Фьючерс на индекс РТС (RIH0): с утра во фьючерсе (RIH0) мы наблюдаем контанго к 13-00 по мск. она составило 1000 пунктов, фьючерс находится возле нулевой отметки.(рис 1).
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 7000 и по состоянию на 13-00 по мск. значение данного показателя составило 483 000. (рис 2)
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» остается выше волатильности мартовских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция возобновиться. (рис. 3).
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI130000BO0 (put max, рис. 4) и RI150000BC0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 130 000.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста и обновление годовых максимумов.
Другая аналитика
