- EBA закончит выработку сценариев стресс-тестов к концу апреля;
- В ходе стресс-тестов будут изучены торговые операции банков и модели ценообразования деривативов;
- Банки, которые не пройдут проверку базовым сценарием, будут иметь возможность устранить нарушения путём привлечения капитала в короткий промежуток времени;
- "Неблагоприятный" сценарий подразумевает использование показателя базового капитала в размере 5.5%;
- AQR направлено на достижение полной прозрачности банковских активов;
- В настоящее время рынки выражают всё больше доверия к банковскому сектору.
Комментарии отключены.