Во вторник на срочном рынке наблюдался уверенный рост активности торгов. Объемы на ФОРТС выросли с 22,5 до 25,9 млрд руб. На ММВБ обороты торгов напротив сократились до 16,4 млрд рублей. Снижение составило 1,3 млрд руб. Основные индикаторы российского рынка демонстрировали негативную динамику: РТС упал на 3,3%, ММВБ снизился на 2,9%.
Фьючерсы на индекс РТС во время дневной сессии упали на 2,2%, а индекс волатильности, рассчитываемый ФК «ОТКРЫТИЕ», вырос с 97,7 до 103,8 пунктов. Это свидетельствует о значительном росте напряженности у участников рынка. Волатильность на срочном рынке выросла и в Америке. Индекс VIX взметнулся с 46 до 57 пунктов на фоне падения индекса S&P500 на 5,28% после того, как завершилась церемония инаугурации Барака Обамы.
Во время вечерней сессии фьючерсы на Индекс РТС продолжили снижение, потеряв 3,1%. На рынке опционных контрактов игроки роллировали опционы пут, закрыв позицию в 1 450 контрактов на страйке 60 000 и открыв позицию в 1 460 контрактов пут на страйках 45 000-55 000. Это говорит о том, что негативные настроения у игроков продолжают усиливаться.
На рынке нефти наблюдалось снижение мартовских фьючерсов на WTI, спотовые цены выросли до $38,7. Базис между ценами фьючерсов и спотовыми ценами сократился с $6 до $2. Участники продолжают наращивать позиции в мартовских опционах колл.
Павел Зайцев
Другая аналитика
