На рынке опционов ФОРТС сегодня не очень активный день, что частично объясняется затишьем на фондовых торгах ММВБ. Индексы ММВБ и РТС колеблются около своих вчерашних значений. ММВБ по состоянию на 16,00МСК вырос всего на 1,12%, РТС прибавил 0,81%. В лидерах оборота сегодня коллы на фьючерсы Газпрома с исполнением в июне и страйком 18000. Дневной оборот 2412 лотов, сделки проходят по 50%-ой подразумеваемой волатильности. Также в Газпроме популярны сегодня 12000-е путы, которые торгуются по 95%-ой волатильности.
В опционах на индекс РТС основной оборот проходит пока в маржируемых 1050-х коллах и 1000-х путах с экспирациейв июне. Волатильность здесь 56-57%. Интересен факт, что опционы на Газпром оцениваются сейчас по более дешевой волатильности, чем индекс. Это создает хорошие предпосылки для покупки опционов в Газпроме против продажи волатильности в индексе.
Фьючерс на доллар-рубль сегодня прибавляет около 0,25% и торгуется возле отметки в 31 340 рублей за одну тысячу безналичных долларов. Фьючерс на золото снижается на 0,3% и пока нашел свою равновесную цену в районе 950 долларов за тройскую унцию. Контракты на нефть марки Брент торгуются сегодня по 62,44 долл. за баррель, что выше вчерашнего закрытия на 0,98%.
Отдельно отметим, что на срочной секции ММВБ понемногу раскручиваются торги сентябрьскими и июньскими фьючерсами на акции Сбербанка, Газпрома, а также фьючерсом на рублевый индекс ММВБ. И хотя участников ещё не так много, маркет-мейкеры обеспечивают хорошую ликвидность через стакан. Хеджирование акций путем создания позиций в индексе ММВБ позволяет, например, не заботиться о хеджировании валютных рисков, удешевлении доллара или девальвации рубля.
Другая аналитика
