Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера в целом росли. Сегодня японский Nikkei: -1.45%. Китайский Shanghai Composit: +0.18%. Фьючерс на американский S&P: -0.02%. Нефть Brent снизились до $106.75. Золото выросло до $1334.85.
Основные события мировых рынков
Еврозона. Индекс делового климата в июле снизился на 0.53% (-0.55% прогноз) в дополнение к снижению на 0.68% в июне. Негативно.
Германия. Индекс потребительских цен (предв.) в июле вырос на 0.5% (0.3% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в июне. В годовом исчислении рост составил 1.9% (1.7% прогноз) в дополнение к росту на 1.8% в июле 2012. Позитивно. Чистая прибыль Deutsche Bank за 2К упала на 50%; выручка выросла на 2%. Негативно.
США. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в мае вырос на 12.2% (12.4% прогноз) в дополнение к росту 12.1% в мае 2012. Позитивно. Индекс потребительского доверия в июле упал до 80.3 (81.4 прогноз) против 81.4 в июне. Негативно.
Россия. Уралкалий прекращает экспортные поставки через Белорусскую калийную компанию (БКК). Причина? Указ президента Белоруссии от 22 декабря об отмене исключительного права БКК на экспортные поставки калия. Вслед за этим фактические отгрузки калия стали проходить в обход БКК. Единственным каналом сбыта продукции российской компании останется швейцарский трейдер Uralkali trading. Ставка будет делаться не на цену продукции, как до сих пор, а на ее объем. Кроме того, из-за волатильности рынка компания приостановила действие программы обратного выкупа акций на $1.6 млрд., из которых уже потратила $1.3 млрд. Дивидендная политика сохранится на уровне 50% от чистой прибыли. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1326.41 (-1.11%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 858 904 (+1.37%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 157 818 (+10.03%). Объем коротких позиций вырос до 172 082 (+3.52). У юрлиц длинные позиции снизились до 282 948 (-0.48%); короткие выросли до 268 684 (+2.74%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС без особых изменений: 171 782. Количество опционов КОЛЛ выросло до 131 806 (+1.83%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ снизилось до 1.3. Волатильность опционов у денег: 24.55%.
Индекс S&P вчера практически не изменился: 1685.96. Сегодня в 13:00 уровень безработицы в еврозоне. В 16:30 предварительный ВВП США. В 22:00 процентная ставка ФРС. В случае, если в комментариях прозвучат намеки на начало сворачивания стимулирующих мер до снижения безработицы рынок отреагирует падением.
Индекс РТС вчера снизился. Основная причина? Новости по Уралкалию. Акции компании упали на 18.92% и негативно повлияли на весь рынок. Объем торгов на фондовой секции вырос до 428.85 млрд. руб., что на 10-15% выше обычного. Тем не менее, данный фактор, скорее всего, будет иметь краткосрочное влияние на рынок в целом. В данный момент рынок торгуется в районе сильной поддержки: 1315.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.328. Доллар к рублю вырос до 33.014. Ситуация на рынке банковской ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.46% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 1.035 трлн. руб. (+25.63%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 286 318 (-1.29%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 413 244 (-0.44%). Объем коротких снизился до 152 689 (-4.39%). Длинные позиции юрлиц снизились до 880 312 (-0.27%); короткие выросли до 1 140 867 (+0.24%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 104 946. Количество опционов КОЛЛ так же почти не изменилось: 228 546. Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.17. Волатильность опционов у денег: 8.61%.
Курс рубля продолжил снижение к доллару. Дополнительным негативом стала понижающаяся нефть. Интервенции продолжились. ЦБ РФ продал валюты на 6.55 млрд. руб. Основным фактором сейчас остается ФРС. Любое ужесточение риторики регулятора будет усиливать отток иностранного капитала с развивающихся рынков. Это негативно отразится на курсе рубля. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.2
Драгметаллы. Золото выросло до $1334.85. Цены на серебро выросли до $19.92. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1325-1334. На серебро: $19.5-20.5.
Другая аналитика
