Банк ВТБ (VTBR)

10:11 16.02.2022 (обновлено: 13:02 16.02.2022)
Служба разведки Эстонии перенесла дату вторжения России на Украину на конец февраля
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля "вторжении" России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату "нападения" на конец февраля. Об этом сообщается в официальном докладе.
Причиной, по которой наступление не произошло 16 февраля, авторы назвали "неготовность российской армии".
https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html

Пять историй как выжить на бирже: топ-менеджер ВТБ о контроле рисков и диверсификации
в принципе, толково и по делу
.для любителей 3го эшелона и списка-Д - особенно полезно
..но вряд ли поможет
https://www.youtube.com/watch?v=XSB3k2T5N6E

20 бумаг у физика - это круто
лично у меня нет времени на чтение отчетов 20ти эмитентов

но про диверсификацию надо говорить правильно:
- если я беру 20 фишек из разных отраслей, то это одна диверсификация
- а если иметь 20 фишек и 1ой отрасли, то это другая диверсификация

Такое ощущение что завтра красный буит рыночеГ.... Да пофигу ,буду ждать. Сделки только на покупку позавчера, и с утра на плечо добрал.

откатится на 416-419
прямую линию от втб сейчас ждать -пока вариантов не вижу

я и не ожидал, что 435 пробъёт с первого раза

ну что свеча вниз щас или пойдем к 4.4 интересненько

вроде как вчерашний сценарий рисуется дубль два)))))

больше вероятность что сегодня на вечерке уже будем ближе к 4.4

ну или еще как вариант будем отстаиваться после вчерашнего роста где то на этом уровне с небольшим сползанием

Земля еще пока не промерзла )))

для "вчерашнего сценария" фон не тот...
чувствуется усталость от "новостной повестки"
если и начнется рост , то в тот момент, который никак не определить и без повода...

Теперь Штатов ждём. Думаю они фиксить начнут. Хотя чего им фиксить, если они выходили активно.

Сбер и ВТБ дружно вниз на сиплым. Вот же шляпа

Сегодня в 22:00 мск протоколы ФРС

Сегодня полнолуние и вот был максимум.,всё чётко

Стресс-тест "ВТБ в эпоху депрессии".

Дано: ROE 9%, капитал 2200 ярдов, требуемый P/E 4,5.
Вопрос: сколько будет стоить обычка?
Ответ: 0,0164 р.

Кто не согласен с выводом, попробуйте сначала подогнать решение под ответ, потом подискутируем.

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - ЦБ РФ с 2023 года обяжет все системно значимые банки переходить на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.
Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей. Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке.
"Мы планируем с 2023 года в обязательном порядке все системно значимые банки перевести на продвинутый подход. Будем смотреть модели, будем оценивать их качество. И те банки, которые на сегодняшний день обладают этой экспертизой, смогут перейти на расчет достаточности капитала на основе внутренних моделей и рейтингов и получить разрешение на расчет достаточности капитала с учетом продвинутого подхода", - заявила Полякова на заседании президиума совета Ассоциации банков России (АБР).
На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка - Сбербанк (MOEX: SBER), Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ (MOEX: VTBR).
Банк России в 2021 году опубликовал консультативный доклад, посвященный переходу банков на методику ПВР. Регулятор отмечал, что переход затрудняют существенные денежные и временные затраты, отсутствие полной информации и достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, несоответствие уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками, отсутствие информационных систем и программного обеспечения, а также существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом "Базеля III" к расчету нормативов достаточности капитала.
Наиболее существенным стимулом для перехода банков на ПВР является экономия на капитале. При этом ЦБ отмечал, что начало применения ПВР не всегда приводит к значительной экономии. Экономия капитала может иметь отложенный эффект в результате постепенного посегментного перехода банка на ПВР, а также совершенствования и развития внутренних методик и моделей ПВР, системы внутреннего корпоративного управления и системы управления рисками.
Банк России рассматривал возможность внесения изменений в закон, устанавливающих требования обязательности перехода СЗКО на IRB-подход. Регулятор предлагал установить 5-летний переходный период для приведения СЗКО своих методик и моделей в соответствие требованиям нормативных актов.

Ну луна растущей была и 3-4 дня назад и что в результате?*риторически*