Этот пост посвящен интуитивному трейдингу.
Это способ рыночного мышления, который я исповедую.
Он имеет много общего с шахматами
Я не случайно назвался Шахматистом.
Во-первых, я действительно раньше много играл в шахматы и имел звание кандидата в мастера по шахматам.
Но это - не главная причина.
Я исповедую шахматный – аналитический подход в трейдинге. Другой подход – статистический ( его называют системной, механической торговлей) - подобен игре в покер.
Чтобы было понятно - в чем отличие, далее я дам в приложении 1 отрывок из моей книги, показывающий, что интуитивный трейдинг – это «рыночные шахматы».
В приложении 2 я расскажу о том, какая у меня была система игры в лотерею «Спринт». Думаю, что это будет интересно.
Это будут отрывки из моей книги.
Книга
В 2009 году я написал книгу про интуитивный трейдинг. Она посвящена торговле на российском рынке - чем я тогда занимался. Ее полезно почитать для общего развития, но многие практические рекомендации в условиях нынешних чрезвычайно манипулируемых рынков уже не работают.
Лирическое отступление: С каким вожделением конь смотрит на ферзя!
Книгу еще можно приобрести в магазине «Озон».
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5019670/
Интуитивный трейдинг
В следующих нескольких предложениях изложена суть интуитивной торговли.
В моем понимании, ИТ – это структурированный подход, накопление понимания рынка и создание гибкой системы управления торговлей.
ИТ – это как открытый код в программировании. Интуитивный трейдер использует много различных подходов и стратегий одновременно. Это тот случай, когда нет особой необходимости скрывать свои стратегии (это то, чем грешат все системные трейдеры). Потому что это все-лишь кирпичики, из которых вы складываете каркас вашей модели торговли (тем более они все давно известны) . Что-то уникальное встречается очень редко, как правило все стратегии являются вариациями на уже известную тему.
Здесь не может быть унифицированного метода. Могут быть унифицированы или стандартизованы модули, из которых он строится (чем я и пытаюсь заниматься). Можно попытаться формализовать торговую систему интуитивного трейдера, но сам торговый метод формализовать невозможно. У каждого трейдера будет свой подход.
А это означает, что между трейдерами может быть свободный обмен мнениями, когда они учатся друг у друга, расширяют свои представления о рынке и торговле.
Секретом является та рецептура, по которой интуитивный трейдер смешивает свои стратегии. Или те принципы, по которым трейдер управляет изменением этой рецептуры. У каждого свой собственный чертеж, свой собственный дизайн. Повтора быть не может.
Интуитивный трейдинг моделирует работу мозга человека. Следовательно он ближе и естественнее для человеческой психики. Большинство людей испытывают внутреннее сопротивление формализации их поведения. Это борьба с человеческим естеством.
ИТ похож на работу шахматного компьютера, но с одним очень существенным отличием. У шахматного компьютера отсутствует та часть иррационального человеческого мышления, которая вызывает скачок в понимании какого-либо вопроса (то, что мы часто называем озарением).
Системный трейдер старается выбрать как можно более простую стратегию. Чем проще, тем лучше. Он старается упростить модель поведения рынка. Интуитивный же трейдер старается упростить модель принятия решения.
Определяющим в интуитивном трейдинге является умение выделять самое важное. На самом деле это настоящее искусство. Прежде всего это умение выделить самый важный фактор, действующий на рынок - то, что я назвал доминирующим фактором.
Позиционная торговля
В настоящий момент я исследую и пытаюсь применять свой уникальный метод позиционной торговли.
О том, что это такое, я расскажу здесь очень кратко. Более подробно – как-нибудь в другой раз.
Это очень сложный и еще не до конца проработанный метод торговли. Я отслеживаю огромное количество разных факторов и на основе анализа их взаимодействия принимаю решение.
Главная проблема – риск-менеджмент, а точнее управление размером позиции. Я пока не представляю, как это можно формализовать.
Торговля в принципе прибыльна, но очень волатильна.
Я пока продолжаю исследовать систему и изучать то, что относится к рынкам.
Отмечу, что это уже скорее не трейдинг, а инвестирование.
Современные рынки настолько динамичны, что, на мой взгляд, те, кто держат позицию 10-20 дней, уже являются скорее инвесторами, чем трейдерами.
Хотя есть сделки, которые у меня занимают несколько часов, большинство сделок у меня продолжаются 5-7 дней, а некоторые позиции я держу до 30-40 дней.
Я бы держал большее время, но комиссия за пользование плечом, встроенная в валютный своп брокера, а я торгую только на рынке Форекс, постепенно отъедает потенциальный профит.
Например, шорт в высокодоходной валюте (AUD) съедает за месяц порядка 30 пунктов. Как вы понимаете, это очень существенно для рынка, где годовой диапазон торговли этой валютной пары всего 1800 пунктов.
Тем не менее, я стремлюсь к тому, чтобы моя торговля была ближе к «непрерывной», чем дискретной.
В целом, мой подход основывается на совершенно нетрадиционных принципах, которых нет в никаких книжках. Я играю скорее исходя из уровней и диспозиции активов, а не исходя из тренда.
Я уверен в том, что нахожусь на правильном пути.
Продолжение здесь:
