Вчера не было хоть сколько-нибудь позитивной новости относительно фискального обрыва. А может быть она была, но средства массовой дезинформации не стали подбрасывать ее. Незачем было. И рынки от этого загрустили.
Индекс S&P500 потерял 0,76%, put/call-коэффициент ушел из бычьей зоны.
Хочу обратить еще на одну деталь на графике. VIX теперь постоянно находится в более высокой зоне, чем в августе-октябре: 15,5-17,5. ИМХО это медвежий знак.
Сценарий этой недели начинает развиваться по подобию прошлой. Первые два дня недели рынки росли, затем корректировались.
Вероятность повторения этого сценария подкрепляется тем, что в пятницу состоится одновременная экспирация опционов и фьючерсов – событие происходящее один раз в квартал и сопровождающееся высокой волатильностью.
В такие недели рынки часто в первой половине недели идут в одном направлении, во второй половине в другом направлении.
В связи с экспирацией в пятницу отмечу интересный факт, который вытекает как из наблюдения за Ticker Sense, так и за put/call-коэффициентом.
Рынок бычит долгое время, и выше 1450 пунктов по индексу S&P500 нет опционных премий.
ИМХО, премии есть ниже 1400 пунктов.
Есть ли поводы для такого движения?
«Фискальный обрыв» – чем не повод?
