Опять играем против Дмитрия Солодина

Продолжаю исследование стратегии «Играю против Дмитрий Солодина» - хочу выяснить, насколько она является прибыльной.

По сути это поединок между стратегиями «Продажа волатильности» (с моей стороны) против стратегии «Покупка волатильности» (со стороны Дмитрия Солодина).

Я люблю продажу волатильности и считаю, что она может приносить больше прибыли, чем покупка волатильности.

Если интересуют подробности, то см. мой видео про тейкпрофит/стоплосс.

Пока счет 1:0 в мою пользу.

20 ноября Дмитрий Солодин писал:

На часовом графике котировок золота мы видим, что цена сейчас находится в районе горизонтального уровня сопротивления, который ранее неоднократно был поддержкой. Если цене удастся пробить этот уровень (ждём закрытия часа выше 1740 долл), думаю, стоит попробовать открыть длинные среднесрочные позиции в этом активе. Первоначальный стоп можно расположить за уровнем 1722 долл (ждём закрытия часа), а первоначальная цель проходит в районе 1790-1800 долл.

Надо сказать, что до пятницы утра у меня был лонг по золоту, хотя проводил я другую торговую идею. Я собирался держать лонг до 1740 долларов, а там закрыть и быть вне позиции, поскольку шортить золото сейчас опасно.

Закрыл лонг я за несколько часов до того, как золото рвануло вверх. У меня было опасение, что в пятницу вечером начнется фиксация ралли Дня Благодарения.

Поэтому я не могу себе еще приписать очко и счет остался 1:0 ( а жаль, очко было так близко).

На уровне 1747 долларов я зашортил золото, видя как синхронно оно движется с RISK ON, и полагая, что эта синхронность сохранится в течении некоторого времени.

Таким образом, я оказался в понедельник утром в шорте по золоту.

Фактически я опять иду по «стопам» Дмитрия Солодина, который на этот раз не выходил из рынка с помощью стоплоссов, а заходил в рынок с помощью стоп-заявки, а я одновременно открывал позицию в противоположнои направлении и собираюсь ее закрывать чуть выше его стопов.

НА этот раз покупка золота Солодиным, на мой взгляд, оправдана по трем причинам: 1. фискальный обрыв позитивен для золота, 2. текущий календарный период благоприятен для золота 3. я оцениваю нейтрально перспективы EURO/USD, а золото сильно коррелирует с EURO/USD.

Но, у меня есть стойкое ощущение, что золото еще какое-то время будет двигаться вместе с RISK OFF прежде, чем оторвется от него. А у движения RISK OFF потенциал теперь очень велик – не менее 100 пунктов по индексу S&P500.

И диспозиция согласно отчету COT неделю назад неблагоприятна для роста золота. В пятницу отчет не выходил, но он мог измениться только в еще худшую сторону.

У меня большие сомнения, что его стопа на уровне 1722 будет достаточно, хотя сейчас золото торгуется на уровне 1750 долларов!

Планирую закрыть свой шорт в районе 1725-1730 долларов. Стоп выше 1800 долларов – зоны тейкпрофита Дмитрия Солодина, или держу просто до конца недели.

Объективно наши шансы с Солодиным на этот раз почти равны – его позиция тоже имеет свои аргументы.

Я бы вам не рекомендовал шортить золото...

В октябре Дмитрий Солодин дал два сигнала по золоту и оба раза оказался неправ.

Первый сигнал был в первой половине октября: покупка на откате.

09 окт 2012 Золото Появился сигнал на покупку

Второй сигнал был на прошлой неделе и, сказать по правде, он отпугнул меня от идеи шортить золото.

30 окт 2012 Золото Цена продолжает двигаться в рамках нисходящего канала

Это был сигнал на пробой после длительной консолидации.

Интересно, что в тот момент, когда у Дмитрия Колодина срабатывал стоп на выход из лонга, я делал обратное: заходил в длинную позицию.

Золото в октябре

В начале октября по золоту я играл исключительно боковик от шорта – старался брать по 7-12 долларов вниз. Во-многом, исходя из медвежьей диспозиции по отчету CFTC и спрэда, который образовался между драгоценными металлами и EURO/USD. Этот спрэд не имел привычки расширяться больше какой-то определенной величины.

На прошлой неделе, когда Дмитрий Солодин давал вторую свою рекомендацию, видя медвежий флаг по золоту и сигнал «чрезвычайно сильный шорт» по серебру (см. статью за воскресенье - Последний отчет COT), мне очень хотелось открыть шорт по золоту, но я побоялся, поскольку оценивая, что золото вошло в восходящий тренд, и откорректировалось уже достаточно - 5,5% от максимумов.

Я решил покупать золото ниже 1700 долларов, что и сделал, открыв в пятницу вечером три позиции в диапазоне 1678-1698 долларов.

Таким образом, я шел «по стопам» Дмитрия Солодина: там где он стопился, я открывал длинные позиции.

Логика Дмитрия Солодина

Дмитрий Солодин – известный и опытный трейдер, и в его действиях безусловно была логика.

Исходя из фундаментальной идеи о том, что золото в новом восходящем тренде - здесь я с ним согласен и о причинах писал – Дмитрий Солодин находил подходящие точки входа с точки зрения теханализа, и два раза оказался неправ.

Чем и подтвердил не раз высказываемую мной идею – теханализ нынче плохо работает и скорее призван обманывать трейдеров.

В тоже время нестандартные критерии, которые я упомянул, показывали, что золото, по меньшей мере, нельзя покупать, а скорее стоит продавать.

По поводу моей текущей позиции по золоту

Сознаю, что позиция достаточно рискованна, учитывая уровень манипуляций с драгоценными металлами (в этом я убедился в прошлом году не раз) и учитывая все еще неблагоприятную диспозицию по драгоценным металлам на фьючерсном рынке (отчеты CFTC).

Я вижу достаточно большие шансы снижения золота до 200-дневной скользящей средней (примерно 664 доллара) или даже ниже на 20-30 долларов, в том случае, если на следующей неделе на новостях из Греции EURO/USD упадет на 200-300 пунктов.

С другой стороны, диспозиция по основным активам (S&P500, TLT, золото) за последние 12 месяцев, показанная на рисунке внизу, дает мне основания надеяться, что этого может и не произойти.

Исходя их этой диспозиции можно продавать S&P500 относительно золота, и даже TLT относительно золота.

Но, особые надежды мне придает реакция этих активов на «бюджетный обрыв», которую мы наблюдали летом прошлого года.

Золото, казначейские облигации – вверх, американские акции – вниз, боковик в EURO/USD.

Возможно, что маркетмейкеры уже выполнили свою цель - выбили из слабых рук лонги по золоту, и восходящий тренд в золоте в ближайшее время возобновится.