АЛОР+: Аналитика по инструментам срочного рынка - Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ»

Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBU0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 10 – (-30) пунктов, к 13-00 по мск. фьючерс снижается на 0,8 %.(рис 1).

Рис 1. ВТБ. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций снизилось на 300 на 13-00 по мск. значение данного показателя составило 52 700. (рис 2).

Рис 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Анализ по волатильности провести не представляется возможным в силу отсутствия котировок в опционных страйках эмитента. (рис. 3).

.

Рис 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB7000BU0 (put max, рис. 4) и VB4750BI0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».

Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз.

Другая аналитика

01.07.2010
05:02
«Я не думаю, что нам предстоит увидеть двойную рецессию, но темпы восстановления во второй половине года будут очень, очень медленными… Сейчас слишком трудно найти поводы для большого оптимизма».
30.06.2010
17:46
Газэнергопромбанк: Слабость американского, европейского и российского рынка, отсутствие хороших, оптимистичных мировых новостей, падение китайского рынка днем ранее более чем на 4%, все большее снижение фьючерсов на американский индекс S&P – были одними из главных факторов падения отечественного рынка в последние дни
30.06.2010
17:45
ГК АЛОР: Российский рынок акций в ходе сегодняшней сессии преимущественно торгуется в отрицательной зоне
30.06.2010
17:25
РТС: На 17.10 мск. Индекс РТС снижается на 1,42% и находится на уровне 1336,84 пунктов
30.06.2010
17:24
Абсолют Банк: Тяжело дается рост бумагам нефтегазового сектора, большинство из них торговалось с отрицательными значениями, пусть и с минимальными
30.06.2010
15:13
АЛОР+: Аналитика по инструментам срочного рынка - Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ»
30.06.2010
14:43
NETTRADER.ru: Дневной комментарий: Европа помогла, но "медведи" сильны
30.06.2010
14:29
ртс: На 14.10 мск. Индекс РТС снижается на 0,2% и находится на уровне 1353,4 пункта. Индекс RTS Standard теряет 0,35% до значения 9067,64 пункта
30.06.2010
14:28
ФИБО Груп: Фундаментальная почва для снижения евро остаётся
30.06.2010
13:00
Росевробанк: К открытию сегодняшних торгов ситуация выглядит сложной, но с появлением определенных признаков улучшения внешней конъюнктуры.
30.06.2010
12:46
ИФ ОЛМА: К середине дня - Индекс РТС (12:37): 1348.75 (-0.54%), индекс ММВБ: 1315.38 (-0.60%)