Рыночный сентимент по AUD

Если на фьючерсном рынке большинство игроков стоят в лонге по AUD, то клиенты форексброкеров в основном стоят в шорте по AUD.

В швейцарском форексброкере Dukascopy (SWFX) розничные клиенты имеют диспозицию по AUD ЛОНГ/ШОРТ=25,6/74,4.

Точь-в точь такая же диспозиция в Saxobank.

Достаточно серьезно отличается распределение в Оанде: ЛОНГ/ШОРТ=45,3/54,7.

Взглянем более внимательно на диспозицию в Оанде.

Оанда позволяет нам увидеть, как распределены позиции клиентов по ценовой шкале.

И здесь мы видим интересную вещь.

Если бы мы взяли позиции только в диапазоне 1,04-1,06 – это то, где AUDUSD торгуется большую часть времени с ноября, то количество лонгов здесь примерно такое же, как и шортов.

Распределение 45,3/54,7 в пользу шорта возникло в основном за счет коротких позиций клиентов в диапазоне 1,00-1,04. Лонгов там практически нет.

Возникает вопрос: может быть в SWFX и Saxobank большинство шортов располагаются в зоне глубокого убытка, и не отражают текущую активность рынка?

Из этого можно сделать вывод, что общее соотношение ЛОНГ/ШОРТ не всегда дает объективную информацию о настроении розничных игроков, поскольку не учитывает распределение их по ценовой шкале.

Компания Oanda в этом смысле дает нам наиболее полную информацию, и в последующем я буду пользоваться их данными.

Резюме: распределение клиентских позиций у форексброкеров говорит в пользу лонга по AUD.