по ТС обязан покупать первое касание уровня 23,6% с 4 часов так что тут без рассуждений покупка будет
закрытие шорта или переворот? это немного разные вещи
Закрытие шорта открытого с 30 минутного тайма и покупка на первом касание 23,6% с 4 часов , на каждом тайме свой базовый стоп значит и свой обьем контрактов в сделке чтобы риск в каждой сделке был одинаковый.....
Я так делал. Подобные схемы работают. Перед экспирой на ночь оставлять опасно, берешь опцы даже дальние вместо стопа. Утром при откате меняешь на стоп. т.к это хедж, естественно ты будешь терять на нем от распада. Его качество регулируется количеством опцев. Можешь взять в разы больше чем фьючей например, при этом всё равно потеряешь копейки. Так же есть схемы, люди чисто на греках работают, дэльта, гамма, роллирование и т.д. и тп. Так что такие сделки ни о чем не говорят.
Ок, я просто такого большого разбега в цене не понимаю, на экспиру опционов, если они в деньги не выйдут будет убыток, но потеря прибыли будет более значительна. И на сколько я помню экспира опционов и фучей на день отличается, т.е. по сути опци перед экспирой не защитят. Давай этот конкретный пример разберём, если не сложно
только могут считать это хеджем Потому как через 2 дня он закончится, и останутся голые фьюч Если бы это был хедж профитной позы, то всякий находящийся при уме, быстро бы сообразил, что для закрытия риска черного лебедя при сохранении лонга, лучше купить ITM-пут. Он только выглядит дорого, но переплата - сущие копейки, - остальное (внутренняя стоимость) полностью вернется. В этом случае: Если рынок падает, то в пятницу проходит неттинг и поза фьюч закрывается через исполнение опционов. Переплата - временная стоимость опционов в деньгах. Можно подобрать вариант, эквивалентный покупке ОТМ-пут, того же 75-го Если рынок растет, то выигрыш становится еще больше, но меньше ессно чем ежели бы путы не были бы куплены А в случае с 75-м страйком путов, истекающих в пятницу, - если их не вгоняют в деньги - это чистой воды попадалово. ПРосто зря истраченные деньги. И как хедж - просто дурость. Для хеджа работает только АТМ и те, что слегка ОТМ или ITM. Чем дальше страйк от рынка - тем хедж призрачней. Для таких лучше подходят разные календари, вертикалки, или шорт вола
закрытие шорта или переворот? это немного разные вещи
Закрытие шорта открытого с 30 минутного тайма и покупка на первом касание 23,6% с 4 часов , на каждом тайме свой базовый стоп значит и свой обьем контрактов в сделке чтобы риск в каждой сделке был одинаковый.....
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
