Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKU0): с утра фьючерс LKU0 находился в базисе на уровне 30 пунктов; к 13-00 мск фьючерс снижается на 0,75% (рис. 1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций уменьшилось на 3700 и составляет 154 200 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов «вне денег» выше волатильности сентябрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK16000BU9 (put max, рис. 4) и на коллах LK17000BI9 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
Другая аналитика
