Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBM0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 20 пунктов, к 12-30 мск торгуясь возле нулевой отметки (рис. 1).
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием уменьшилось на 2900, и на 12-30 мск значение данного показателя составило 131400 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Реальную волатильность на данный момент определить не представляется возможным из-за отсутствия котировок в стакане. Расчетная волатильность держится на отметке 45% (рис. 3). В данном эмитенте в краткосрочной перспективе возможен как рост, так и снижение.
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7750BR0 (put max, рис. 4) и VB7750BF0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения и вверх, и вниз.
Другая аналитика
