Сегодня Сушка объявила о дефолте. Соседняя ветка бурлит, хотя это по моему было ну очень ожидаемо. Сама Су ни разу не заявила, что ищет бабки, зато сразу заговорила про рестракт. Практически можно подвести итог зимне-весенней компании: Большинство эмитентов прошли оферты и погашения (КрайИнвест Банк, Мечел, Микоян, Русский Ст, РенКредит, Система, Трансаэро и т.д.) У многих компаний высокие доходности (и надеемся и проблемы) расосались сами собой. Дефолтнули Ютэйр, Су-155, СудострБанк. К ним присоединился почему-то ДВМП с рестрактом, хотя ему и не надо было рассчитываться совсем, зато и условия предложил вполне приличные. Ну что ж могло быть и гораздо хуже. Остается интрига в Связном. Увы чем дольше длится неопределенность,тем тяжелее положение банка и меньше резона его кому-нибудь спасать. У меня нет сомнений, что РусАл погасит 08 выпуск через месяц - хорошее и надежное вложение бабок на месяц.
В каком смысле КАК? На счетах Смотришь на этом сайте формулу,берешь в руки ручку и бумажку, или калькулятор, или делаешь в Экселе расчет и считаешь. Другой мэтоды мэдыцына нэзнаэт!
Нет у них формулы расчета доходности к погашению. Энивей, я надеялась на объяснение по сути, что может означать доходность к погашению больше 100% , если ожидаемый доход состоит из одного купона 10% годовых и одного дисконта 30% (и срока оферты около полугода перед собой)...
Нет у них формулы расчета доходности к погашению. Энивей, я надеялась на объяснение по сути, что может означать доходность к погашению больше 100% , если ожидаемый доход состоит из одного купона 10% годовых и одного дисконта 30% (и срока оферты около полугода перед собой)...
Доходность считается в годовых %, а не абсолютных. Да еще с расчетом на то, что прибыль сразу же реинвестируются под такую же доходность.
В каком смысле КАК? На счетах Смотришь на этом сайте формулу,берешь в руки ручку и бумажку, или калькулятор, или делаешь в Экселе расчет и считаешь. Другой мэтоды мэдыцына нэзнаэт!
Нет у них формулы расчета доходности к погашению. Энивей, я надеялась на объяснение по сути, что может означать доходность к погашению больше 100% , если ожидаемый доход состоит из одного купона 10% годовых и одного дисконта 30% (и срока оферты около полугода перед собой)...
Формулы есть на этом сайте,на сайте биржи,на других,сайтах,в любой книжке нормальной по облигациям, в учебниках и т.д. и т.п. Потом Вы спросите,что цифирьки и буковки в формулах обозначают. Обсуждать букварь не очень интересно. Потрудитесь не много сами. Внизу ссылка на формулы именно с Рубонда. На этой странице и объясняется КАК Рубонд считает доходность! http://www.rusbonds.ru/calcnewhelp.asp
Я уже писал - обычно к этим единичкам ставится связанная заявка, таким образом одновременно можно отслеживать несколько бумаг при ограниченных средствах. Зарабатывать на этих единичках и ловить какие-то ножи это утопия по моему. Ну или я не представляю как это сделать автоматически. Если есть немного денег на счету и нет идей, то можно расставить их по тем бумагам где могут быть проливы, но это так от нечего делать и это даже не спекуляция. Конечно бывает что по бумаге уровни вниз уходят. Я всегда ступеньками закупаюсь, часто спекулируя туда-сюда при закупе. Если в декабре все ставки подскочили, а котировки рухнули, то и мой портфель конечно рухнул вместе с ними. Скажу даже больше чаще всего большинство моего портфеля ниже цены закупа и средняя доходность совсем не большая. Потому что мне именно портфель нужно поддерживать и как только начинает какая-то бумага входить в высокодоходные облиги (то есть проблемы появляются у компании) то я начинаю эти бумаги покупать. Поэтому если рассчитается Связной или Мечел, то я получу доходность не 50 или 100%, а 20-30. Портфель у меня от 10 бумаг (чаще больше) и если набрать их не могу, то деньги с депо вывожу на депозиты. Стараюсь в одну бумагу больше условных 10% не вкладывать, но бывает что и заиграешься. Уже несколько раз жалел, что лимиты не соблюдал. Всегда и всех предупреждаю, что депозит у меня не очень большой, облиги это быстрее мое хобби, так что к моим советам надо относится скептически (как и к любым на ФР). Если Вам надо несколько сотен лимонов пристроить в облиги, то лучше к профи обратится, которые Вас и обуют. И вообще - уровни входа и выхода, риски и ликвидность, каждый должен оценивать сам исходя из своих условий и полагаясь на собственный разум.
Все очень доходчиво ) только не поняла что значит " связанная заявка " к единичкам , то есть имея одну облигацию в портфеле вам удобней отслеживать по ней изменение цены ???
Все очень доходчиво ) только не поняла что значит " связанная заявка " к единичкам , то есть имея одну облигацию в портфеле вам удобней отслеживать по ней изменение цены ???
Как только купили "единичку" автоматически выставляются по этой бумаге одна или несколько заявок с объемами и на определенных уровнях. Единичный "прокол" они не поймают и тогда останется у Вас 1 облига, но по хорошей цене. А если цена снизилась, или прокол не единичный, или просто подвижки какие в бумаге начались, а Вы уже тут как тут направили свои скромные ресурсы именно в эту бумагу. Отмечу что подавляющая часть депо (даже если в среднем смотреть больше 90%) у меня практически всегда в бумагах, лежит себе месяцами, получает НКД и ждет погашения или роста цены. Все эти танцы с бубнами нужны только при заходе/рефинансировании или на не большой остаток. Я совершенно не спец по всем этим техникам. Лучше поискать для обучения кого-то по профессиональней. Я любитель. Ни где не учился. Много из того,что я применяю делается потому, что я не сижу днем у терминала. Так же я полный профан в компах вообще, и во всяких там программах, роботах в частности. Если кто-то просветит меня в Квике, программах, роботах и т.д. буду очень благодарен, но это будет тяжело - у меня мозг другой. А пока я по старой советской инженерной методе действую: проблема решается только до тех пор пока не "заработало", если "заработало", то дальше ничего не трогается и интерес к проблеме теряется. Благодаря этой методе 20 ученых мужей за месяц могут заставить импортный синхрофазатрон работать микроволновкой.
Нет у них формулы расчета доходности к погашению. Энивей, я надеялась на объяснение по сути, что может означать доходность к погашению больше 100% , если ожидаемый доход состоит из одного купона 10% годовых и одного дисконта 30% (и срока оферты около полугода перед собой)...
Доходность считается в годовых %, а не абсолютных. Да еще с расчетом на то, что прибыль сразу же реинвестируются под такую же доходность.
Спасибо, вот теперь про эффективную доходность дошло!
Формулы есть на этом сайте,на сайте биржи,на других,сайтах,в любой книжке нормальной по облигациям, в учебниках и т.д. и т.п. Потом Вы спросите,что цифирьки и буковки в формулах обозначают. Обсуждать букварь не очень интересно. Потрудитесь не много сами. Внизу ссылка на формулы именно с Рубонда. На этой странице и объясняется КАК Рубонд считает доходность! http://www.rusbonds.ru/calcnewhelp.asp
Вы написали намного больше, чем требовалось для объяснения по сути Видите ли вы сами смысл формулы за цифирями?
Вы написали намного больше, чем требовалось для объяснения по сути Видите ли вы сами смысл формулы за цифирями?
Да, потому что в свое время поступил сам так,как Вам советовал - пересчитал все эти формулы. Я абсолютно уверен, что объяснение их Вам ничего не даст! Пока САМИ не постараетесь и не потрудитесь ничего не поймете. Вот я например за 1 минуту нашел и дал Вам ссылку именно на этом сайте с этими формулами,которые Вы якобы не могли найти, и что? Ничего кроме раздражения это у Вас не вызвало. Ни благодарности, ни желания взять их и прочитать и пересчитать. А вот нашли бы их сами может рука бы и потянулась к калькулятору.
Вы написали намного больше, чем требовалось для объяснения по сути Видите ли вы сами смысл формулы за цифирями?
Да, потому что в свое время поступил сам так,как Вам советовал - пересчитал все эти формулы. Я абсолютно уверен, что объяснение их Вам ничего не даст! Пока САМИ не постараетесь и не потрудитесь ничего не поймете. Вот я например за 1 минуту нашел и дал Вам ссылку именно на этом сайте с этими формулами,которые Вы якобы не могли найти, и что? Ничего кроме раздражения это у Вас не вызвало. Ни благодарности, ни желания взять их и прочитать и пересчитать. А вот нашли бы их сами может рука бы и потянулась к калькулятору.
Эээ, я вам писала, что формулы к погашению там нет после кропотливого изучения той самой страницы, которую в ответ мне так мило нашли еще раз. И таки ее там нет, можно только задумываться о том, как общую формулу доходности ограничить соотв. образом. А что надо пересчитывать на временном промежутке в полгода? Я все в постике написала, там посчитано. Как только мне ответили, что эффективная доходность предполагает мгновенное реинвестирование под тот же процент, все прояснилось и совпало.
Я тут топик почитала в историческом разрезе, вы лично давно с мечеловскими офертами баловались, знали эту милую мелочь с доходностью и посылали меня считать трехэтажные формулы на калькуляторе. Респект!
Эээ, я вам писала, что формулы к погашению там нет после кропотливого изучения той самой страницы, которую в ответ мне так мило нашли еще раз. И таки ее там нет, можно только задумываться о том, как общую формулу доходности ограничить соотв. образом. А что надо пересчитывать на временном промежутке в полгода? Я все в постике написала, там посчитано. Как только мне ответили, что эффективная доходность предполагает мгновенное реинвестирование под тот же процент, все прояснилось и совпало.
Я тут топик почитала в историческом разрезе, вы лично давно с мечеловскими офертами баловались, знали эту милую мелочь с доходностью и посылали меня считать трехэтажные формулы на калькуляторе. Респект!
Если Вы внимательно изучив эти формулы не поняли как они считают доходность, то Вам это и не надо. Плюньте. В том же Квике и на разных сайтах с 96% вероятностью доходность посчитана верно и все расхождения между различными способами расчета в реальной торговле просто роли не играют. Дружеский совет увидите где-нибудь супердоходность в хороших бумагах, особенно с буковками ОФЗ, ИА, АИЖК - не купляйте их и все, деньги целее будут. А вообще лучше акциями торговать, там все это попроще, никаких доходностей, тренды-шменды, волны Элиота и дивергенции Болинджера.
Я вот размышляю. Хотя больше нравятся уже давно торгуемые выпуски
У кого будут какие мысли по этому гослизингу?
Можно портфель разбавить. Доходности не очень-то и шикарные по нынешним временам. Любой лизинг сейчас конечно может с проблемами столкнуться. Но тут есть по моему самый важный фактор для нашего ФР - государство однозначно показало, что оно их готово поддерживать. Зачем новые бумажки покупать не совсем понятно - старые лучше.
Зачем новые бумажки покупать не совсем понятно - старые лучше.
По мне так лучше та бумажка, у которой купон больше
И чем? По мне так по налогам проще и лучше чтобы вообще без купона была,чисто дисконтная. Если это не область конечно, у областей все наоборот. После прошлого кризиса Московская область хорошая оставалась.
По мне так лучше та бумажка, у которой купон больше
И чем? По мне так по налогам проще и лучше чтобы вообще без купона была,чисто дисконтная.
потому что не надо ждать подъема цены или оферты, зашел, пересидел худые времена, и даже если цена не выросла, свои 18% годовых НКД уже получил, сдал и пошел где интереснее. А не хочется платить налог, сдавай перед купоном
вопрос знатокам. вот меча стоила 35 за облигу. но выплата по оферте только с 9го купона.
каким образом происходит расчет между покупателем и продавцом до 9го??
НКД как перетекает??
ПС.
вот купил я за 35 грубо облигу, ее ведь ктото продал... за тот период что человек держал как мы с ним зачтемся по НКД??? я ведь плачу 35... а нКД сверху еще?? как со счета снимут??? объясните плиз - нифига не могу понять
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
