Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKM0): с утра фьючерс LKM0 находится в базисе на уровне (-500) пунктов, при этом к 12-30 мск торгуясь возле нулевой отметки (рис.1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций уменьшилось на 600 и составляет 232 700 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов «вне денег» выше волатильности июньских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время продолжится падение.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK16000BR9 (put max, рис. 4) и на коллах LK19000BF9 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 14000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
Другая аналитика
