Европейская статистика добавляет пессимизма рынкам, которые не смогли спокойно пережить протокол последнего заседания FOMC FRS. Рискованные активы слабеют против доллара.
К 15:30 мск индекс ММВБ снизился на -2,51% до 1511,08, а RTS на -2,84% до 1633,99. Утро принесло на российский рынок распродажи, но покупатели смогли выкупить разрыв. Однако сил удержать рынок не хватило и на фоне продолжающегося падения в Европе котировки вновь пошли вниз. Из позитивного можно отметить заявление помощника президента А. Дворковича о том, что планы приватизации российских компаний не будут пересматриваться. В остальном, фон корпоративных новостей был скудным. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка, а некоторые и лучше: «Газпром» -2,17%, «Роснефть» -1,67%, «ЛУКОЙЛ» -2,71%, ГМК «Норникель» -2,85%, «Северсталь» -1,92%, «Сбербанк» -1,68%, «ВТБ» -1,35%, «ИРАО» -3,02%. Технически, на сегодняшнюю торговую сессию остаются актуальными уровнями поддержки 1520 ММВБ, а в случае прорыва пойдет речь о повторном тестировании недавних минимумов. Если рынок будет восста навливаться, то важно вернуться выше 1530, чтобы не усиливался нисходящий тренд. Говорить о вероятности выхода в плюс сложно, так как вторая половина дня имеет массу рисков, связанных с американской статистикой.
Дефицита рублевой ликвидности не наблюдается. Однодневная ставка MosPrime обвалилась на 75 базисных пункта до 5,24%. При этом ЦБ РФ сообщил весьма неприятную новость о том, что чистый отток капитала из РФ в I квартале составил $35,1 млрд. Ранее прогнозировалось, что в марте мы выйдем в ноль, а в апреле-мае может начаться приток, но, похоже, что до каких-либо позитивных тенденций еще далеко. К тому же рубль стал одним из чемпионов по доходности среди валют в I квартале и ожидания спекулянтов связаны с некоторым обратным движением в ближайшее время. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +1,09% до 29,465, а евро слабел на -0,42% до 38,744.
В Европе по-прежнему ощущали влияние протокола последнего заседания FOMC FRS, в котором ожидания новых раундов количественного смягчения были заметно подредактированы. Однако и статистика по еврозоне не отличилась оптимизмом. Розничные продажи в зоне единой валюты упали за февраль на -0,1%, а в годовом выражении сократились на -2,1%. Окончательное значение комбинированного индекса деловой активности в еврозоне оказалось лучше прогнозов, составив 49,1 пункта и лучше предыдущего значения 48,7, но все еще указывало на спад. Промышленные заказы в Германии выросли в феврале на 0,3% при ожиданиях 1,2%. Лишь Великобритания порадовала индексом деловой активности в сфере услуг, который составил 55,3 против 53,8 в предыдущем месяце. На рынке облигаций начали расти доходности по испанским и итальянским бумагам. Так, по 10-летним испанским обязательствам доходность выросла до 5,52% против 5,28% в начале недели, а по итальянским подпрыгнула до 5,26%. Испания разместила сре днесрочные облигации на сумму более 2,5 млрд евро. При этом по 3-х летним бумагам доходность увеличилась до 2,89% с 2,44% на предыдущем аукционе. По 4-х летним облигациям доходность выросла до 4,32% с 3,38% на предыдущем аукционе. На европейских биржах продавали бумаги банков, добывающих компаний и производителей автомобилей. К 15:25 мск британский FTSE 100 снижался на -1,27%, а германский DAX 30 на -1,92%.
Нефть находилась под давлением укрепляющегося доллара. Безусловно, на этот рынок также оказал влияние протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Кроме того, накануне вышли данные от API, которые показали рост запасов нефти в США на 7,85 млн бар. Впрочем, наиболее сильное снижение демонстрировали металлы. В отсутствии повода для продажи доллара драгоценная группа находилась в лидерах падения. Более того, заявления членов комитета о возможности пересмотра планов по ставке говорят в пользу роста заимствований в долларах и снижении актуальности защиты драгоценных металлов. Впрочем, 3-х месячный LIBOR в Лондоне не изменился по сравнению со вторником. А вот золото обновило свой предыдущий значимый минус и упало ниже $1630 за унцию. К 15:30 мск Brent -0,5% $124,24, WTI -0,93% $103,04, медь -1,8%, никель -2,7%, золото -2,7% $1626, платина -2,6%, серебро -4,1%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара прибавлял более 0,2% до 79,81. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели от -0,5% до -0,8% к доллару США. Кстати, незначительный рост индекса доллара объясняется тем, что японская иена, как индикатор тревожности, укреплялась не только к евро, но и к доллару США. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1%, как и ожидалось. К 15:30 мск EUR-JPY -1,17%, EUR-USD -0,65% $1,315.
Из ключевой статистики на вечер остается: в 16:15 мск индикатор занятости в коммерческом секторе экономики США ADP Services, в 18:00 мск индекс ISM США вне производственной сферы, в 18:30 мск запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон на вечерний отрезок торгов негативный: нефть в минусе, металлы значительно снижаются, сырьевые валюты слабеют, а европейские индексы глубоко в красной зоне. В 16:15 рынок может испытать очередной шок от данных ADP Services по рынку труда в США. Однако это также может стать разворотной точкой. Для «быков» важно завершить день выше 1520, или лучше 1530 ММВБ. Тогда нисходящий тренд не получит мощной подпитки. Хотя на дневном графике мы и получили очередную двойную вершину, но при ожиданиях свежих денег данный сигнал может быть ослаблен. Фьючерс на SNP 500 терял около -0,8%.
Другая аналитика
