Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIM0) – Давид Кудинов, трейдер срочного рынка брокерской компании ООО «АЛОР +»
Фьючерс на индекс РТС (RIM0): с утра во фьючерсе (RIM0) мы наблюдаем бэквордацию, которая к 12-30 мск составила (-1500) пунктов; фьючерс снижается на 2,5% (рис. 1).
Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 2500, и по состоянию на 12-30 мск значение данного показателя составило 464 000 (рис. 2).
Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов «вне денег» остается выше волатильности июньских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция возобновится (рис. 3).
Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI140000BR0 (put max, рис. 4) и RI160000BF0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 135 000.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста и обновление годовых максимумов.
Другая аналитика
