ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Ночью произошло сильное снижение американского фьючерса. Причиной этого снижения стала публикация прессрелиза Федрезерва по поводу стресстестов.
Банки должны передать свои планы капитала к 19 января 2012 года. Рейтерс сообщает, что Фед планирует также провести расширенные стресстесты в отношении 6 крупнейших американских банков.
По мнению ZH это очень серьезная новость для рынков, поскольку от банков увеличения капитала, возможно на десятки миллиардов долларов и, следовательно, продажи активов.
Мне трудно оценить, какую реакцию на рынок окажет эта новость. ИМХО денег у банков много и новые правила как для 19-ти, так и тем более для 6-ти самых крупных не должны вызвать проблем. Занять деньги можно у фондов денежного рынка; кэша у них много.
Другой вопрос, если среди 19 крупнейших фирм обнаружится еще какая-нибудь «паршивая овца» типа MF Global.
Мне также непонятно, почему всегда в таких случаях банки должны продавать рискованные активы, а не активы с фиксированной доходностью (US Treasuries), которые находятся на опасно высоких уровнях.
С технической точки зрения фьючерс S&P500 пробил нижнюю границу нисходящего канала, которая до этого момента сдерживала его снижение.
ИМХО эта новость рассматривалась маркетмейкерами ( как раз теми 19-ю банками), которые наверняка знали о готовящемся решении, как повод еще протолкнуть рынок насколько то вниз. Их задача всегда - протолкнуть рынок мимо какого-нибудь важного технического уровня.
Все-таки я полагаю, что у нас на дворе сейчас не 2008 год. И даже если сегодня произойдет снижение к 1160 пунктам по индексу S&P500, в чем я сильно сомневаюсь, то мы еще увидим в декабре уровни 1220 пунктов и выше.
Утреннее движение фьючерса сильно повредило моему сценарию, но пока еще не разрушило его. Сценарий будет разрушен, если индекс S&P500 уйдет ниже 1155 пунктов.
Американский рынок снижается пятый день подряд и по статистике примерно в 90% случаев после этого следует положительный день.
Завтра День Благодарения, впереди рождественская неделя и мы еще можем увидеть ралли.
.........................................................................................
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Амеры не смогли пройти 1200 вверх (хай 1199), что и решило судьбу дальнейшего движения: амеры прошли уже после нашего закрытия 1180, и сегодня утром прошли 1170. Сейчас все думаю увидят цель 1140-1150, но вряд ли ноябрь сможет закрыться так низко, и уж тем более декабрь, так что уровни по фсипу уже не страшные для умеренных лонгов на западных площадках, а если их взять на процент-два пониже, то совсем не страшно.
Брент выше 108, и пока что это один из самых самый бычьих инструментов этого года.
Наши торговались вчера оптимистичнее, чем ожидалось, было в моменте и +2% по ГП и сберу, но в итоге эти фишки ушли под -1%, когда амеры пробили 1190 вниз. И хотя рынок успел отыграть немного вверх под закрытие, и мамба закрылась 1401, сегодня мы должны будем проверить серьезные поддержки - 165 по ГП и 73.5 по сберу. Я полагаю что 163-165 по ГП и 171-73 по сберу - хорошие зоны для взятия умеренного лонга, который можно будет подержать до 01 декабря включительно, ибо я ожидаю вздерг нашего рынка в конце ноября и ударный бычий день 01 декабря.
P.S. Отдельно хочется сказать матом о парочке нововедений нашей славной ММВБ. Ладно еще про "пулы темной ликвидности" и "книгу скрытых заявок", мол крупным игрокам торговать легче будет, типа только 20% на бирже проходит сделок с объемом более 3 млн руб., пусть мол они получат официальную возможность тайно договариваться о крупных сделках))) - хотя именно крупные игроки и наловчили своих роботов со скоростью 50 сделок в СЕКУНДУ крошить крупные офера и биды, и сделали это НАРОЧНО. Но второе нововведение - послеторговый аукцион - это полная и несусветная ХРЕНЬ. Напомню, что это фактически это предторговая сессия, только проходящая в последующие 5 минут после официального закрытия торгов. Только почему-то теперь результаты сделок после закрытия МЕНЯЮТ цену закрытия! РН вчера закрывается 204.88, и вдруг цена меняется на 207.81??? появляется точка на графике, свеча на дневках увеличивается на почти +2% потому что 100 лотов купили после основных торгов?????
У меня слов нет, это какие колебания счета могут быть из-за этого гребаного послеторгового аукциона? Многомиллионный портфель из плюса вдруг может показать -5% например уже после торгов, - вообще епанулись что ли на бирже???
.......................................................................................................................................
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
Во вторник фондовые индексы США опять завершили торги в красной зоне. Уже пятый день кряду индекс S&P-500 закрывается снижением. Традиционно это является сигналом о наступлении падающего тренда. На дворе конец ноября, поэтому надежды инвесторов на рождественское ралли становятся все более призрачными. Правительство США пересмотрело в сторону понижения данные по темпам роста ВВП за III квартал с 2,5% до 2,0% г/г, что усилило обеспокоенность инвесторов состояние экономики США. Наконец, на заокеанский рынок продолжает давить негатив из Европы, где спрэд в доходностях 10-летних бельгийских и немецких облигаций вчера достиг 5,03% - максимальной отметки с июля 2002 года. На этом фоне Минфин США во вторник провел успешный аукцион по 5-летним ГКО на сумму $35 млрд. с рекордно низкой доходностью 0,937%. Из опубликованного вчера протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС стало ясно, что некоторые члены FOMCготовы поддержать введение дополнительных программ монетарной поддержки экономики, однако пока этого не стали делать, в виду неопределенных экономических перспектив.
На валютном рынке доллар укрепляет свои позиции против евро (EUR/USD1,3460) после появления в СМИ сообщений о том, что спасение бельгийского банка Dexia находится на грани провала, что чревато ударом по рейтингу Франции. На азиатских фондовых биржах в среду царят негативные настроения (MSCIAsia-2,18%) в виду слабой статистики из Китая: ноябрьский индекс деловой активности HSBC PMI упал до отметки 48,0 п. (32-месячный минимум) против 51,0 п. за предыдущий месяц. Эти факторы с утра опускают фьючерс на индекс S&P-500 на -1,2%.
В ценах на нефть марки Brentпроисходит своя игра. Здесь высокие цены ($108,3/барр) поддерживаются беспокойствами инвесторов ситуацией на Ближнем Востоке, так как нефтетрейдеры опасаются, что новые международные санкции против Ирана могут серьезно повлиять на сокращение поставок сырья на рынки. Вышедшие вчера данные от Американского института нефти показали падение запасов сырой нефти на -5,569 млн. барр., при этом запасы бензина выросли +5,416 млн. барр, запасы дистиллятов уменьшились на -0,886 млн. барр.
В среду мы ожидаем увидеть открытие торгов на нашем рынке акций в красной зоне на фоне негатива пришедшего из Азии. Вчера вечером индекс ММВБ повторно протестировал и удержался выше поддержки на 1390 п., после чего игроки попытались восстановить позиции. Чего ждать сегодня и в ближайшие дни? Думаю, череду падений фондовых индексов может прервать ряд позитивных новостей. Во-первых, возможно, уже сегодня Еврокомиссия обнародует предварительный план по выпуску единых еврооблигаций, что наверняка окажет влияние на настроения инвесторов. Во-вторых, МВФ сделал объявление о запуске новых механизмов экстренного кредитования, направленных на поддержку европейских государств в период кризиса. Выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. То есть Италия и Испания могут получить займы в размере 45,5 млрд и 23,3 млрд евро соответственно. Думаю это весомый козырь в руках биржевых «быков», который может поднять спрос на рискованные активы.
Таким образом, утренняя просадка на нашем рынке вполне может перейти в фазу роста. Сегодня утром нашим участникам рынка предстоит решить, по какому сценарию проводить торги днем: по азиатскому – вниз или все же настраиваться на позитив. Если выходящая днем статистика по еврозоне не окажется совсем уж плачевной, то к вечеру индекс ММВБ имеет все шансы на преодоление рубежа в 1420 п.
