В предыдущем посте родилась идея продавать на высокой волатильности, покупать на низкой.

По результатам теста, покупка на низкой IV что коллов, что путов, ничего хорошего не приносит.

А вот с продажей ситуация иная:

В путах довольно частая загрузка, и достойная прибыль в 50% годовых на вложенный капитал при адекватном риске, который реализовывался только на редком событии 2008 года. С коллами все плохо: