем акции??? Он должен быть на пару процентов дороже, но не дешевле. Отсечка по дивам на 20.06 назначена, она на этот фьючерс не влияет
Например, тут: http://www.metaltorg.ru/metal_catalog/listovoi_... Чем более поздний фьюч (галки ставишь и смотришь), тем цена дешевле. По-моему, логично. Работает принцип "время - деньги". Соответственно, чем ближе по времени к июню, тем цена выше, при условии боковой цены на исходный инструмент.
И все-таки кто-нибудь может объяснить, почему фьючерс июньский CHM7 дешевле торгуется, чем акции??? Он должен быть на пару процентов дороже, но не дешевле. Отсечка по дивам на 20.06 назначена, она на этот фьючерс не влияет
Например, тут: http://www.metaltorg.ru/metal_catalog/listovoi_... Чем более поздний фьюч (галки ставишь и смотришь), тем цена дешевле. По-моему, логично. Работает принцип "время - деньги". Соответственно, чем ближе по времени к июню, тем цена выше, при условии боковой цены на исходный инструмент.
Ценообразование фьючерсов на товары коренным образом отличается от ценообразования фьючерсов на акции. Теорию я тут знаю "на зубок". Фьючерс июньский должен быть на 2.5% дороже спотовой цены, а он на данный момент дешевле на 0.5%. Отсюда вывод: либо человек ошибается с T+2 (и тогда можно шикарно навариться), либо будут еще дивы до 17.06.2016
Ценообразование фьючерсов на товары коренным образом отличается от ценообразования фьючерсов на акции. Теорию я тут знаю "на зубок". Фьючерс июньский должен быть на 2.5% дороже спотовой цены, а он на данный момент дешевле на 0.5%. Отсюда вывод: либо человек ошибается с T+2 (и тогда можно шикарно навариться), либо будут еще дивы до 17.06.2016
Ты прав, цена фьючерса выше. Отсечка 20.06, по Т+2 с учётом выходных гэп образуется с пятницы 16-ого на понедельник 19-ого июня. Экспирация июньского контракта будет в пятницу вечером 16-ого. У меня висит мартовский фьюч по мосбирже, пока биржа его не закрыла, он в пятницу, 17-ого марта, в 18 часов закроется принудительно, наверно. На фьючи Т+2 ведь не действует?
Ценообразование фьючерсов на товары коренным образом отличается от ценообразования фьючерсов на акции. Теорию я тут знаю "на зубок". Фьючерс июньский должен быть на 2.5% дороже спотовой цены, а он на данный момент дешевле на 0.5%. Отсюда вывод: либо человек ошибается с T+2 (и тогда можно шикарно навариться), либо будут еще дивы до 17.06.2016
Ты прав, цена фьючерса выше. Отсечка 20.06, по Т+2 с учётом выходных гэп образуется с пятницы 16-ого на понедельник 19-ого июня. Экспирация июньского контракта будет в пятницу вечером 16-ого. У меня висит мартовский фьюч по мосбирже, пока биржа его не закрыла, он в пятницу, 17-ого марта, в 18 часов закроется принудительно, наверно. На фьючи Т+2 ведь не действует?
в пятницу утром мартовский фьюч преобразуется в акции
Ты прав, цена фьючерса выше. Отсечка 20.06, по Т+2 с учётом выходных гэп образуется с пятницы 16-ого на понедельник 19-ого июня. Экспирация июньского контракта будет в пятницу вечером 16-ого. У меня висит мартовский фьюч по мосбирже, пока биржа его не закрыла, он в пятницу, 17-ого марта, в 18 часов закроется принудительно, наверно. На фьючи Т+2 ведь не действует?
в пятницу утром мартовский фьюч преобразуется в акции
то бишь к сегодняшнему вечеру или завтра с утра акцулька должна стартануть?
По четвергам идут СеверстальНовости. Текущий выпуск:
в цехе покрытий металла №1 модернизировали агрегат комбинированного реза; шахтеры "Воргашорской" прокладывают наклонный конвейерный ствол в сложных горно-геологических условиях; на "Олконе" заменили мельницу и пять магнитных сепараторов; цеху благоустройства и озеленения ЧерМК исполняется 55 лет.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
