Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Минувшая неделя на валютном рынке была богата на события. Главным ньюзмейкером выступил ЕЦБ, понизив основную процентную ставку на 0.25%. Это событие привело к обвалу котировок пары евро/доллар до отметки 1.3295. Поддержку американской валюте оказали и сильные данные по ВВП за 3 квартал и релиз по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Оба значения вышли гораздо лучше ожиданий и дали инвесторам пищу для размышлений на тему возможного сокращения программы QE на декабрьском заседании ФРС США.
Британский фунт сумел укрепиться по отношению к американскому доллару благодаря выходившей позитивной статистики. Индексы PMI для строительного сектора и сферы услуг в октябре показали максимальные значения за последние несколько лет. Такие позитивные данные свидетельствуют о плавном восстановлении экономики Туманного Альбиона и курс кабеля сумел укрепиться до отметки 1.6116. Однако в последний торговый день недели, позитивные данные из США по Non-Farm Payrolls опустили котировки британской валюты и неделю пара фунт/доллар закрыла на отметке 1.6011.
Участники торгов по паре доллар/йена до заседания ЕЦБ 7 ноября находились в раздумьях. Пара три дня торговалась в узком диапазоне 98.16-98.84. После объявления итогов по снижению процентной ставки в Еврозоне “быки” приободрились и попытались штурмовать сильный уровень сопротивления 99.00. Однако “медведи” сумели отбить атаку и в течении нескольких часов пара доллар/йена снизилась до отметки 97.62. В пятницу данные по рынку труда в США дали “быкам” возможность совершить вторую попытку по взятию сопротивления 99.00 и неделю пара доллар/йена закрыла на отметки 99.04.
Прогноз на неделю 11 ноября – 15 ноября:
Новая торговая неделя может подарить нового председателя ФРС. В четверг 14 ноября Конгресс США будет голосовать за кандидатуру Джанет Йеллен на пост председателя Федерального Резерва.
По единой европейской валюте центральным событием недели будет релиз по ВВП за 3 квартал, который будет опубликован 14 ноября. Проанализировав макроэкономическую статистику за 3 квартал можно прийти к выводу, что итоговое значении по ВВП выйдет чуть хуже прогнозов, на отметке 0.1% кв/кв (при прогнозе 0.2% кв/кв). Так же следует обратить внимание и на данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь, которые выйдут в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижение данного индикатора до отметки -0.2% м/м. Публикация данных релизов будет оказывать давление на котировки европейской валюты.
По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3295- 1.3205-1.3140 и уровни сопротивления: 1.3440-1.3550-1.3645.
По британскому фунту запланирован большой выход макроэкономической статистики. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции за октябрь. Рынок не ожидает изменений по сравнению с предыдущем месяцем, однако если мы увидим небольшой рост это позитивно скажется на котировках “кабеля”. Самый насыщенный день – среда 13 ноября. Сначала будут опубликованы данные по рынку труда, затем Банк Англии представит квартальный отчет по инфляции. Позитивные данные по индексам PMI за октябрь могут положительно сказаться и на данных по рынку труда Великобритании.
В квартальном отчете Банка Англии можно ожидать повышение прогнозов темпа роста экономики Соединенного Королевства, благодаря положительным макроэкономическим данным. В целом можно ожидать небольшого укрепления британской валюты по отношению к доллару США.
По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:1.6010- 1.5900-1.5825 и уровни сопротивления: 16119-1.6250-1.6310.
Из страны восходящего солнца в четверг рынок получит предварительные данные по ВВП за 3квартал. Рынок ожидает снижение данного показателя на 2.2%, до отметки 1.6%. Проанализировав макроэкономическую статистику за 3 квартал можно прийти к выводу, что итоговое значении по ВВП выйдет лучше прогнозов, на отметке 2%. Выход позитивных данных безусловно окажет поддержку курсу японской валюты. Так же следует выделить выступление будущего председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в четверг 14 ноября. Возможно, рынок получит информацию о дальнейших действиях руководства ФРС по денежно-кредитной политике.
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 99.00-97.50- 96.95 и уровни сопротивления: 99.40-99.65-100.60.
USDJPY Н4. Вчерашний маршрут остаётся на данный момент в силе. Сломать его может только пробой угла 1:1 вниз в ближайшие несколько часов. Северные цели 99.09, 99.35, 99.70. Южные цели 97.53, 96.96, 96.46.
Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 09:00, 17:00.
Минувшая неделя на валютном рынке прошла под знаком укрепления американской валюты. Несмотря на то, что в целом макроэкономической статистика из США выходила негативная, доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам. В качестве драйвера сильного роста доллара выступил ФРС США. Денежно-кредитная политика остается без изменений до следующего заседания, который пройдет 17-18 декабря.
Больше всех под удар попала европейская валюта, завершившая неделю на отметке 1.3486. В последний день октября из Еврозоны вышла негативная статистика. Уровень безработицы вырос до 12.2% в октябре, значение за сентябрь также было пересмотрено в сторону увеличения. Так же в этот день вышел показатель инфляции, которая в октября сократилась до уровня 0.7% г/г. Последний раз такие низкие значения рынок наблюдал в далеком 2009 году, что дало повод инвесторам всерьез заговорить об угрозах дефляции в Еврозоне. Если инфляция и дальше продолжит снижаться, ЕЦБ будет вынужден пойти на снижение ставки рефинансирования, что окажет давление на курс евро.
По британскому фунту новостной фон был умеренно негативный. Важной макроэкономической статистики опубликовано не было. Следует, пожалуй выделить резкое снижение розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников. В октября данный индикатор упал на 32 п. до отметки 2п. Торговую неделю фунт завершил чуть выше уровня 1.59.
Сдержанные комментарии руководства ЦБ Японии не оказали серьезного влияния на курс национальной валюты. Йена всю минувшую неделю теряла свои позиции по отношению к американской валюте. А сохранение программы QE3 от Федрезерва только упрочили рост котировок пары доллра/йена.
Прогноз на неделю 4 ноября – 8 ноября:
Новая торговая неделя на валютной рынке будет очень интересной. Из США будут опубликованы предварительные данные по ВВП за третий квартал, а также в пятницу выйдет релиз по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Аналитики опрошенные агентством Bloomberg ожидают снижения обоих показателей. Любые отклонения от прогнозов могут вызвать сильную реакцию рынка.
По единой европейской валюте центральным событием недели будет заседание ЕЦБ в четверг 7 ноября. На минувшей недели рынок получил слабые данные по инфляции и безработице в регионе. Инвесторы и трейдеры будут внимательно слушать пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, на предмет решения данных проблем. По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3460- 1.3340- 1.3205 и уровни сопротивления: 1.3560-1.3645-1.3710.
По Великобритании запланирован большой выход макроэкономической статистики. В понедельник и вторник будут опубликованы индексы PMI для строительного сектора и сферы услуг соответственно. А в четверг и пятницу будут опубликованы итоги заседания Банка Англии и сальдо торгового баланса. Аналитики опрошенные агентством Bloomberg не ожидают, что макроэкономическая статистика выйдет позитивной. Однако экономика Туманного Альбиона показывает в последние месяцы восстановление и можно ожидать позитивных сюрпризов, что безусловно окажет поддержку британской валюте. По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.5910-1.5825-1.5750 и уровни сопротивления: 1.6010-16119-1.6250.
Динамика торгов японской валюты будет во многом определяться поведением доллара. В первую торговую неделю ноября не ожидается выхода важной макроэкономической статистики из Японии. Единственное, что можно выделить – это выступление главы ЦБ Японии Харухико Курода выступит с речью во вторник 5 ноября. В последнюю неделю по паре доллар/йена сформировался восходящий тренд. В случае преодоления сильного уровня сопротивления 99.00 и выхода позитивной статистики из США – открывается дорога на отметку 100.60
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:97.50- 96.95-95.90 и уровни сопротивления: 99.00-99.65-100.60.
Минувшая неделя на валютном рынке Forex была безусловно очень интересной. В роли главного ньюзмейкера выступили США. Трейдеры и инвесторы гадали - сумеет ли пара евро/доллар установить свежий максимум 2013 года. И во вторник 22 октября эта интрига разрешилась – на слабых данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США произошел резкий взлет котировок пары EUR/USD. Годовой максимум был обновлен и курс евро устремился к 38 фигуре.
Слабые макроэкономические данные из Еврозоны не оказали поддержку европейской валюте. В ведущей экономике региона, в Германии, были опубликованы данные по индексу PMI и индексу условий деловой среды от IFO. Оба показателя вышли хуже прогнозов и оказали негативное влияние на котировки пары евро/доллар. Максимум на, что хватило “быков” – закрепиться чуть выше уровня 1.38.
По британскому фунту вышедшие на минувшей недели данные полностью соответствовали прогнозам. Так в среду был опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Никаких сюрпризов не было, всё было объявлено в рамках ожиданий. В последний торговый день недели был опубликован релиз по ВВП за 3 квартал. Рост показателя составил 0.8% кв/кв 1.5% г/г, что является максимальным значением за последние два года. Тем не менее, участники рынка ожидали выхода именно такой статистики и сработал фактор: “покупай на слухах - продавай на фактах”. Кабель упал на пол-фигуры, до отметки 1.6149.
Из страны восходящего солнца на минувшей недели следует выделить данные по инфляции. Индекс потребительских цен впервые с ноября 2008 года показал рост выше 1%г/г. Значение показателя составило 1.1%. После выхода таких позитивных данные японская национальная валюта пошла на штурм уровня 97.0. Однако запала на долго не хватило и японские “экспортеры” подняли котировки до отметки 97.48.
Прогноз на неделю 28 октября – 1 ноября:
Новая рабочая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Центральным событием будет заседание ФРС США в среду 30 октября. От Бена Бернанке и его коллег не ожидают сюрпризов на этот раз, участники рынка закладывают в цены фактор сохранения без изменений текущей монетарной политики. К тому же последние слабые данные по рынку труда в США добавляют еще большей уверенности в сохранении курса стимулирующих мер. Так же следует обратить внимание на релизы по инфляции и розничным продажам в Америке. В первый день ноября будет опубликован производственный индекс ISM, что в условиях низколиквидного рынка из-за праздника Дня всех святых в Европе, может оказать влияние на котировки основных валютных пар.
По единой европейской валюте новая неделя будет не так богата на события, как по американскому доллару. Следует выделить пожалуй, публикацию релиза по уровню безработицы в Германии. Германия – локомотив Еврозоны и хорошие данные безусловно окажут поддержку курсу евро. Если от ФРС не будет никаких сюрпризов, то дорога на 1.40 для евро будет открыта.
По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3710-1.3645-1.3470 и уровни сопротивления: 1.3830-1.40.
В последние дни октября не запланировано выхода статистики из Великобритании. Лишь в последний рабочий день недели будут опубликованы данные по индексу PMI для производственной сферы за октябрь. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижение данного индикатора. Индекс может показать рост до максимальных значений за последние два с половиной года, но в условиях выходного дня в Великобритании активность по паре фунт/доллар будет низкая. Фунт будет торговаться в диапазоне 1.6060-1.63. Для выхода из данного диапазона нужны серьезные драйверы, которых пока на горизонте не видно.
По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6119-1.6060-1.5910 и уровни сопротивления: 1.6250-16310-1.64.
В последний день октября свое заседание проведет и ЦБ Японии. Большой интерес участников рынка вызывает пресс-конференция руководство Банка Японии. Инвесторы не ожидают изменений денежно-кредитной политики, поэтому не стоит удивляться отсутствием сильных изменений в котировках пары доллар/йена после этого события. Всё внимание участников торгов по паре доллар/йена будет направлено на новостной фон из США. И в случае выхода негативных данных для американской валюты – йена имеет все шансы вырости до отметки 95.90. Для продолжения роста нужны серьезные фундаментальные факторы.
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 96.95-95.90-95.00 и уровни сопротивления: 97.60-98.50-99.10
Минувший торговый день ровным счетом не внес никаких изменений в складывающуюся картину.
Пара как торговалась в районе 97.20-70, так там и осталась.
Соответственно также не был пройден и критический уровень, что указывает на то, что вариант с развитием восходящего импульсного роста сохраняется.
Таким образом, так как никаких существенных изменений не произошло, ожидания и предположения сохраняются прежними, т.е. ожидается импульсный рост пары, обусловленный развитием волны iii.
USDJPY Н1. Ситуация не изменилась, ждём пробой одного из углов. В данной ситуации достижение красного угла 1:1 выглядит более вероятным. При достижении 96.93 пара может резко развернуться с первой целью 99.23. При пробое 96.93 цель восходящий угол 1:1 на уровне 94.60.
Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 11:00, 18:00, 20:00.
Доллар волатилен на фоне переговоров по потолку долга...
Фундаментальный Прогноз для Доллара США: Бычий
• Оживление фондового рынка и доллара отражает уверенность, что вопрос по потолку госдолга США будет решен в ближайшее время
• Для доллара, угроза дефолта - это бычье событие; но реальное влияние исходит от тенденции риска
Доллар сломал пяти недельную медвежью тенденцию на этой неделе. Это было производной от надежды на то, что противостояние по потолку госдолга США закончится. Уровень уверенности рынка в масштабах корректировки этого оптимистичного сценария не является неожиданным, учитывая экономические, финансовые и политические последствия альтернативных решений. Однако влияние на рынок подтверждает, что эти надежды могут не быть настолько безоблачны, как новый бычий тренд акций и Treasuries. И, конечно, существуют глубокие оттенки серого цвета для доллара...
Перед выходными было существенное изменение в тоне политиков и новостей о грядущем потолке госдолга. С 17 октября (четверг) закрытие и, казалось, президент США и республиканцы смягчили свое позерство "все-или-ничего". Рынок, похоже, особенно радуют рассказы о том, чтобы отодвинуть предел долга еще на шесть недель (на 22 ноября) и восстановить финансирование. Для спекулянтов, это позволит выиграть время и даст отсрочку для критических решений.
На предстоящей неделе, есть четкие краткосрочные и долгосрочные реакции, которые мы можем ожидать. Волатильность следует ожидать от доллара и рынка капитала в начале новой недели. Если соглашение не будет достигнуто, набухающий оптимизм в американских акциях и сброс рисковых и волатильных индексов потребует быстрого перемещения капитала в безопасность и страхования. Для доллара США, влияние будет зависеть от величины страха. Отсутствие соглашения неизбежно будет создавать панику и тем самым повышать статус доллара "убежище".
Кроме того, соглашение направлено на то, чтобы отодвинуть день расплаты - полное разрешение маловероятно – поэтому возможно дальнейшее ралли облегчения. Однако, насколько этот оптимизм продлится еще предстоит увидеть. Ралли в S&P 500 и 5 процентных пунктов обвала Индекса Волатильности VIX, уже в пределах досягаемости от исторических крайностей оптимизма. Добавьте к этому сомнения по поводу того, что будет с фискальными ставками, прогнозы темпов роста и поворотный момент для стимула; и следующая бычья волна выглядит более эфемерной, чем та, которая привела к этим высотам. Трудно представить себе полноценную «склонность к риску», учитывая обстоятельства этой ситуации и общие условия на рынке, все это может очень хорошо работать в пользу доллара.
После первоначальной свежей волны волатильности в начале недели, условия станут более сложными. Предполагается, что за 11 часов до начала кризиса (который будет удовлетворять доллар убежище ближе к 17 октября), мы увидим рыночную борьбу и четкий импульс настроения «вне рынка». Одним из непосредственных рисков, по разрешению долгового потолка – задержка релизов из-за остановки работы правительства. Мы имеем статистику по инфляции, о строительстве новых домов, потоки капитала, торговли и цифры о бюджете. Тем не менее, релиз с более крупными последствиями будет сентябрьская статистики труда.
Одним из ограничений, накладываемых на ежемесячный двигатель рынка, заключается в том, что его, как правило, публикуют в пятницу. Если правительство США вновь приступил к работе, числа рабочих мест могут быть опубликованы уже во вторник. И существуют более значительные последствия от этих данных, чем просто краткосрочный всплеск волатильности. В последнее время представители ФРС говорили о том, что в сентябре решили отложить сужение. Некоторые отметили, что финансовое противостояние и отсутствие данных может отложить неизбежное замедление программы "стимула". Однако, если кризис предотвращен, и данные по занятости в конечном итоге важны, это может серьезно изменить ожидания - именно тогда, когда рынок впечатлителен и чувствителен к изменениям фона риска...
Форекс прогноз на неделю 14 – 18 октября
Доллар США
Это глобальный мир, в конце концов
Это всегда был глобальный мир, в конце концов, как пишет Кеннет Фишер в своей последней книге «Рынки никогда не забывают» (в отличие от людей). От Черной Смерти в I и II Мировых Войнах, периода нефтяного кризиса в 1970-х и до распада технологического бума в Соединенных Штатах и Германии, а также недавние кризисы финансовой системы, свидетельствуют, что мир всегда был взаимосвязан. То, что происходит в одной стране, затрагивает интересы других стран. И, сейчас, мир более взаимосвязан, чем когда-либо. Так, крупнейшая экономика в мире, ее денежно-кредитная политика оказывает влияние на мировую экономику.
Количественное смягчение влияет на мировые валюты
EUR/USD
Фундаментальный Прогноз по евро: Нейтральный
• Замедление темпов роста в Европе больно отражается на европейских валютах.
• Ритейл-Форекс трейдеры по-прежнему нетто-короткие по EURUSD.
• Европейский центральный Банк позволит евро расти, если данные улучшатся.
Евро торговался смешанно на неделе на фоне заголовков о бюджете США, который был в центре внимания. Неделю EURUSD закрыл снижением на -0.10%, но восстановил некоторые позиции в пятницу, предполагая, что смягчение напряженности бюджетно-налоговой политики США в конечном счете может играть в пользу евро.
GBP/USD
Фундаментальный Прогноз по британскому Фунту: Нейтральный
• GBP/USD Акцент делается на продажу выше 1.6000
Британский Фунт пытался сохранить "бычий" тренд, начатый в июле. Банк Англии (BoE) сохранил свою текущую политику в октябре, но Стерлинг может получить более прочную поддержку, на следующей неделе.
Комитет по Денежной Политике центрального банка воздержалась от выпуска политического заявления, и Minutes BoE выйдут 23 октября, протокол может звучать более "ястребино" на этот раз, так как восстановление экономики Великобритании набирает обороты.
USD/JPY
Покупатели продолжают контролировать ситуацию. Четырех-дневная победная серия произошла после того, как пара не смогла пробить вниз 200-dma (96.90), и приблизилась к 100 dma. Перемещение через 99.00, скорее всего, позволит протестировать сентябрьские максимумы около 100.50. Глава Банка Японии Kuorda будет говорить в субботу вечером в Вашингтоне, округ Колумбия, японские банки закрыты в понедельник, на День Здоровья и Спорта.
Цена продолжает прижиматься к нижней границе пунктирного канала повторяя своими движениями контур линии уравнения развития, которая была нанесена на график без выполнения расчётов.
Учитывая тот факт, что вчера была достигнута нижняя граница синего канала, сегодня мы можем увидеть восходящее коррекционное движение к верхней границе канала.
Это произойдёт если будет пробит уровень 97.85, находящийся на линии развития.
Однако, если указанный уровень пробит не будет, мы можем увидеть небольшое снижение, как указано на рисунке.
Какой сценарий выберет цена станет ясно уже в ближайшие часы.
Оставить комментарий
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
