Рыночный сентимент по AUD
Если на фьючерсном рынке большинство игроков стоят в лонге по AUD, то клиенты форексброкеров в основном стоят в шорте по AUD.
В швейцарском форексброкере Dukascopy (SWFX) розничные клиенты имеют диспозицию по AUD ЛОНГ/ШОРТ=25,6/74,4.
Точь-в точь такая же диспозиция в Saxobank.
Достаточно серьезно отличается распределение в Оанде: ЛОНГ/ШОРТ=45,3/54,7.
Взглянем более внимательно на диспозицию в Оанде.
Оанда позволяет нам увидеть, как распределены позиции клиентов по ценовой шкале.
И здесь мы видим интересную вещь.
Если бы мы взяли позиции только в диапазоне 1,04-1,06 – это то, где AUDUSD торгуется большую часть времени с ноября, то количество лонгов здесь примерно такое же, как и шортов.
Распределение 45,3/54,7 в пользу шорта возникло в основном за счет коротких позиций клиентов в диапазоне 1,00-1,04. Лонгов там практически нет.
Возникает вопрос: может быть в SWFX и Saxobank большинство шортов располагаются в зоне глубокого убытка, и не отражают текущую активность рынка?
Из этого можно сделать вывод, что общее соотношение ЛОНГ/ШОРТ не всегда дает объективную информацию о настроении розничных игроков, поскольку не учитывает распределение их по ценовой шкале.
Компания Oanda в этом смысле дает нам наиболее полную информацию, и в последующем я буду пользоваться их данными.
Резюме: распределение клиентских позиций у форексброкеров говорит в пользу лонга по AUD.
