МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Банк России в рамках анализа чувствительности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) к финансовым шокам провел стресс-тестирование фондов, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.
Регулятор использовал два сценария: повторение событий кризиса 2008 года и дефолт активов с рейтингом "Caa1" и ниже, а также активов без рейтинга, отнесенных к категории максимального и среднего риска.
"Так, в первом случае потенциальные расчетные потери от падения рынка ценных бумаг по агрегированному портфелю пенсионных накоплений могут составить -20%, по портфелю пенсионных резервов -26%. В случае дефолта активов потенциальные расчетные потери по агрегированному портфелю пенсионных накоплений могут составить -12%, по портфелю пенсионных резервов -48%", - говорится в обзоре.
В целом анализ рынка пенсионных накоплений показал устойчивость фондов к кредитным рискам на среднесрочном горизонте, отмечают в ЦБ. Несмотря на то, что у 40 из 43 входящих в систему гарантирования прав застрахованных лиц НПФ коэффициент Funding ratio (уровень покрытия обязательств активами НПФ) чуть ниже единицы, лишь у пяти фондов отношение прогнозных потерь к капиталу (нагрузка на капитал) при реализации кредитного риска на горизонте одного года превышает единицу.
"При этом наихудший сценарий для фондов – это кризис 2008 года: в результате его реализации дефицит капитала может возникнуть у 30 из 43 фондов", - сообщил ЦБ в обзоре.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
