\\\\
Доктор Ливси
Что нужно сделать чтобы начать зарабатывать и не обращаться за советом ,это просто посвятить месяц прочтению этих книг.
Книги:
"Биржа на кончиках пальцев" - Простенькая книжица для самого начала.
Владимир Твардовский " Секреты биржевой торговли" - для новичков может стать настольной.
Стивен Акелис “Технический Анализ от А до Я» – учебник по техническому анализу, просто читается.
Мерфи Джон: «Межрыночный технический анализ» - о взаимосвзях на рынках.
Мерфи Джон: Технический анализ фьючерсных рынков
Д.ДиНаполи.Торговля с использованием уровней ДиНаполи
А.Кияница,Л.Братухин «Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат» - готовая торговая система которая работает.
Г.Моррис. Японские свечи-методы анализа акций, проверенные временем.
Нисон Стив «За гранью японских свечей»
Нисон Стив. Японские свечи графический анализ финансовых рынков
"Индикатор Ишимоку как основа торговой системы"
Билл Вильямс : "Торговый хаос", "Торговый хаос 2", "Новые измерения в биржевой торговле".
Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке
Александр Элдер : Как играть и выигрывать на бирже и Трейдинг с доктором Элдером
Томас Демарк Технический анализ-новая наука
Учебник по MetaStock 7.0
Основы работы с программой MetaStock 8.0
Пакет MetaStock Технические линии индикаторы
Стратегии лучших трейдеров мира (книга Тора-центр)
Если есть отморозки найдите сами литературу индукам по Camarilla и pivot.
Ели что не сможете найти какието книги в сети, то пишите, все книги выложу на сайте.
Не писал книги во волнам Эллиота, это тоже важно но элиотчики это отдельные люди, и многие из них например Демура - \\\\\.
Хорошая игрушка, формула в конце, чет ток графики не могу прикрепить никак \\\\\.
The VIX fix by Larry Williams
Когда идет речь о том, что происходит на рынке, Бернард Барух (Bernard Baruch) сказал «Рынки колеблются».
Эта идея воплощена на Чикагской бирже опционов (CBOE). Индекс волатильности VIX (Volatility Index) который был очень популярной мерой рыночного риска, представлен в 1993 году. Индекс VIX является производным от предполагаемой волатильности опционов на фондовые индексы, он предназначен для отражения ожиданий волатильности трейдерами на следующие 30 дней.
Важно то, что VIX отражает страхи инвесторов – высокие значения индекса связываются с высокой волатильностью (и дном на рынке) а низкие значения индекса связывают с низкой волатильностью (и вершиной на рынке).
К сожалению, индекс VIX рассчитывается только для S&P 500, NASDAQ composite index и Dow Jones industrial Average. А как на счет остальных рынков?
К счастью легко скопировать VIX индекс для других рынков – облигаций, золота, серебра, сои и даже для отдельных акций, с помощью простой формулы.
Для начала посмотрим на несколько рыночных примеров.
Идентичное поведение
График индекса S&P 500 с обычным VIX индексом в средней части и синтетический индекс VIX Вильямса (VIX fix или WVF) в нижней части. Движения, время, уровни и диапазоны на двух индикаторах почти одинаковы.
snimok2.jpg
Похожи VIX и WVF на другом промежутке времени с 1994 до 2000 года. Если синтетический WVF идентичен обычному VIX индексу, тогда, кажется, мы имеем инструмент для измерения волатильности и идентификации значимых вершин и впадин на других рынках, а так же на отдельных акциях. Также, в отличии от VIX индекса, WVF не основан на сложных вычислениях производных от цен опционов.
snimok3.jpg
Посмотрим на WVF на фьючерс на 30 летние облигации T-Bonds с 2003 года. График подчеркивает естественный цикл волатильности от максимумов к минимумам: низкая волатильность чаще связана с рыночными максимумом, а высокая волатильность связывается с рыночным минимумом- такую же связь мы наблюдали при использовании обычного VIX индекса на рисунке 1 и рисунке 2. Когда WVF принимает особенно высокое значение, тогда рыночный минимум достигнут и цена изменит тенденцию к повышению. Такие моменты связаны последующим сокращением волатильности.
snimok4.jpg
Недельный график золота с 1993 по 1997 год так же подчеркивает связь между WVF и ценой. Помните, низкие значения индекса WVF типично соотносятся с важными рыночными максимумами. Если волатильность падает до минимумов, то либо будет ралли к максимуму, или же максимум уже сформирован. Это справедливо при анализе рынка в целом или при анализе отдельных акции или товаров.
В некоторой степени VIX или WVF предвещают развороты рынка, но с важным уточнением. Настроения инвесторов более значимы у рыночных минимумов, чем у максимумов. и VIX индекс более точно подчеркивает сильные эмоции инвесторов, типичные для рыночных минимумов.
snimok5.jpg
График золота и WVF до сегодняшнего дня. Последние 4 года показывали тоже поведение как и на предыдущих графиках : Значимые максимальные значения индекса обычно связаны с рыночным минимумом. В мае 2006 года ралли было не связано с сильным увеличением волатильности как показывал индикатор. Однако, рыночные минимумы в июне и сентябре были связаны с высокими показаниями индекса WFV. Этот же паттерн показывал VIX на фондовом рынке.
snimok6.jpg
График фьючерса на британский фунт на рисунке показывает, как индикатор подчеркивает значимые рыночные минимумы на дневном временном диапазоне, так же как увеличение дневных диапазонов. Помните, низкие значения индекса показывают, что рынок где то около вершины во время ралли.
Осталось два вопроса: Работает ли WVF для отдельных акции? А так же, как можно использовать индикатор WVF не привязываясь к абсолютным значениям.
Отдельные акции
Графики трех самых активно торгуемых акции США. Опять мы видим тот же феномен – когда волатильность высокая, тренд становиться нисходящим, а когда волатильность низкая тренд на акциях направлен вверх.
Существует много способов использовать эту информацию. Например с того чтоб покупать и продавать с помощью VIX индекса, вы можете создать торговую стратегию для этой цели. К тому при условии продажи, когда WVF индекс показывает очень высокую волатильность, вы можете ожидать сокращения рыночных диапазонов и , конечно, вы получаете некоторые признаки о будущем направлении.
snimok7.jpg
График акции Микрософт – наверное самая широко распространенная акция в мире. График показывает важность WVF на недельной основе. Каждый значимый рыночный минимум был тогда, когда WVF показывал увеличение волатильности.
snimok8.jpg snimok9.jpg
Графики(General Electric) и (Starbucks) наводят на мысль, что это универсальный цикл рыночной активности, это то как фактически двигаются акции. Это не значит что индикатор идеальный, но он довольно хорошо показывает внутреннюю структуру рынка и какой цикл рыночной активности наиболее вероятен. И не важно чем занимается компания, делает ли она кофе или производит кофеварки, цикл волатильности будет тот же.
Возможные изменения
Вы можете иметь свои мысли об использовании WVF или о том как его улучшить, но есть пара предложений. Первое, волатильность может не иметь абсолютных уровней, максимумов и минимумов, потому что она изменяется, вы можете использовать Bollinger Bands для определения потенциальных зон без привязки к абсолютным значениям.
snimok10.jpg
Обратим внимание на рисунок, где одновременно отображены VIX, WVF с Полосами Болинджера. Это подтверждает то что мы видели раньше – эти индикаторы чрезвычайно похожи, или практически движутся одинаково.
snimok11.jpg
То что работает для фондового рынка в целом, должно работать и для отдельных акций. Имея это ввиду посмотрим на рисунок 11, на нем показаны полосы болинджера на дневном WVF индексе для акций Starbucks.
snimok12.jpg
Мы видим практически тоже самое, что отмечали на фондовом индексе.
Другой путь для лучшего понимания WVF в построении 14 дневного стохастика на WVF индексе, как показано на рисунке 12. Опять же, все что подходит для дневных графиков, подходит и для недельных.
Очевидно, что большинство из рыночных минимумов будут тогда, когда стохастик на WVF индексе принимает высокие значения (более 80%), в то время как большинство рыночных максимумов будет, когда стохастик принимает значения меньше 20%
Формула синтетического VIX индекса
Это не конечная стратегия для WVF, это более полезно как исходная точка в понимании какой цикл волатильности сейчас на рынке, а так же наводит на, мысли какое направление будет у следующего движения. Формула индекса очень проста
WVF= (Highest(Close,22)-Low)/(Highest(Close,22))*100
Это значит, что вы находите самое большое закрытие за последние 22 бара, вычитаете сегодняшний минимум из этой цены. Потом делите результат на самое большое закрытие за 22 дня. В конце результат умножаете на 100 чтоб придать нормальные значения для индекса
Выбор 22 дневного периода не связан с оптимизацией. Единственная причина выбора этого значения в том, что максимальное количество торговых дней в месяце это 22. (Примечание: Я пришел к выводу, что значение для все скользящих средних, осциляторов и т.д. приносящее лучшие результаты это число между 20 и 22, я выбрал 22 потому что оно включает все потенциальные месяцы)
Это позволяет нам взглянуть на периоды, связанные с активностью рынка, а существует так много факторов, которые влияют на цены акций и товаров. Вы можете изменить 22 барный период на недельном графике на 26 недельный (шесть месяцев). Этого не было в примерах, поскольку 22 и 26 периоды в основном дают идентичные результаты, но с точки зрения «точных» людей, это кажется мудрым.
\\\
https://mfd.ru/forum/thread/?id=25923
