Да лана, не рассказывай сказок, мысли не было хвастаться, ты почти полгода назад козырял фьючами на календарный спред. Показал ты их? Хрена. Просто понтовался.
Ты ни разу фьючами не торговал, ты не знаешь, что это такое. Куда ещё ты лезешь?
Ну, так покажи как ты торговал. Ты ж их даже не понюхал.
ОН НЕ РАЗУ НЕ ДОКАЗАЛ ВИЗУАЛЬНО СВОИ СДЕЛКИ - целых две профитных и массу корявых.
Зато я могу доказать. Потому что точно знаю, что будет, если держать лонг SBERF в течение года. И считал, и проверял опытным путем. Вот только раздумываю, а надо ли оно мне ?
Надо ли тебе что? Снова опозориться? Так это привычно для тебя, не стесняйся.
А вообще, было бы интересно почитать "доказательства" от персонажа, который а) узнал, что в природе есть вечные фьючерсы всего с полгода назад. б) держит долгие минусовые позиции по фьючам вплоть до экспирации или МК. Но... зато у него есть теория, как открытая позиция в вечном SBERF с текущим профитом в 200% может нести горе ее владельцу. Итак, пройдите на трибуну, начинайте пожалуйста
Кому нужен попкорн или оливье с колбасой, на входе в зал продают Кот Базилио и лиса Алиса.
Никто не лукавит. И Клавой не оправдывайся. Хоть убьетесь, но никогда не найдете факта, что я первый кого-то оскорбил...тем более, женский пол. Но, если уж что было, то есть за что. И пусть "оскорбленные" потом жалуются, умоляют, кричат и топают ножкой хоть куда, и хоть кому.
потом про позитивные объемы надо будет поговорить)
Мне брокер говорил, что для трейдера главное - практика. Теорий существует огромное множество, и пытаться охватить их все - пустая трата времени.
Вот наглядный пример. Человек якобы с детства изучает
VSA — метод графического анализа в трейдинге, основанный на выявлении закономерностей и взаимосвязей между изменением цены торгового объёма на определённом временном промежутке и его влияния на последующие котировки
И не знает, что такое негативные объемы и позитивные. Когда это прямая связь.
Индекс отрицательного объёма (NVI от англ. negative volume index) и индекс положительного объёма (PVI от англ. positive volume index) — технические индикаторы с зеркальной методологией расчёта, но аналогичной интерпретацией, аккумулирующие ценовые изменения за периоды с, соответственно, падающим и растущим объёмом торгов относительно предыдущего периода. PVI реагирует на дни, когда объём вырос (V[i] > V[i-1]). В эти дни считается, что «новые деньги» или активность влияют на цену.
пс Sorry, за объемное сообщение. Просто хотела показать, что «теоретики» - это не есть люди, которые погружены в тему. Поэтому они и пытаются свое незнание и отрицательный опыт завуалировать косулями.
Зато я могу доказать. Потому что точно знаю, что будет, если держать лонг SBERF в течение года. И считал, и проверял опытным путем. Вот только раздумываю, а надо ли оно мне ?
Надо ли тебе что? Снова опозориться? Так это привычно для тебя, не стесняйся.
А вообще, было бы интересно почитать "доказательства" от персонажа, который а) узнал, что в природе есть вечные фьючерсы всего с полгода назад. б) держит долгие минусовые позиции по фьючам вплоть до экспирации или МК. Но... зато у него есть теория, как открытая позиция в вечном SBERF с текущим профитом в 200% может нести горе ее владельцу. Итак, пройдите на трибуну, начинайте пожалуйста
Кому нужен попкорн или оливье с колбасой, на входе в зал продают Кот Базилио и лиса Алиса.
О каких 200% он бормочет? Вечный фьюч на Сбер год назад начал жизнь свою, с листинга до сегодняшнего дня +4000. С 26500 до 30500, где 200%??? Так же нельзя общаться!
потом про позитивные объемы надо будет поговорить)
Мне брокер говорил, что для трейдера главное - практика. Теорий существует огромное множество, и пытаться охватить их все - пустая трата времени.
Вот наглядный пример. Человек якобы с детства изучает
VSA — метод графического анализа в трейдинге, основанный на выявлении закономерностей и взаимосвязей между изменением цены торгового объёма на определённом временном промежутке и его влияния на последующие котировки
И не знает, что такое негативные объемы и позитивные. Когда это прямая связь.
Индекс отрицательного объёма (NVI от англ. negative volume index) и индекс положительного объёма (PVI от англ. positive volume index) — технические индикаторы с зеркальной методологией расчёта, но аналогичной интерпретацией, аккумулирующие ценовые изменения за периоды с, соответственно, падающим и растущим объёмом торгов относительно предыдущего периода. PVI реагирует на дни, когда объём вырос (V[i] > V[i-1]). В эти дни считается, что «новые деньги» или активность влияют на цену.
пс Sorry, за объемное сообщение. Просто хотела показать, что «теоретики» - это не есть люди, которые погружены в тему. Поэтому они и пытаются свое незнание и отрицательный опыт завуалировать косулями.
Так этот дурачок напрочь отвергает стаканы котировок,-именно то, что визуально показывает ход цены здесь и сейчас, объёмы и будущее графика показываемое и заключённое в десяти строках стакана. Ну ведь дурачок же, да простят меня все модераторы Мира и Вселенной!!! Я для него "Саша стакан". Ну ведь нельзя так мракобесие ставить во главу угла, пропагандировать не знания и их применение, а гадание на истории, анализировать взад, а вперёд,- запутывать, забалтывать, выдумывать, одно попадание (Лукойл) месяц перетирать! Волосы дыбом встают от этого "взрослого" мущины.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
