Это нереально на данном этапе ее технического развития
У брокеров приложения тоже не предназначены для таких фокусов. Расчет на то, что физики увидят большой первый купон и накупят этого шлака
А ВСЕ брокерские приложения ничего сами не рассчитывают. Они только ретранслируют нам то, что передает биржа. Дабы бирже реализовать такой функционал, надо для начала иметь базу данных по всем купонам, амортам, офертам всех облигаций. И как-то транслировать ее пользователям. Пока имеем такую базу только для некоторых ОФЗ. Плюсом к сложности - не все купоны определены. Далее потребуется метод (пусть ДДП) расчета доходности и разработка правил расчета, которые прописываются в соответствующем документе. Далее потребуются вычислительные мощности, так как доходность по ДДП для каждого ценника надо определять методом подбора, что довольно затратно. Это все как программист говорю
У брокеров приложения тоже не предназначены для таких фокусов. Расчет на то, что физики увидят большой первый купон и накупят этого шлака
А ВСЕ брокерские приложения ничего сами не рассчитывают. Они только ретранслируют нам то, что передает биржа. Дабы бирже реализовать такой функционал, надо для начала иметь базу данных по всем купонам, амортам, офертам всех облигаций. И как-то транслировать ее пользователям. Пока имеем такую базу только для некоторых ОФЗ. Плюсом к сложности - не все купоны определены. Далее потребуется метод (пусть ДДП) расчета доходности и разработка правил расчета, которые прописываются в соответствующем документе. Далее потребуются вычислительные мощности, так как доходность по ДДП для каждого ценника надо определять методом подбора, что довольно затратно. Это все как программист говорю
Что приложения не рассчитывают это понятно. Купоны с рудаты по брокерам выгружаются, вместе с другими атрибутами бумаги (в айти брокера работаю, у нас так). Я скорее про то, что на форме форме участия в первичке просто или одна ставка, или диапазон, из которого эмитент с организатором выбирают по итогам букбилдинга. Приложения просто не отрисуют уменьшающийся купон, либо это надо какой-то отдельный признак колхозить/вкорячивать и вручную расставлять
о чём спора, господа? проблемы вобла-покупца (вобл сегда есть покупец пока депо открыта) суть проблемы вобла-покупца. а от проблемы эмитента - уже проблемы (какааая неожиданность!) вобла. и прозявы купонов есть чуть ли не меньшая из возможных траблов. так наверна. uf!
А ВСЕ брокерские приложения ничего сами не рассчитывают. Они только ретранслируют нам то, что передает биржа. Дабы бирже реализовать такой функционал, надо для начала иметь базу данных по всем купонам, амортам, офертам всех облигаций. И как-то транслировать ее пользователям. Пока имеем такую базу только для некоторых ОФЗ. Плюсом к сложности - не все купоны определены. Далее потребуется метод (пусть ДДП) расчета доходности и разработка правил расчета, которые прописываются в соответствующем документе. Далее потребуются вычислительные мощности, так как доходность по ДДП для каждого ценника надо определять методом подбора, что довольно затратно. Это все как программист говорю
Мосбиржа прекрасно рассчитывает доходности бумаг с изменяющимся купоном, амортизациями и пр. Методика и правила расчета (ДДП) известны. Понятно, что если купоны не определены, то доходность к погашению рассчитать в принципе невозможно. Считают обычно к оферте в таком случае. Чтобы не быть голословным, сделал файлик для расчета доходности облигации Охта-3, которая недавно обсуждалась на РБК. Здесь: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&F...
"Финконсалт" установил ставку 24-го купона облигаций на 14 млрд руб. на уровне 13,43% https://rusbonds.ru/news/20231027120200026595 "Финконсалт" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 13,43% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд.
А ВСЕ брокерские приложения ничего сами не рассчитывают. Они только ретранслируют нам то, что передает биржа. Дабы бирже реализовать такой функционал, надо для начала иметь базу данных по всем купонам, амортам, офертам всех облигаций. И как-то транслировать ее пользователям. Пока имеем такую базу только для некоторых ОФЗ. Плюсом к сложности - не все купоны определены. Далее потребуется метод (пусть ДДП) расчета доходности и разработка правил расчета, которые прописываются в соответствующем документе. Далее потребуются вычислительные мощности, так как доходность по ДДП для каждого ценника надо определять методом подбора, что довольно затратно. Это все как программист говорю
Мосбиржа прекрасно рассчитывает доходности бумаг с изменяющимся купоном, амортизациями и пр. Методика и правила расчета (ДДП) известны. Понятно, что если купоны не определены, то доходность к погашению рассчитать в принципе невозможно. Считают обычно к оферте в таком случае. Чтобы не быть голословным, сделал файлик для расчета доходности облигации Охта-3, которая недавно обсуждалась на РБК. Здесь: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&F...
а есть еще методы для расчета эффективной доходности облиг, кроме ДДП?
Кстати, как относитесь к субордам от Росколхоза 01T1?
От любых банковских субордов нужно бежать, как от огня, ибо их конструкция абсолютно не соответствует их доходности. А у РСХБ по текущим котировкам тем более.
Вот если ВТБ проведёт замещение своих субордов, тогда при цене не более 50% можно подумать купить
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
