Мы уже видели это «кино» раньше. Контанго размером в $10 между ближайшими фьючерсами является довольно большим, особенно в процентах от цены майского контракта. Однако нечто очень похожее происходило во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Тогда за три месяца мы увидели три подряд эпизода эпического увеличения спреда между ближайшими фьючерсами , что, как и сегодня, было обусловлено отсутствием желающих получить физическую поставку. Проницательные читатели могут вспомнить, что первый из этих эпизодов имел место в декабре 2008 года, когда рынок акций США находился в самом разгаре коррекционного роста, по итогам которого с середины ноября 2008 года по январь 2009 года S&P 500 вырос на 27.5%.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
