Начинаю серию статей, посвященных теории трейдинга
Первая статья посвящена главному в манименеджменте: соотношению тейкпрофита к стоплоссу.
Я посмотрел PAMM-счета успешных управляющих в компании Альпари и обнаружил интересную закономерность: соотношение тейк-профит/стоплосс у многих из них меньше единицы.
Взять например, Ивана Петрова– трейдера, имеющего наибольшую сумму денег в управлении – в настоящий момент 1 млн. 200 тыс. долларов.
Вот так выглядят его правила торговли, приложенные к оферте.
Я тоже торгую с очень небольшим соотношением тейкпрофита к стоплоссу и если взять мой экспериментальный PAMM-счет, то система дает более чем успешный результат.
Но что гораздо важнее для меня: система показывает на протяжении двух месяцев свою устойчивость, имея относительно низкую просадку, при чрезвычайно высоком плече.
Как видно из рисунка внизу, плечо практически не опускается ниже 10:1 (соответствует загрузке депозита в 5%)
Реально плечо поменьше: так как у меня часто возникают синтетические кросскурсы (например, лонг EURO/GBP+шорт EURO/JPY=шорт GBP/JPY), но все-равно, вы понимаете, что для позиционной торговли это чересчур большая позиция.
Это практически постоянная позиция – это «портфель» валют, это – позиционная торговля, позволяющая масштабировать торговлю почти безгранично.
Мне приятно: это показывает, что у меня хорошее фундаментальное видение рынка и перспективная торговая система.
Фактически я совмещаю 3 типа торговли: позиционную торговлю со свингтрейдингом + внутридневной трейдинг.
В этом видеоклипе вы найдете парадоксальные рассуждения с точки зрения классического трейдинга.
Многие об этом не догадываются, но выбор соотношения тейкпрофита к стоплоссу является ничем иным, как покупкой или продажей волатильности.
С моей точки зрения, системы, имеющие соотношение тейк/профит больше 2 подразумевает покупку волатильности, а системы, имеющие соотношение стоплосс/тейк профит меньше 0,5, продают волатильность.
То, что находится между ними - системы, имеющие соотношение от 0,5 до 2 можно считать нейтральными относительно покупки или продажи волатильности.
