Хватит объемов и во фьючерсах. Очереди нет и дефицита. Нет если у тебя миллионы пусть 100 000 000, конечно акции и уж точно не скальпинг.
50 копеек профит-это скальпинг. Такими большими деньгами сразу не входят, там система из нескольких формул. Если не хватает средств-то создаётся бригада и у каждого своя роль для чёткой реализации формулы.
Есть четкие правила и бригадой работать удобнее. Это ответственность. И уже ты более сконцентрирован.
Я пыталась писать свои сделки здесь на ветке. Но Че и прочие прям не могли успокоиться от ехидства, едких комментариев, насмешек. Но я писала для себя, это мотивирует дисциплину, внимание. Это помогает быть более ответственным и серьезным. Помогает избегать импульсивность решений.
Конечно, озвучивать здесь сделки нет смысла. Всегда найдется " доброжелатель".
У него очень много сделок. Думаю, что он торгует не один или использует робота. Ну невозможно анализировать рынок каждые пять минут.
Анализируешь ты, а они двигают цену, им незачем анализировать глобально. И если анализируют то не "каждые пять минут", 1 - 5 мин свечи,-это философия. Повторяю, нужно взять профит 50коп. Всё, торги закончены.
Анализируешь ты, а они двигают цену, им незачем анализировать глобально. И если анализируют то не "каждые пять минут", 1 - 5 мин свечи,-это философия. Повторяю, нужно взять профит 50коп. Всё, торги закончены.
У него небольшое депо. Он не мог двигать цену.
У него много роликов и интервью. На одном из них сказал, что торгуют вшестером. Повторяю-цену нужно двинуть на 50 коп., но, в 70% она сама двинется, потому и ТФ 1-5 минут.
Сколько сделок? Одна крупная разбивается на десяток мелких в таблице сделок.
Считаю если человек профессионал, то ему не помешает заниматься скальпингом. Предугадать рынок на пять минут вперед легче, чем фантазировать на год вперед.
"Не торговав скальпингом никогда не получится успешный трейдер" ц. Таганрог. Два брата-акробата, Джу и Че подтвердят мои слова.
Всем утра! У меня в таблице Квика есть акции банка БСП(обычка и префы). Обычка БСП с прошлого года была дороже акций Сбера на 100 рублей. А тут,я гляжу, скоро будет ниже Сбера. БСП мало заработал за 9 месяцев 2025 года. Дальше хуже.
Татарин несколько раз говорил, что не видел трейдера, который разбогател торгуя фьючами. И это так. Он торгует акциями с максимальными плечами и коротким стопом, начиная со скальпинга и заканчивая внутри дня. Успехи у него ошеломляющие. Систему его знаю, но писать не буду-долго объяснять.
Татарин несколько раз говорил, что не видел трейдера, который разбогател торгуя фьючами. А Дюк тоже скажет, но короче - не видел трейдера, который разбогател торгуя. Тем не менее, не видел это ещё ничего не значит. Если бы я разбогател, торгую на бирже, я бы об этом помалкивал.
У него много роликов и интервью. На одном из них сказал, что торгуют вшестером. Повторяю-цену нужно двинуть на 50 коп., но, в 70% она сама двинется, потому и ТФ 1-5 минут.
Я на самом деле -несомненно придираюсь, потому что я же не видел твои брокерские отчёты ... Поэтому, не могу знать, были ли у тебя это сделки или нет. Но ... Мне знаешь, что непонятно ... Фандинг в SBERF с 02.12.2024 по 15.12.2025 составил 63,82861 руб. на лист. Эти данные есть на сайте мосбиржи, можешь сам проверить. Так что - я не знаю, как можно было заметить профит 80 руб., и не заметить почти 64 на лист минусом ... Для меня это прям сюжет для передачи Битва экстрасенсов.
Дюк, наконец то ты что-то выдал. И сразу все сейчас встанет на свои места. Неужели это сложно было сделать раньше? И мы бы быстро убили этот вопрос. Нет, ты месяц будешь трындеть о каком-то разоблачении, я думал ты там что то действительно высчитываешь и тебе требуется куча времени)) Ладно, я так понимаю, это и есть сердцевина и основание для разоблачения) - из 80 руб хода цены ты вычел сумму всех фандингов, которые нашел в колонке сводной таблицы по инструменту SBERF, выбрав период с 02.12.24 по 15.12.25. https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... То есть с декабря по сегодняшний день это получилось 64руб фандинга на 1 контракт)). Ок. Я не считал, верю на слово. Принято.
Теперь о реалиях. Такой расчет в корне не верный. 1. Ошибка #1. Согласно спецификации инструмента SBERF с оф. сайта Мосбиржи https://www.moex.com/a8805 ежедневный фандинг может уплачиваться как лонгистами (когда цена фьюча выше цены базового актива (БА), так и шортистами (когда цена фьюча ниже цены базового актива (БА). При чем есть диапазон, когда фандинг равен 0. Но поскольку в таблице мосбиржи он везде имеет какие то не нулевые значения, опустим этот момент. Ты же взял и весь фандинг сложил для уплаты только лонгисту Че*))). Нет. Вариационную маржу нужно считать по отдельности по каждому дню! Где-то платит лонгист, где-то - шортист. Поэтому длительное удержание позиции нивелирует итоговый фандинг и приближает его к равновесному нулю. На то он и вечный фьючерс. И чем дольше удержание позиции, тем вероятнее "обнуление" итогового фандинга.
2. Также есть ошибка в самой формуле, показанной на оф.сайте Мосбиржи. Вернее не ошибка а недостаточная и не точная информация по ее компонентам - это Переоценка позиции и лотность позиции на которую умножается значение фандинга. Ну рекламный буклет, видимо просто не доработан. Из-за этого я тоже опасался, когда входил в вечный фьюч, пока не проверил все на практике и не успокоился. Но освещать это, это еще много букв. Не буду сейчас. Если интересно, то потом могу расказать.
Так что, сказав что ты все разобрал на молекулы, ты очень поторопился)). Поэтому да, только практика, долгая практика ... и последующие выводы. Получается только такой путь. Я его уже прошел. Можете называть меня Магелланом ))
А, и еще забыл напомнить...дивиденды. В вечном фьюче дивидендная поправка приходит на следующий день после отсечки...это приятно. Но я это уже говорил тогда...когда последний раз отсекались. Поэтому по аккумулированному профиту, лонг sberf сейчас таков, как если бы цена была на уровне 335р....а это 110р а не 80)
Я на самом деле -несомненно придираюсь, потому что я же не видел твои брокерские отчёты ... Поэтому, не могу знать, были ли у тебя это сделки или нет. Но ... Мне знаешь, что непонятно ... Фандинг в SBERF с 02.12.2024 по 15.12.2025 составил 63,82861 руб. на лист. Эти данные есть на сайте мосбиржи, можешь сам проверить. Так что - я не знаю, как можно было заметить профит 80 руб., и не заметить почти 64 на лист минусом ... Для меня это прям сюжет для передачи Битва экстрасенсов.
Дюк, наконец то ты что-то выдал. И сразу все сейчас встанет на свои места. Неужели это сложно было сделать раньше? И мы бы быстро убили этот вопрос. Нет, ты месяц будешь трындеть о каком-то разоблачении, я думал ты там что то действительно высчитываешь и тебе требуется куча времени)) Ладно, я так понимаю, это и есть сердцевина и основание для разоблачения) - из 80 руб хода цены ты вычел сумму всех фандингов, которые нашел в колонке сводной таблицы по инструменту SBERF, выбрав период с 02.12.24 по 15.12.25. https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... То есть с декабря по сегодняшний день это получилось 64руб фандинга на 1 контракт)). Ок. Я не считал, верю на слово. Принято.
Теперь о реалиях. Такой расчет в корне не верный. 1. Ошибка #1. Согласно спецификации инструмента SBERF с оф. сайта Мосбиржи https://www.moex.com/a8805 ежедневный фандинг может уплачиваться как лонгистами (когда цена фьюча выше цены базового актива (БА), так и шортистами (когда цена фьюча ниже цены базового актива (БА). При чем есть диапазон, когда фандинг равен 0. Но поскольку в таблице мосбиржи он везде имеет какие то не нулевые значения, опустим этот момент. Ты же взял и весь фандинг сложил для уплаты только лонгисту Че*))). Нет. Вариационную маржу нужно считать по отдельности по каждому дню! Где-то платит лонгист, где-то - шортист. Поэтому длительное удержание позиции нивелирует итоговый фандинг и приближает его к равновесному нулю. На то он и вечный фьючерс. И чем дольше удержание позиции, тем вероятнее "обнуление" итогового фандинга.
2. Также есть ошибка в самой формуле, показанной на оф.сайте Мосбиржи. Вернее не ошибка а недостаточная и не точная информация по ее компонентам - это Переоценка позиции и лотность позиции на которую умножается значение фандинга. Ну рекламный буклет, видимо просто не доработан. Из-за этого я тоже опасался, когда входил в вечный фьюч, пока не проверил все на практике и не успокоился. Но освещать это, это еще много букв. Не буду сейчас. Если интересно, то потом могу расказать.
Так что, сказав что ты все разобрал на молекулы, ты очень поторопился)). Поэтому да, только практика, долгая практика ... и последующие выводы. Получается только такой путь. Я его уже прошел. Можете называть меня Магелланом ))
Такие дела.
Ты красиво излагаешь теорию. Мне сейчас очень некогда, я попозже отвечу.
А, и еще забыл напомнить...дивиденды. В вечном фьюче дивидендная поправка приходит на следующий день после отсечки...это приятно. Но я это уже говорил тогда...когда последний раз отсекались. Поэтому по аккумулированному профиту, лонг sberf сейчас таков, как если бы цена была на уровне 335р....а это 110р а не 80)
То же самое. Теория. Да, есть дивидендная поправка, потому что после отсечки гэп вниз. Поэтому в вечном фьючерсе получается ситуация - лонгисты получают минус, но не получают дивиденды. А Шорти ты наоборот на пустом месте получают жирный плюс. Вот биржа и компенсирует - забирает у шортистов и отдает лонгисткм. Зря ты об этом вспомнил. Потому что опять странно у тебя получается - дивидендную поправку считаешь, а гэп нет.
Дюк, наконец то ты что-то выдал. И сразу все сейчас встанет на свои места. Неужели это сложно было сделать раньше? И мы бы быстро убили этот вопрос. Нет, ты месяц будешь трындеть о каком-то разоблачении, я думал ты там что то действительно высчитываешь и тебе требуется куча времени)) Ладно, я так понимаю, это и есть сердцевина и основание для разоблачения) - из 80 руб хода цены ты вычел сумму всех фандингов, которые нашел в колонке сводной таблицы по инструменту SBERF, выбрав период с 02.12.24 по 15.12.25. https://www.moex.com/ru/derivatives/contractres... То есть с декабря по сегодняшний день это получилось 64руб фандинга на 1 контракт)). Ок. Я не считал, верю на слово. Принято.
Теперь о реалиях. Такой расчет в корне не верный. 1. Ошибка #1. Согласно спецификации инструмента SBERF с оф. сайта Мосбиржи https://www.moex.com/a8805 ежедневный фандинг может уплачиваться как лонгистами (когда цена фьюча выше цены базового актива (БА), так и шортистами (когда цена фьюча ниже цены базового актива (БА). При чем есть диапазон, когда фандинг равен 0. Но поскольку в таблице мосбиржи он везде имеет какие то не нулевые значения, опустим этот момент. Ты же взял и весь фандинг сложил для уплаты только лонгисту Че*))). Нет. Вариационную маржу нужно считать по отдельности по каждому дню! Где-то платит лонгист, где-то - шортист. Поэтому длительное удержание позиции нивелирует итоговый фандинг и приближает его к равновесному нулю. На то он и вечный фьючерс. И чем дольше удержание позиции, тем вероятнее "обнуление" итогового фандинга.
2. Также есть ошибка в самой формуле, показанной на оф.сайте Мосбиржи. Вернее не ошибка а недостаточная и не точная информация по ее компонентам - это Переоценка позиции и лотность позиции на которую умножается значение фандинга. Ну рекламный буклет, видимо просто не доработан. Из-за этого я тоже опасался, когда входил в вечный фьюч, пока не проверил все на практике и не успокоился. Но освещать это, это еще много букв. Не буду сейчас. Если интересно, то потом могу расказать.
Так что, сказав что ты все разобрал на молекулы, ты очень поторопился)). Поэтому да, только практика, долгая практика ... и последующие выводы. Получается только такой путь. Я его уже прошел. Можете называть меня Магелланом ))
Такие дела.
Ты красиво излагаешь теорию. Мне сейчас очень некогда, я попозже отвечу.
И не торопись отвечать) лучше поразбирайся. Я не учитель, не хочу учить.
А, и еще забыл напомнить...дивиденды. В вечном фьюче дивидендная поправка приходит на следующий день после отсечки...это приятно. Но я это уже говорил тогда...когда последний раз отсекались. Поэтому по аккумулированному профиту, лонг sberf сейчас таков, как если бы цена была на уровне 335р....а это 110р а не 80)
То же самое. Теория. Да, есть дивидендная поправка, потому что после отсечки гэп вниз. Поэтому в вечном фьючерсе получается ситуация - лонгисты получают минус, но не получают дивиденды. А Шорти ты наоборот на пустом месте получают жирный плюс. Вот биржа и компенсирует - забирает у шортистов и отдает лонгисткм. Зря ты об этом вспомнил. Потому что опять странно у тебя получается - дивидендную поправку считаешь, а гэп нет.
Опять ты поторопился). Почему зря? Все я учитываю. Мне компенсировали дивгэп. Поэтому 304 (текущий ценник) + 31 (компенсация) - 225 (вход) = 110 профит.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
