Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBM0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 40 пунктов, к 12-30 мск подрастая на 1,2% (рис. 1).
Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием уменьшилось на 600, и на 12-30 мск значение данного показателя составило 130300 (рис. 2).
Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность на путах – выше, чем волатильность на коллах. В данном случае мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о скором возобновлении нисходящего движения (рис. 3). В краткосрочной перспективе в данном эмитенте возможны и рост, и снижение.
Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7750BR0 (put max, рис. 4) и VB8000BF0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз.
Другая аналитика
