Чел вошёл в лонг вначале контракта, хочет выйти по факту экспирации. Он просто хеджит свой лонг, который дал профит уже путом по входной за копейки. В любом случае профит уже в кармане. Все элементарно
Чето я не понял, ну допустим входил он по 75, отросло 80+, ну допустим по каким-то причинам не хочет крыться (хотя какие тут причины могут быть?). Покупает пут 75 платит какую-то премию, ок. Цена падает на 75 он теряет весь профит + премию за хэдж, т.е. с хэджа ничего не получает, итого у него убыток за счёт премии за хэдж. В чем смысл?
Чел вошёл в лонг вначале контракта, хочет выйти по факту экспирации. Он просто хеджит свой лонг, который дал профит уже путом по входной за копейки. В любом случае профит уже в кармане. Все элементарно
Чел вошёл в лонг вначале контракта, хочет выйти по факту экспирации. Он просто хеджит свой лонг, который дал профит уже путом по входной за копейки. В любом случае профит уже в кармане. Все элементарно
Чето я не понял, ну допустим входил он по 75, отросло 80+, ну допустим по каким-то причинам не хочет крыться (хотя какие тут причины могут быть?). Покупает пут 75 платит какую-то премию, ок. Цена падает на 75 он теряет весь профит + премию за хэдж, т.е. с хэджа ничего не получает, итого у него убыток за счёт премии за хэдж. В чем смысл?
Я так делал. Подобные схемы работают. Перед экспирой на ночь оставлять опасно, берешь опцы даже дальние вместо стопа. Утром при откате меняешь на стоп. т.к это хедж, естественно ты будешь терять на нем от распада. Его качество регулируется количеством опцев. Можешь взять в разы больше чем фьючей например, при этом всё равно потеряешь копейки. Так же есть схемы, люди чисто на греках работают, дэльта, гамма, роллирование и т.д. и тп. Так что такие сделки ни о чем не говорят.
Чето я не понял, ну допустим входил он по 75, отросло 80+, ну допустим по каким-то причинам не хочет крыться (хотя какие тут причины могут быть?). Покупает пут 75 платит какую-то премию, ок. Цена падает на 75 он теряет весь профит + премию за хэдж, т.е. с хэджа ничего не получает, итого у него убыток за счёт премии за хэдж. В чем смысл?
Я так делал. Подобные схемы работают. Перед экспирой на ночь оставлять опасно, берешь опцы даже дальние вместо стопа. Утром при откате меняешь на стоп. т.к это хедж, естественно ты будешь терять на нем от распада. Его качество регулируется количеством опцев. Можешь взять в разы больше чем фьючей например, при этом всё равно потеряешь копейки. Так же есть схемы, люди чисто на греках работают, дэльта, гамма, роллирование и т.д. и тп. Так что такие сделки ни о чем не говорят.
Ок, я просто такого большого разбега в цене не понимаю, на экспиру опционов, если они в деньги не выйдут будет убыток, но потеря прибыли будет более значительна. И на сколько я помню экспира опционов и фучей на день отличается, т.е. по сути опци перед экспирой не защитят. Давай этот конкретный пример разберём, если не сложно
Чел вошёл в лонг вначале контракта, хочет выйти по факту экспирации. Он просто хеджит свой лонг, который дал профит уже путом по входной за копейки. В любом случае профит уже в кармане. Все элементарно
Коллега, а почему хэдж путом именно по входной?
Вопрос дешевизны. Потери по путам копейки, профит от чёрного лебедя защищён. Чел не хочет фиксироваться, видимо сайз большой и тупо идет на экспиру. А может у него стратегия такая.. от экспиры до экспиры
Я так делал. Подобные схемы работают. Перед экспирой на ночь оставлять опасно, берешь опцы даже дальние вместо стопа. Утром при откате меняешь на стоп. т.к это хедж, естественно ты будешь терять на нем от распада. Его качество регулируется количеством опцев. Можешь взять в разы больше чем фьючей например, при этом всё равно потеряешь копейки. Так же есть схемы, люди чисто на греках работают, дэльта, гамма, роллирование и т.д. и тп. Так что такие сделки ни о чем не говорят.
Ок, я просто такого большого разбега в цене не понимаю, на экспиру опционов, если они в деньги не выйдут будет убыток, но потеря прибыли будет более значительна. И на сколько я помню экспира опционов и фучей на день отличается, т.е. по сути опци перед экспирой не защитят. Давай этот конкретный пример разберём, если не сложно
Я так делал. Подобные схемы работают. Перед экспирой на ночь оставлять опасно, берешь опцы даже дальние вместо стопа. Утром при откате меняешь на стоп. т.к это хедж, естественно ты будешь терять на нем от распада. Его качество регулируется количеством опцев. Можешь взять в разы больше чем фьючей например, при этом всё равно потеряешь копейки. Так же есть схемы, люди чисто на греках работают, дэльта, гамма, роллирование и т.д. и тп. Так что такие сделки ни о чем не говорят.
Ок, я просто такого большого разбега в цене не понимаю, на экспиру опционов, если они в деньги не выйдут будет убыток, но потеря прибыли будет более значительна. И на сколько я помню экспира опционов и фучей на день отличается, т.е. по сути опци перед экспирой не защитят. Давай этот конкретный пример разберём, если не сложно
Не могу судить про мотивы чела, т.к. не знаю что он делает. До экпиры я не держу, мне только на ночь надо иногда. Я смотрю что есть в продаже на ночь. Такой вот график. Тут путы на 26.10 от 78 до 83.
Ок, я просто такого большого разбега в цене не понимаю, на экспиру опционов, если они в деньги не выйдут будет убыток, но потеря прибыли будет более значительна. И на сколько я помню экспира опционов и фучей на день отличается, т.е. по сути опци перед экспирой не защитят. Давай этот конкретный пример разберём, если не сложно
Лайт поставочный.. танцуй от этого.
Ну который в -37 уходил не поставляемый, как я понял
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
