бэкворд растет по сравнению с пятницей. Вот и рынок должен в + выйти И пока некритично. Нормальный вынос перед экспирой - это как минимум 1.20. А бывало ведь и под-за 2.
Перед экспирой... нормальный это 0.6...0.3...0.1... В экспиру до 2...3 Сейчас 1... Это нормально???
бэкворд растет по сравнению с пятницей. Вот и рынок должен в + выйти И пока некритично. Нормальный вынос перед экспирой - это как минимум 1.20. А бывало ведь и под-за 2.
А вот вопрос глупый: к экпире это старый растёт, или новый падает или вообще пОфиг и просто растёт бэкворд? (Думаю последнее, но всё таки?)
кста, - ежели кто начал обращать внимание на депорт-контанго и как это все сообразуется с рынком, то надо понимать, что исторические аналоги сейчас под риском, что работать не будут. Просто потому, что вся финансовая математика (деривативов в том числе) основана на использовании в расчетах процентной ставки (без риска). А она в прошлом была положительной. А какой еще? И никому в голову не приходило, что может быть иначе Так сейчас-то ставка - отрицательная. Не везде. Но много где. И если пендосы еще держатся (деривативы у них) в рамках приличия и соответствия старой теории, то европейские деривативы все больше погружаются в хаос. Потому колебания и аномалии (ставшие надо сказать почти регулярными) на том же бренте, вероятно, обусловлены в том числе и влиянием отрицательных процентных ставок. Как тут быть - хз Скорее всего, надо полагаться только на ближайшие, последние аналоги
бэкворд растет по сравнению с пятницей. Вот и рынок должен в + выйти И пока некритично. Нормальный вынос перед экспирой - это как минимум 1.20. А бывало ведь и под-за 2.
А вот вопрос глупый: к экпире это старый растёт, или новый падает или вообще пОфиг и просто растёт бэкворд? (Думаю последнее, но всё таки?)
динамика спреда - это и есть реальный фундаментально обоснованный тренд. Во всех учебниках об этом сказано. Только никто не врубается и тут же забывает
бэкворд растет по сравнению с пятницей. Вот и рынок должен в + выйти И пока некритично. Нормальный вынос перед экспирой - это как минимум 1.20. А бывало ведь и под-за 2.
Перед экспирой... нормальный это 0.6...0.3...0.1... В экспиру до 2...3 Сейчас 1... Это нормально???
ну рост-то не взрывной Вот история за 2 года На ее фоне - все достаточно мило И может взорваться еще выше. Легко
А вот вопрос глупый: к экпире это старый растёт, или новый падает или вообще пОфиг и просто растёт бэкворд? (Думаю последнее, но всё таки?)
динамика спреда - это и есть реальный фундаментально обоснованный тренд. Во всех учебниках об этом сказано. Только никто не врубается и тут же забывает
Я так понимаю, что тогда нужно учитывать и более дальние контракты? А то бывает со следующим бэкворд разогнали, а дальние наоборот проседают, на интру может и не влияет, но общее настроение может показать, правильно?
динамика спреда - это и есть реальный фундаментально обоснованный тренд. Во всех учебниках об этом сказано. Только никто не врубается и тут же забывает
Я так понимаю, что тогда нужно учитывать и более дальние контракты? А то бывает со следующим бэкворд разогнали, а дальние наоборот проседают, на интру может и не влияет, но общее настроение может показать, правильно?
ну да. Смотрят за поведением Term Structure - профиль форвардной кривой Но она сейчас достаточно стабильна - просто вогнутость и все. Вообще с этого сегмента анализа рынка давно уже (несколько месяцев) никаких ярких сигналов не поступает вообще. А те, что вдруг появляются, - исполняются очень плохо.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
