МОСКВА, 26 июл - Прайм. Проведенное Банком России стресс-тестирование банковского сектора с использованием макромодели свидетельствует о способности кредитных организаций противостоять серьезным шокам в случае кризиса; в то же время впервые проведенный Центробанком стресс-тест ликвидности российских банков показывает несоответствие требованиям "Базеля III", свидетельствуют данные Обзора финансовой стабильности за первый квартал.
Первый стресс-тест проводился на базе двух макросценариев: пессимистический предусматривал существенное замедление роста российской экономики (до 1,2%), вызванное снижением темпов роста глобального ВВП и 25-30-процентным падением цен на нефть и другие товары российского экспорта. Экстремальный сценарий (наихудший вариант развития событий) включал сокращение ВВП на 5% и масштабные изменения на финансовом рынке.
По расчетам, в случае реализации пессимистического сценария на 1 января 2013 года потери банковского сектора могут составить 1,5 триллиона рублей (25% капитала банковского сектора), экстремального сценария – 2,6 триллиона рублей (42% капитала).
При этом банки даже в условиях стресса будут генерировать доходы. Финансовый результат банковского сектора может составить 600–700 миллиарда рублей в пессимистическом сценарии и 100–150 миллиарда рублей - в экстремальном. Для сравнения, по итогам 2012 года российские банки заработали более одного триллиона рублей прибыли.
В целом при реализации пессимистического сценария дефицит капитала в размере около 450 миллиардов рублей могут иметь 236 кредитных организаций, экстремального – соответственно, около 580 миллиардов рублей 308 кредитных организаций. Удельный вес таких организаций в активах банковского сектора на 1 января 2013 года составлял 26% в пессимистическом сценарии и 34% – в экстремальном.
"По результатам стресс-теста значение показателя достаточности собственных средств (капитала) в целом по банковскому сектору снижается до 11,1% в пессимистическом сценарии и до 10,6% – в экстремальном. Это означает, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае кризиса", - резюмирует ЦБ.
СТРЕСС-ТЕСТ ЛИКВИДНОСТИ
Вводимы в России стандарты "Базеля III", помимо изменения расчета капитала и введения дополнительных нормативов достаточности капитала, вводят два новых показателя ликвидности - коэффициент ликвидного покрытия (liquidity coverage ratio – LCR) и показатель чистого стабильного финансирования (net stable funding ratio – NSFR).
Соблюдение показателя LCR должно обеспечить банку, в стрессовой ситуации столкнувшемуся с оттоком привлеченных средств, достаточный объем высоколиквидных активов для его покрытия в течение 30 календарных дней. В числителе показателя – высоколиквидные активы ( ВЛА), в знаменателе - чистые оттоки привлеченных средств. Требование по LCR будет действовать с 1 января 2015 года – сначала на уровне 60%, а затем ежегодно увеличиваясь на 10 процентных пунктов, до 100% в 2019 году.
По итогам первого квартала 2013 года в рамках работы по наблюдению за показателем LCR (период мониторинга показателя – 2011–2014 годы) Банк России провел оценку этого показателя у российских банков. В дальнейшем предполагается осуществлять оценку LCR на ежеквартальной основе.
"На 1 апреля 2013 года среднее значение показателя по банковскому сектору в соответствии с "Базелем III" составило 47%, а включение в состав ВЛА потенциального рефинансирования от Банка России (в частности, объемов рефинансирования под обеспечение ценных бумаг из ломбардного списка Банка России, а также под залог нерыночных активов) может увеличить значение показателя до 77%", - говорится в обзоре ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
