Башнефть пр., сургут пр, ростело пр., газпром, мечел пр., мегафон. Особые надежды возлагаю на башнефть пр. утоптали бумагу не по детски...и жду возвращения к 1800 после того как объявят хорошие дивы.
кстати, ты вроде финменеджментом тут озадачивался. Вопрос к тебе и к остальным членам ветки, как вы рассчитываете сумму в % от банка которую вы вкладываете в ту или иную бумагу? Или это все по наитию/равномерно, чтоб много не думать/от балды/сколько осталось/тарю пока плечи дают?
У меня правила такие. Если бумага совсем какаха, то покупаю не более чем на 3% депо. Если бумага что то вроде ростела пр., башнефть пр., то 10% от депо выделяю, и обычно вхожу частями и выхожу тоже. Если бумага голубая фишка, например газпром, и цена на нее вкусная, то беру сначала на 10% депо, а затем если падает увеличиваю долю вплоть до трети депо. Плечо максимальное могу позволить 30% от депо. Но это так, довольно примерно. Если бумага дивидосная, то могу слегка увеличить лимит.
Башнефть пр., сургут пр, ростело пр., газпром, мечел пр., мегафон. Особые надежды возлагаю на башнефть пр. утоптали бумагу не по детски...и жду возвращения к 1800 после того как объявят хорошие дивы.
кстати, ты вроде финменеджментом тут озадачивался. Вопрос к тебе и к остальным членам ветки, как вы рассчитываете сумму в % от банка которую вы вкладываете в ту или иную бумагу? Или это все по наитию/равномерно, чтоб много не думать/от балды/сколько осталось/тарю пока плечи дают?
Лично я оцениваю вероятность, что цена пойдет к стоп уровню... И считаю убыток , который будет при срабатывании стопа... Подбираю размер позы, чтобы больше 10% депозита при срабатывании стоп заявки не потерять... Если вероятность похода цены "не туда" оцениваю высокой, то ограничиваю размер позы (чтобы потери были меньше)... Кстати, для оценки рисков собственным калькулятором пользуюсь, для экономии времени (днем у меня это обычно дефицит)...
а есть кто-то кто оценивает размер позы в зависимости от потенциального апсайда? что-то вроде использование критерия келли?
Апсайд это же субъективное? Смысл здесь применять математику, если один из параметров мы берем сами из головы? Как например можно рассчитать апсад по аптекам 36 и 6? Или даже по сургут пр.? Для меня например апсайд 40 по нему. А для тебя 25-28...
Башнефть пр., сургут пр, ростело пр., газпром, мечел пр., мегафон. Особые надежды возлагаю на башнефть пр. утоптали бумагу не по детски...и жду возвращения к 1800 после того как объявят хорошие дивы.
кстати, ты вроде финменеджментом тут озадачивался. Вопрос к тебе и к остальным членам ветки, как вы рассчитываете сумму в % от банка которую вы вкладываете в ту или иную бумагу? Или это все по наитию/равномерно, чтоб много не думать/от балды/сколько осталось/тарю пока плечи дают?
а есть кто-то кто оценивает размер позы в зависимости от потенциального апсайда? что-то вроде использование критерия келли?
Апсайд это же субъективное? Смысл здесь применять математику, если один из параметров мы берем сами из головы? Как например можно рассчитать апсад по аптекам 36 и 6? Или даже по сургут пр.? Для меня например апсайд 40 по нему. А для тебя 25-28...
ну значит я вкладываю один процент, ты другой. Логика проста - глупо вкладывать по 10% в бумагу с апсайдом в 100% и в бумагу с апсайдом 20%, при прочих равных (для примитивности возьмем). в бумагу с апсайдом в 100% логично вкладывать гораздо больше. Дальше хочу на апсайд на вешать понимажающие кефы в зависимости от отрасли, волатильности, максимальной просадки бумаги, ее зависимости от рисков...как-то так
Апсайд это же субъективное? Смысл здесь применять математику, если один из параметров мы берем сами из головы? Как например можно рассчитать апсад по аптекам 36 и 6? Или даже по сургут пр.? Для меня например апсайд 40 по нему. А для тебя 25-28...
ну значит я вкладываю один процент, ты другой. Логика проста - глупо вкладывать по 10% в бумагу с апсайдом в 100% и в бумагу с апсайдом 20%, при прочих равных (для примитивности возьмем). в бумагу с апсайдом в 100% логично вкладывать гораздо больше. Дальше хочу на апсайд на вешать понимажающие кефы в зависимости от отрасли, волатильности, максимальной просадки бумаги, ее зависимости от рисков...как-то так
Слушай...я об этом вообще не думал никогда.А ведь обычно и получается что основную доходность делает бумага, которую берешь очень дешево на лоях, и она потом выстреливает. При этом на тяжелых бумагах больше 20% годовых лично мне трудно заработать по моей стратегии. Надо для себя сделать поправочку. Может научусь более 25% годовых зарабатывать стабильно)
угумс, я когда ничинал думал только об апсайдах, изучении рынка, фундаментала и тд А тут товарищ из прошлой ставочной жизни попросил мою методику расчета размера ставки, я ему скинул и тут до меня дошло, что я от флета в ставках перешел тк недополучал с рынка денег. Начал прогонять прошлые года и да, млин... щас вот срочно разрабатываю формулу для фонды. а то у меня швах в портфеле был, мегафон с апсайдом в 30-40 процентов был больше, чем ара с апсайдом в 100%...мегу подслил, скоро ребалоансировку буду портфеля делать по новым формулкам
ну значит я вкладываю один процент, ты другой. Логика проста - глупо вкладывать по 10% в бумагу с апсайдом в 100% и в бумагу с апсайдом 20%, при прочих равных (для примитивности возьмем). в бумагу с апсайдом в 100% логично вкладывать гораздо больше. Дальше хочу на апсайд на вешать понимажающие кефы в зависимости от отрасли, волатильности, максимальной просадки бумаги, ее зависимости от рисков...как-то так
Слушай...я об этом вообще не думал никогда.А ведь обычно и получается что основную доходность делает бумага, которую берешь очень дешево на лоях, и она потом выстреливает. При этом на тяжелых бумагах больше 20% годовых лично мне трудно заработать по моей стратегии. Надо для себя сделать поправочку. Может научусь более 25% годовых зарабатывать стабильно)
угумс, я когда ничинал думал только об апсайдах, изучении рынка, фундаментала и тд А тут товарищ из прошлой ставочной жизни попросил мою методику расчета размера ставки, я ему скинул и тут до меня дошло, что я от флета в ставках перешел тк недополучал с рынка денег. Начал прогонять прошлые года и да, млин... щас вот срочно разрабатываю формулу для фонды. а то у меня швах в портфеле был, мегафон с апсайдом в 30-40 процентов был больше, чем ара с апсайдом в 100%...мегу подслил, скоро ребалоансировку буду портфеля делать по новым формулкам
Слушай...я об этом вообще не думал никогда.А ведь обычно и получается что основную доходность делает бумага, которую берешь очень дешево на лоях, и она потом выстреливает. При этом на тяжелых бумагах больше 20% годовых лично мне трудно заработать по моей стратегии. Надо для себя сделать поправочку. Может научусь более 25% годовых зарабатывать стабильно)
Смотри...а это разве не тоже самое что прогнозирование рынка? Никто ведь не может спрогнозировать цену? И можно также постоянно ошибаться в апсайде....Вот купил бы ты преположим много ары....а выстрелил бы сильнее мегафон, а ара наоборот упала бы. Ведь мог быть такой сценарий? Тут получается та же угадайка, только в другой плоскости.
угумс, я когда ничинал думал только об апсайдах, изучении рынка, фундаментала и тд А тут товарищ из прошлой ставочной жизни попросил мою методику расчета размера ставки, я ему скинул и тут до меня дошло, что я от флета в ставках перешел тк недополучал с рынка денег. Начал прогонять прошлые года и да, млин... щас вот срочно разрабатываю формулу для фонды. а то у меня швах в портфеле был, мегафон с апсайдом в 30-40 процентов был больше, чем ара с апсайдом в 100%...мегу подслил, скоро ребалоансировку буду портфеля делать по новым формулкам
Смотри...а это разве не тоже самое что прогнозирование рынка? Никто ведь не может спрогнозировать цену? И можно также постоянно ошибаться в апсайде....Вот купил бы ты преположим много ары....а выстрелил бы сильнее мегафон, а ара наоборот упала бы. Ведь мог быть такой сценарий? Тут получается та же угадайка, только в другой плоскости.
угадайки нет, если так происходит регулярно, то просто ты муд_ак, а не формула неверна, если ты апсайд на дистанции не можешь адекватно посчитать у разных акций, то ищи вину в себе. ты и по равномерному вложению будешь не сильно прибыльный
угумс, я когда ничинал думал только об апсайдах, изучении рынка, фундаментала и тд А тут товарищ из прошлой ставочной жизни попросил мою методику расчета размера ставки, я ему скинул и тут до меня дошло, что я от флета в ставках перешел тк недополучал с рынка денег. Начал прогонять прошлые года и да, млин... щас вот срочно разрабатываю формулу для фонды. а то у меня швах в портфеле был, мегафон с апсайдом в 30-40 процентов был больше, чем ара с апсайдом в 100%...мегу подслил, скоро ребалоансировку буду портфеля делать по новым формулкам
Слушай...я об этом вообще не думал никогда.А ведь обычно и получается что основную доходность делает бумага, которую берешь очень дешево на лоях, и она потом выстреливает. При этом на тяжелых бумагах больше 20% годовых лично мне трудно заработать по моей стратегии. Надо для себя сделать поправочку. Может научусь более 25% годовых зарабатывать стабильно)
Лет десять назад этим занимался, как сейчас помню - из РБК брал прогнозы избушек, Статистически обрабатывал, свежесть - с особым коэффом. Все закончилось при очередном кризисе, так что насладиться результатами не успел
Смотри...а это разве не тоже самое что прогнозирование рынка? Никто ведь не может спрогнозировать цену? И можно также постоянно ошибаться в апсайде....Вот купил бы ты преположим много ары....а выстрелил бы сильнее мегафон, а ара наоборот упала бы. Ведь мог быть такой сценарий? Тут получается та же угадайка, только в другой плоскости.
угадайки нет, если так происходит регулярно, то просто ты муд_ак, а не формула неверна, если ты апсайд на дистанции не можешь корректно посчитать у разных акций.
Это понятно.....Я о том, что апсайд слишком абстрактная величина. Вот например смотри, берем Газпром. По моей системе оценки его справделивая цена ну никак не меньше 250 р.....я могу заложить эту цену как апсайд. Но разум мне говорит, что вряд ли выше 180 бумагу утянут...Какой мне апсайд закладывать? Если может произойти как первый вариант, так и второй? Но по первому варианту я получу больше прибыли с меньшей вероятностью....а по второму получу меньше прибыли но с большей вероятностью.
Я так понял что твоя система хорошо работает там, где можно четко определить цену по которой будешь продавать. Например, я собираюсь продать башнефть пр. по 1800, для меня это четкое видение целевой цены. Ну и мегафон я бы продал по 800 р. для меня это тоже четкий целевой уровень. ИМХО: вот в таких случаях можно сравнивать....а там где апсайд сильно расплывчат это система не даст той пользы.
угадайки нет, если так происходит регулярно, то просто ты муд_ак, а не формула неверна, если ты апсайд на дистанции не можешь корректно посчитать у разных акций.
Это понятно.....Я о том, что апсайд слишком абстрактная величина. Вот например смотри, берем Газпром. По моей системе оценки его справделивая цена ну никак не меньше 250 р.....я могу заложить эту цену как апсайд. Но разум мне говорит, что вряд ли выше 180 бумагу утянут...Какой мне апсайд закладывать? Если может произойти как первый вариант, так и второй? Но по первому варианту я получу больше прибыли с меньшей вероятностью....а по второму получу меньше прибыли но с большей вероятностью.
Я так понял что твоя система хорошо работает там, где можно четко определить цену по которой будешь продавать. Например, я собираюсь продать башнефть пр. по 1800, для меня это четкое видение целевой цены. Ну и мегафон я бы продал по 800 р. для меня это тоже четкий целевой уровень. ИМХО: вот в таких случаях можно сравнивать.
нет ты не прав, точнее ты не совсем улавливаешь. Ты мне говоришь о том, что система не айс, как я могу угадать апсайд. Так это вопрос к тебе, а как ты торгуешь на бирже? ты же не говоришь, а как мне покупать бумагу, а вдруг она пойдет вниз, а я ее прогнозировал вверх. Тут смысл в том, что если ты торгуешь на бирже с техникой выхода и апсайдов, то у тебя должна быть эта информация, ты же на чем-то основываешься. Например в твоем газпроме. Ты считаешь, что ему быть на 250, но рыночная коньюктура и тд и тп не уведут его за год выше 180. Вот и есть твой апсайд. Из него (180) ты и считаешь размер вложения. А если ты уверен, что будет 250 и рынок туда его оттащит не смотря ни на что, то тогда твой апсайд будет 250. По результатам года эта система покажет как раз очень явно - а ты вообще хороший аналитик и умеешь грамотно спрогнозировать апсайд или нет. Если у тебя вложения по 10% в 10 акций оказались более прибыльны, чем по такой системе, то это покажет только одно - ты не умеешь считать апсайды верно. Тогда не мучай опу, торгуй как умеешь. Но профессионал должен делать это более менее стабильно и удачно, а значит эта система покажет его превосходство над линейным распределением денег в акции. как-то так
да мне бы бумажку ниже свалить) а не риски снизить, я уверен, что прав в своем шорте...
Если бы существовал способ, потратив на опционах тысяч 100, двинуть бумагу в нужную сторону процентов на 10, уже наверняка появился бы новый олигарх от биржевой торговли... Двинуть рынок куда бы то ни было, просто продав опционы невозможно. И продажей опционов пут, вы риски не ограничите. Но, продавая пут опционы, вы получите дополнительный доход от их распада. В обмен на ограничение потенциальной доходности страйком проданных пут опционов.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
