Так это пиндосы не сливать должны были прийти, а скупать?
ну это стабильно было после 16 слив посмотри графики это многие заметили соврать не дадут
В 2011 (или 2012, точно не помню уже) я провел такую работу по изучению движения акций 10 компаний (по датам, дням недели, часам внутри дня, взависимости от самих движений), что мне надо потребовать часть нобелевки, которую получили три экономиста с мировыми именами, которые пришли к той же самой мысли, что и я: НИКАКАЯ ИСТОРИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА БУДУЩИЕ ДВИЖЕНИЯ. Графики - это история. Интересно, но будущее не гарантируют.
Как только толпа видит какие-то паттерны (ищите значение этого слова!), манипуляторы меняют "правила". Что делает толпа, знают только манипуляторы. А сами движения делают манипуляторы с инсайдерами.
Все эти пятницы, четверги, понедельники и т.д., 16:00, 17:00, 12:00, 13:00 ровно до некоторого момента, пока большинство трейдеров не привыкнет к "условному рефлексу" (как собачка Павлова).
ну это стабильно было после 16 слив посмотри графики это многие заметили соврать не дадут
В 2011 (или 2012) точно не помню уже. Я провел такую работу по изучению движения акций 10 компаний (по датам, днм недели, часам внутри дня, взависимости от самих движений), что мне надо потребовать часть нобелевки, которую получили три экономиста с мировыми именами, которые пришли к той же самой мысли, что и я: НИКАКАЯ ИСТОРИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА БУДУЩИЕ ДВИЖЕНИЯ.
Как только толпа видит какие-то паттерны (ищите значение этого слова!), манипуляторы меняют "правила".
Не приходили эти экономисты к такому выводу, я писал сюда за что они НП получили.
Однако точного математического аппарата для такого рода предсказаний не существует, хотя ученые и профессиональные финансисты постоянно придумывают все новые и новые способы. Тот, кто откроет, от чего зависит стоимость активов, и научится ее предсказывать, создаст философский камень фондового рынка.
Полученные им данные подтвердили результаты Шиллера – цены активов колеблются слишком сильно, чтобы их можно было объяснить стандартной теорией вероятности
Все трое искали ответ на древний, как финансовый мир, вопрос – возможно ли вообще предсказать цены на финансовые инструменты.
в краткосрочной перспективе невозможно предсказать цену акций
прошлая доходность активов никак не гарантирует будущей
цены активов колеблются слишком сильно, чтобы их можно было объяснить стандартной теорией вероятности
«Шиллер и Фама искали ответ на один и тот же вопрос, но получили разные результаты», — замечает проректор Высшей школы экономики Константин Сонин. «Фама сделал доброе дело, — добавляет бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин, входящий в гильдию инвестиционных и финансовых аналитиков. — Он показал ненужность финансовых аналитиков в совершенном мире».
Мда... Но тут есть нюанс. Ни факт что родится, что то лучшее... В истории много примеров. Далеко ходить не нужно. Главное помнить... "Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные". (с) Братья Стругацкие "Трудно быть богом"
А самое неприятное, что нам придётся жить с этим. Вне зависимости от развития ситуации. В шахматах этому придумали название - цуцванг
Очень рекомендую всем новичкам 1-ую часть книги Гэри Смита "Как я играю и выигрываю на бирже". Всё остальное можно даже не читать. Именно эта книга помогла мне "задержаться" на ФР на много лет, и стабильно получать с него доходы. Часть того, что я писал чуть ранее, взято из неё. Но я никогда на своё авторство "основ ФР" и не претендовал.
Юджин Фама и Роберт Шиллер (вместе с Ларсом Петером Хансеном) получили Нобелевскую премию по экономике в 2013 году за эмпирический анализ цен на активы. Примечательно, что комитет отметил ученых, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов на природу рынка .
Вот их основные заслуги:
Юджин Фама (Eugene F. Fama): Является основоположником гипотезы эффективных рынков. Его работы 1960-х годов показали, что предсказать краткосрочные изменения цен акций практически невозможно, поскольку рынки мгновенно учитывают всю доступную информацию в цене актива . Эта теория легла в основу создания индексных инвестиционных фондов .
Роберт Шиллер (Robert J. Shiller): В отличие от Фамы, Шиллер доказывал, что рынки часто неэффективны. Он показал, что цены активов могут чрезмерно колебаться под влиянием психологии инвесторов (таких как "иррациональная эйфория"), а не только фундаментальных факторов . Его исследования помогли выявить "пузыри" на рынке акций в 1990-х и на рынке недвижимости в 2000-х годах . Шиллер также известен как соавтор индекса цен на недвижимость S&P/Case-Shiller
Сам Фама признает, что статистическая независимость цен не соблюдается строго, но существующие зависимости настолько слабы, что с учетом транзакционных издержек их невозможно использовать для получения устойчивой прибыли
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
