имхо лучше всего торговать сишкой, плечо ~11, комса 2р30коп с 1000$
Ну вот мне интересно. У вас есть некий контрагент, который условно играет против вас. Грубо говоря, вероятность вашего выигрыша это 1/2- доля брокера. Когда вы используете плечо 11, то вероятность удачного исхода падает в n- раз. Т. е (1/2-к) /11. Мы же понимаем, что когда мы торгуем в плюс, всегда есть контрагент, который торгует в минус. Деньги же не из воздуха берутся. Если у контрагента денег в 11 раз больше, у него практически нет риска по сравнению с вами. В подавляющем числе случаев, контрагентом является брокер, обеспечивающий ликвидность. У которого денег ну точно в сотни тысяч раз больше. Как можно торговать в плюс на долгосроке с такими плечами? По закону больших чисел следует, что эмпирическая вероятность успеха в серии испытаний Бернулли сходится к теоретической вероятности.
Никто же не говорит что депошка миллиард. Позой в миллион долларов запросто в паре рубль-доллар можно ворочать, ликвидность позволяет. Успех определяется возможностью хорошо войти и выйти. У кукла наверняка забот слишком много, чем ваши копейки отслеживать.
Ну вот мне интересно. У вас есть некий контрагент, который условно играет против вас. Грубо говоря, вероятность вашего выигрыша это 1/2- доля брокера. Когда вы используете плечо 11, то вероятность удачного исхода падает в n- раз. Т. е (1/2-к) /11. Мы же понимаем, что когда мы торгуем в плюс, всегда есть контрагент, который торгует в минус. Деньги же не из воздуха берутся. Если у контрагента денег в 11 раз больше, у него практически нет риска по сравнению с вами. В подавляющем числе случаев, контрагентом является брокер, обеспечивающий ликвидность. У которого денег ну точно в сотни тысяч раз больше. Как можно торговать в плюс на долгосроке с такими плечами? По закону больших чисел следует, что эмпирическая вероятность успеха в серии испытаний Бернулли сходится к теоретической вероятности.
Никто же не говорит что депошка миллиард. Позой в миллион долларов запросто в паре рубль-доллар можно ворочать, ликвидность позволяет. Успех определяется возможностью хорошо войти и выйти. У кукла наверняка забот слишком много, чем ваши копейки отслеживать.
Вот я нисколько не сомневаюсь, что гугл о вас знает сильно больше, чем мама и жена. Хотя конкретно вы гуглу до лампочки, но как часть целого вы учтены на соответствующих скрижалях. Биг дата просто творит чудеса, а если это еще сдобрено всевозможными дата аналайзерами.... Я еще 10 лет назад имел дело с программами типа Deductor, которые поверьте с более высокой вероятностью определят правильный выбор на основе входных параметров и генетического алгоритма. А это просто поделка группы наших математиков.
имхо лучше всего торговать сишкой, плечо ~11, комса 2р30коп с 1000$
Ну вот мне интересно. У вас есть некий контрагент, который условно играет против вас. Грубо говоря, вероятность вашего выигрыша это 1/2- доля брокера. Когда вы используете плечо 11, то вероятность удачного исхода падает в n- раз. Т. е (1/2-к) /11. Мы же понимаем, что когда мы торгуем в плюс, всегда есть контрагент, который торгует в минус. Деньги же не из воздуха берутся. Если у контрагента денег в 11 раз больше, у него практически нет риска по сравнению с вами. В подавляющем числе случаев, контрагентом является брокер, обеспечивающий ликвидность. У которого денег ну точно в сотни тысяч раз больше. Как можно торговать в плюс на долгосроке с такими плечами? По закону больших чисел следует, что эмпирическая вероятность успеха в серии испытаний Бернулли сходится к теоретической вероятности.
надо просто для каждой сделки отмечать все 3 варианта, рост-падение-флэт, считать коэфициент риска стоплосс/цель, и участвовать в сделках только где цель многократно превышает риск! тогда ваше любимое мат ожидание будет на вашей же стороне ну и конечно надо рассчитывать размер позиций так, чтоб если вас отстопило вы могли открыть позицию не меньше.
Ну вот мне интересно. У вас есть некий контрагент, который условно играет против вас. Грубо говоря, вероятность вашего выигрыша это 1/2- доля брокера. Когда вы используете плечо 11, то вероятность удачного исхода падает в n- раз. Т. е (1/2-к) /11. Мы же понимаем, что когда мы торгуем в плюс, всегда есть контрагент, который торгует в минус. Деньги же не из воздуха берутся. Если у контрагента денег в 11 раз больше, у него практически нет риска по сравнению с вами. В подавляющем числе случаев, контрагентом является брокер, обеспечивающий ликвидность. У которого денег ну точно в сотни тысяч раз больше. Как можно торговать в плюс на долгосроке с такими плечами? По закону больших чисел следует, что эмпирическая вероятность успеха в серии испытаний Бернулли сходится к теоретической вероятности.
надо просто для каждой сделки отмечать все 3 варианта, рост-падение-флэт, считать коэфициент риска стоплосс/цель, и участвовать в сделках только где цель многократно превышает риск! тогда ваше любимое мат ожидание будет на вашей же стороне ну и конечно надо рассчитывать размер позиций так, чтоб если вас отстопило вы могли открыть позицию не меньше.
Никто же не говорит что депошка миллиард. Позой в миллион долларов запросто в паре рубль-доллар можно ворочать, ликвидность позволяет. Успех определяется возможностью хорошо войти и выйти. У кукла наверняка забот слишком много, чем ваши копейки отслеживать.
Вот я нисколько не сомневаюсь, что гугл о вас знает сильно больше, чем мама и жена. Хотя конкретно вы гуглу до лампочки, но как часть целого вы учтены на соответствующих скрижалях. Биг дата просто творит чудеса, а если это еще сдобрено всевозможными дата аналайзерами.... Я еще 10 лет назад имел дело с программами типа Deductor, которые поверьте с более высокой вероятностью определят правильный выбор на основе входных параметров и генетического алгоритма. А это просто поделка группы наших математиков.
Если бы я узнал об этой программке сразу после универа, а не спустя 10 лет, когда все выветрилось. Как знать, чем бы я сейчас занимался.
Ну вот мне интересно. У вас есть некий контрагент, который условно играет против вас. Грубо говоря, вероятность вашего выигрыша это 1/2- доля брокера. Когда вы используете плечо 11, то вероятность удачного исхода падает в n- раз. Т. е (1/2-к) /11. Мы же понимаем, что когда мы торгуем в плюс, всегда есть контрагент, который торгует в минус. Деньги же не из воздуха берутся. Если у контрагента денег в 11 раз больше, у него практически нет риска по сравнению с вами. В подавляющем числе случаев, контрагентом является брокер, обеспечивающий ликвидность. У которого денег ну точно в сотни тысяч раз больше. Как можно торговать в плюс на долгосроке с такими плечами? По закону больших чисел следует, что эмпирическая вероятность успеха в серии испытаний Бернулли сходится к теоретической вероятности.
надо просто для каждой сделки отмечать все 3 варианта, рост-падение-флэт, считать коэфициент риска стоплосс/цель, и участвовать в сделках только где цель многократно превышает риск! тогда ваше любимое мат ожидание будет на вашей же стороне ну и конечно надо рассчитывать размер позиций так, чтоб если вас отстопило вы могли открыть позицию не меньше.
Примерно так, у меня вообще 2/3 сделок, а то и больше по стопу закрываются, но они у меня короткие, поэтому в целом не жалуюсь.
имхо лучше всего торговать сишкой, плечо ~11, комса 2р30коп с 1000$
11-е плечо. Наби чуть чихнула, а 10% как ветром сдуть может. Вот хоть что говорите, ну не понимаю я, как можно с плечами торговать. Двумя, пятью, семью..11! Это если только к примеру по 5 тыщ каждый месяц закидывать в надежде за год хоть раз угадать
Ну я думаю у всех свой подход. Я держу на брокерских счетах только то что готов потерять и это 7% от капитала. Вот просто так взять и потерять, не только потому что наделаю ошибок, но и потому что брокер завтра может всех кинуть и улететь в космос. И как следствие, чтоб сделки приносили существенный профит мне обязательно нужны плечи.
надо просто для каждой сделки отмечать все 3 варианта, рост-падение-флэт, считать коэфициент риска стоплосс/цель, и участвовать в сделках только где цель многократно превышает риск! тогда ваше любимое мат ожидание будет на вашей же стороне ну и конечно надо рассчитывать размер позиций так, чтоб если вас отстопило вы могли открыть позицию не меньше.
А пила?
если пила то ждать момента, пока можно будет выставить адекватный стоп и цель. Это же не гэмблинг что каждый день клацаешь сидишь, можно подходящую позу ждать в инструменте месяцами.
11-е плечо. Наби чуть чихнула, а 10% как ветром сдуть может. Вот хоть что говорите, ну не понимаю я, как можно с плечами торговать. Двумя, пятью, семью..11! Это если только к примеру по 5 тыщ каждый месяц закидывать в надежде за год хоть раз угадать
Ну я думаю у всех свой подход. Я держу на брокерских счетах только то что готов потерять и это 7% от капитала. Вот просто так взять и потерять, не только потому что наделаю ошибок, но и потому что брокер завтра может всех кинуть и улететь в космос. И как следствие, чтоб сделки приносили существенный профит мне обязательно нужны плечи.
С акциями по идее не пролетите, т.к. есть реестр. Если только брок, конечно, не кухарит.
Ну я думаю у всех свой подход. Я держу на брокерских счетах только то что готов потерять и это 7% от капитала. Вот просто так взять и потерять, не только потому что наделаю ошибок, но и потому что брокер завтра может всех кинуть и улететь в космос. И как следствие, чтоб сделки приносили существенный профит мне обязательно нужны плечи.
С акциями по идее не пролетите, т.к. есть реестр. Если только брок, конечно, не кухарит.
они по определению кухарют. Счет номинального держателя фиг кто на себя открывает, всё на брока оформлено, если по депозитарию.
Я не про это я про вариант с грязным кидаловом. Когда брок продает ваши акции, забирает деньги себе и теряется. Под договору о брокерском обслуживании он в принципе так сделать может. Да накажут-засудят, но денег точно не вернут
а пока мы здесь переписываемся... макс покорил игру "подними рейтинг"
Интересный принцип у этой игры.
как в игровых аппаратах, тех что лет 10 назад запретили жалко они показывают только лучших, а худших не показывают. Я сегодня 3 или 4 раза не угадал )) но я просто клацаю бай ))
Для любителей макроэкономики: понравилось видео по рынку бондов, доказывает корреляции абсолютно всех рынков между собой, да и вообще приходит понимание почему если рынок падает то быстро, а если растёт то медленно
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
