Мы уже выяснили, что ни один трейдер не сумеет торговать без отдельных убыточных сделок. В рынке присутствует элемент случайности, воздействия событий и новостей, которые невозможно предугадать. Убыток по сделке сам по себе не ограничен, потерять весь депозит за одну неудачную сделку - вполне реально. Чтобы избежать такого исхода, многие поколения трейдеров выработали и проверили длительной практикой определённые приёмы, позволяющие удерживать риск в разумных пределах.
В первую очередь, необходимо использовать стоп-ордера, в просторечии называемые стоп-лосс. Немедленно после открытия сделки надо установить стоп-лосс либо за локальным максимумом, либо на ближайшей точке индикатора Parabolic SAR.
Стоп-лосс, установленный за локальным максимумом:
Стоп-лосс, установленный по индикатору Parabolic SAR:
Разумеется, из этих двух вариантов следует выбрать тот, при котором стоп будет ближе к цене открытия. С другой стороны, чем ближе стоп, тем выше вероятность того, что он будет сбит случайным колебанием. В целом, установка стопа - наиболее сложная часть трейдинга. Этот вопрос невозможно подвести под формальные правила, неизбежно остаётся место для интерпетации, а значит, и для ошибок.
Трейдинг - это ремесло, но установка стопа - искусство.
Помимо установки стопа, риск ограничивается через подбор правильного размера позиции. Дело в том, что увеличивая или уменьшая размер позиции, мы увеличиваем или уменьшаем убыток, который нас ждет в случае неудачной сделки. Правильно подбирая размер сделки, мы добьемся одинакового потенциального убытка, вне зависимости от того, насколько далеко поставлен стоп.
Выбирая размер позиции, новичок должен стремиться к тому, чтобы потенциальный убыток по каждой сделке составлял 2% от суммы депозита. Опытный человек может позволить себе потенциальный убыток в 5%.
Размер позиции вычисляется по формуле:
Размер позиции в лотах= (0.02*размер депозита)/(ширина стопа в пунктах*цену пункта);
Цена пункта остаётся постоянной для каждого инструмента. Для VXX она составляет 100 долларов за пункт, пройденный ценой.
Таким образом для торговли VXX формула будет выглядеть:
Размер позиции=(размер депозита)/(ширина стопа*5000)
Рассмотрим пример: ваш депозит 1500 долларов, вы собираетесь продать по 15.5, а докальный максимум 16.7. В таком случае ширина стопа будет 1.2. Подставив цифры в формулу получаем: 1500/(5000*1.2)=0.02 лота можно открыть.
Аналогичный подсчёт нужно проводить перед открытием каждой позиции. Манипулируя размером позиции, вы добьётесь стабильного и регулярного поступления прибыли на ваш банковский счёт.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что риски ожидают трейдера не только на рынке, но и в проведении операций. Например, есть риск утратить связь с интернетом и не уметь возможности закрыть позицию. Есть риск впасть в ажиотированное состояние, называемое тильтом, и начать совершать необдуманные действия. Лишь взяв под контроль все риски, мы преуспеем.