За эти 3 дня совершил 2 известные мне ошибки. Надо будет над этим поработать. Но в общем норм, риски порубил, выходные без головняка )).
Чин научи меня тоже )) Магнит какаха Профит сжирает
Я в магнит заскочил как-то на азарте, буквально недавно, за 3 дня нервов выскочил нафиг. С плечами не очень. А ошибки такие я сделал. Поспешил и опять дернулся шортануть на все по 10850 дня 3-4 назад. Это первая ошибка, я позже этим днем пришел к выводу, что это скорее было на удачу в противоход. Т.к. обычно я анализирую возможные интересы покупателей и продавцов. 2 я ошибка - получил профит - выходи сразу. Это сегодня утром. Была цена 10780, минимум на 10р ниже. Я очень быстро поставил заявку по 10780, она реализовалась на 40%, потом цена ушла вверх. Но я не выждал развития ситуации, зафиксировав профит, я перезашел этими 40% выше. Но здесь меня больше подвела ошибочная принятая граница канала и видя, что все признаки локального разворота цены - я все равно упорно надеялся срубить больше и ждал своего уровня, хотя уже было очевидно, что слишком большой объем прошел и вероятность дальнейшего движения - околонулевая. Ну примерно так. В общем как сейчас цена скакнула, я еще раз порадовался, что решил лося этого порезать. Вернулся на уровень портфеля, что был 3-4 дня назад.
Расскажу историю, ее можно назвать проблемой привычки ))). Все знают, что гмкнн и магнит ходили долго вокруг одних ценовых уровней и даже шутили, что типа один кукл. Я летом написал скрипт, который торговал спрэд между нн и магнитом ))). Т.е. чем больше отклонение, тем больше акций нн продается и покупается магнит ))0. Ну примерно, причем я это оттестировал на исторических данных ))). Так вот как классно, что я это мероприятие посчитал не очень прибыльным и на это забил ))). Так сказать жадность спасла ))).
Чин , скрипт в трансаге ? Роботов через файл соединяли и какой тайм свечи, интересно
Не, на lua пишется весь алгоритм и через квик запускается. Это quiklua. Можно на СИ обработчик делать и вызывать через тот же квиклуа, но мне уже лень было это все по новому изучать. Все обычными функциями и массивами делается. Куча вызываемых функций есть, и заявки выставляют и статус получать. Единственное ограничение, что не получится быстрее раза в 1 сек заявки выдергивать из-за скорости опроса сервера квик. Но в общем для обычного робота выставляльщика заявок больше и не надо. А вообще я в итоге ручками все делаю. Роботы, которые железно работают дают только 9-10% и работают за счет просто движения рынка, а какие-то умные анализирующие, так их очевидно - имеют во все дыры )))).
Не, на lua пишется весь алгоритм и через квик запускается. Это quiklua. Можно на СИ обработчик делать и вызывать через тот же квиклуа, но мне уже лень было это все по новому изучать. Все обычными функциями и массивами делается. Куча вызываемых функций есть, и заявки выставляют и статус получать. Единственное ограничение, что не получится быстрее раза в 1 сек заявки выдергивать из-за скорости опроса сервера квик. Но в общем для обычного робота выставляльщика заявок больше и не надо. А вообще я в итоге ручками все делаю. Роботы, которые железно работают дают только 9-10% и работают за счет просто движения рынка, а какие-то умные анализирующие, так их очевидно - имеют во все дыры )))).
Спасибо, очень полезная информация. В Transaq обрабатывается свечка - вообще неудобно, а кросскурс акций - только через файл ,хотя и не дошел - забросил тоже - муторно.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
