Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Резким ослаблением американской валюты также успела воспользоваться японская йена, которая яростно пресекла полет своего оппонента.
Таким образом развитие коррекции затянулось. Очевидно в дальнейшем нас ожидает продолжение снижения пары, после чего, формирование волны iv будет окончательно завершено, и пара возобновит свое движение в восходящем направлении.
Месячный график: евро лавирует в нижнем конверте, с магнитом на средней полосе Боллинджера (1.3105), откуда, предположительно, пара рванет вверх на пробой верхней линии.
Альтернативным сценарием может стать пробой поддержки 1.31 и снижение (в среднесрочном диапазоне времени) к нижней полосе (1.2339)
Недельный график: пара прямо сейчас на поддержке от средней полосы Боллинджера (1.3533), к которой евро подошло на падающем ADX, что увеличивает вероятность отскока вверх. Так же поддержку пара может получить чуть ниже, на восходящей нижней линии (зона 1.33).
Отметим, что снижение столь низко, как к зоне 1.3104, приведет к формированию паттерна O&U с южными перспективами в дальнейшем.
Дневной график: здесь отмечаем существенные предпосылки к пробою 1.3533 и уходу в 33-ю фигуру, к поддержке 1.33 (с прицелом на 1.3104).
Вывод: итак, основными ожиданиями являются варианты со снижением к 1.3104. Это может произойти как через пробой 1.3533, контакт с зоной 1.33, турбулентностью в ней и продолжением движения к 1.3104, так же возможен сценарий, при котором падение произойдет резко, с беспроблемным пробоем 1.33 (менее вероятно).
Альтернатива - отскок вверх либо непосредственно с текущих уровней, либо после касания 1.33, с устремленностью к 1.40.
GBP/USD
Месячный график: аналогичная с евродолларом ситуация. Конверты за продолжение роста, но пара довлеет к коррекции к средней полосе (1.5818).
Недельный график: три почти равнозначных поддержки - 1.61, 1.5818 и 1.5552. От каждой из них может случиться достаточно интенсивный выброс вверх.
Дневной график: боковая торговля в диапазоне 1.6267-1.6612. Есть высокая вероятность продолжения флэта в этом коридоре.
Вывод: основной сценарий - флэт в диапазоне 1.6267-1.6612.
Альтернатива - всплеск волатильности и выстрелы вверх от одной из трех поддержек - 1.61, 1.5818, 1.5551. Такой вариант, разумеется, рассматриваем после пробоя поддержки зоны флэта (1.6267).
AUD/USD
Месячный график: продолжается мощный южный фронт с явной нацеленностью на 0.8009.
Недельный график: есть весомые признаки бычьей конвергенции. Мы знаем, как сильные тренды плюют на подобные сигналы, но тем не менее, должны иметь ориентиры для возможной отмены южной тенденции. Такой отметкой мог бы стать пробой средней Боллинджера (0.9188, красная стрелка).
В остальном же пока остаемся при прежних ожиданиях снижения пары (после возможной коррекции).
Дневной график: идентичная картинка. Отметим активный ADX, что означает чистейший "фифти\фифти" с преимуществом основной тенденции. Т.е. рынки либо пойдут на прямой пробой и уход к 0.88, либо будет пробита вверх средняя Боллинджера (0.8911) и появится бычья динамика.
Вывод: основной сценарий - снижение с текущих уровней к цели 0.80.
Альтернатива - локальный разворот пары. В этом случае будут поочередно пробиты основные сопротивления на 0.8911 и 0.9188.
Прошедшая неделя на валютном рынке отметилась укреплением американской валюты против своих основных конкурентов. Единая европейская валюта попала под давление на фоне слабых данных по ВВП Германии за 2013 год и умеренно позитивного отчета по инфляции в Штатах. Экономический рост в ведущей экономике Еврозоны, в Германии, показывает снижение 3 год подряд, что только подтверждает недавнюю речь Марио Драги о слабом экономическом росте европейского валютного блока в ближайшие несколько лет. Умеренный рост американских показателей CPI и PPI прибавил число сторонников сокращения стимулирующих мер на ближайшем заседании FOMC 29 января. Все эти факторы сыграли на руку “медведям” и потеряв то итогам недели 139 пунктов, пара евро/доллар завершила торги на отметке 1.3539.
Котировки валютной пары GBP/USD снижались в период с понедельника по четверг на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании. Однако, сильные данные по розничной продажам на Туманном Альбионе, опубликованные в пятницу – позволили “кабелю” сократить своё отставание от американского конкурента. Рост розничной торговли в 2013 году был самым значительным за последние девять лет. Позитивный новостной фон в последний торговый день недели позволил британской валюте закрыть неделю с небольшими потерями, на уровне 1.6423.
Валютная пара USD/JPY по итогам недели прибавила 0.3%. Япония не порадовала инвесторов публикацией важной макроэкономической статистики. Ожидания инвесторов по поводу дальнейшего сворачивания стимулирующих мер в США и увеличению количественного смягчения в стране восходящего солнца выступают негативном для японской валюты. После любой сильной коррекции по паре доллар/йена наблюдается рост котировок, что говорит о силе восходящего тренда.
Прогноз на неделю 20 января – 24 января:
Евро/доллар:
Новая пятидневка на валютном рынке не порадует инвесторов публикацией большого числа важных отчетов. Во вторник 21 января будет опубликован релиз от института ZEW по индексу делового оптимизма. В последнее время из ведущей экономики Еврозоны приходят умеренно позитивные данные и в случае продолжения тенденции - можно ожидать восстановления спроса на пару евро/доллар. В четверг 23 января участники рынка получат данные по производственному индексу PMI в Германии и Франции. Последний сильный отчет по промышленному производству Еврозоны позволяет рассчитывать на хорошие данные по индексу PMI, что краткосрочно приободрит “быков” на открытие длинных позиций.
Из важной американской макроэкономической статистики следует выделить релиз по продажам жилья на вторичном рынке в четверг 23 января. Можно ожидать выхода данных на уровне консенсус - прогноза или чуть лучше, что окажет краткосрочную поддержку американской валюте. В целом, торги по паре евро/доллар будут проходить в рамках диапазона 1.3440 - 1.3650.
Фунт/доллар:
В среду 22 января участники торгов по паре фунт/доллар получат отчет по рынку труда, а также протоколы последнего заседания Банка Англии. Рынок труда показывает в последнее время позитивную динамику и можно ожидать ее продолжения. Позитивные комментарии касаемые экономического роста на Туманном Альбионе способны поддержать спрос на британскую валюту. К тому же, с точки зрения технического анализа, можно ожидать падение кросс-курса евро/фунт ниже 82 фигуры, что так же благоприятно для пары GBP/USD. Для пары фунт/доллар на текущей недели предпочтителен диапазон 1.6320 - 16550.
Доллар/йена:
Ключевым событием по валютной паре USD/JPY выступит заседание Банка Японии в среду 22 января. От регулятора ожидают услышать комментарии по возможному увеличению стимулирующей программы, так как в апреле будет увеличен налог на потребление, что скажется негативном на прибылях корпораций и окажет давление на экономический рост во втором квартале текущего года. Если стимулирующая программа будет увеличена – ослабление японской валюты не заставит себя долго ждать. В остальных случаях можно ожидать умеренной реакций рынка на данное событие. В течение недели можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции, в рамках диапазона 103.30 - 105.50.
Четырехчасовой график пары USD/JPY. От главного уровня сопротивления 104.69 (8/8) произошел коррекционный откат вниз. Тем не менее, шансы на продолжение восходящего движения сохраняются. В качестве основного рассматриваем вариант с возобновлением роста с текущих позиций. Альтернативный вариант, углубление коррекционного отката к отметке 103.91 (6/8).
Продолжилось снижение в направлении нижней зелёной границы канала.
Так же был сформирован синий канал, который уточняет и локализует текущщее движение цены.
Предположиетельно, в ближайшее время мы увидим ускорение снижения цены в направлении уровня 1.616.
Рассмотрим ситуацию на старшем размере кванта.
Была проколота идеальная траектория тренда и уровень 1.637.
Это может стать знаком к тому, что в ближайшее время мы увидим продолжение снижения цены.
Однако нужно дождаться подтверждения пробоя, т.к. сейчас мы видим лишь прокол, а такое уже было несколько ранее, достаточно посмотреть на рисунок - цена проколола зелёную линию и вернулась в "прежнее русло".
Вывод: снижение продолжится если пробой зелёной линии подтвердится.
Очередной торговый день закончился без какого-либо направленного движения, что свидетельствует о продолжении развития коррекции, а именно волны ii, нисходящего импульса.
Но в данный момент, видно что дело двинулось с мертвой точки и медведи пытаются взять ситуацию под свой контроль и постепенно продавить цену, набирая скорость.
Таким образом, нас, предположительно, в ближайшее время ожидает импульсное снижение пары, обусловленное развитием волны iii, нисходящего импульса.
Месячный график: как видим, первую половину января евро консолидируется внутри декабрьского диапазона. Существуют предпосылки к атаке сопротивления 1.3919 с целью 1.4260, однако равновероятно может случиться и откат к средней полосе Боллинджера (1.3107). Медвежьему сценарию способствуют распрямленные конверты, продолжающие находиться в горизонтальной плоскости, что подтверждает пока что силу сопротивления 1.3919.
Недельный график: классическая разворотная комбинация связки ADX/RSI: осциллятор растет при падающем ADX. Это означает (как правило), что на ближайшем сопротивлении быки ослабнут. Таковым является верхняя полоса Боллинджера (1.3883). Ближайшая поддержка 1.3545.
Дневной график: локальный Over&Under с точкой входа 1.38. Однако пара подошла к еще одному суещственному сопротивлению от средней полосы Боллинджера (1.3698)
Вывод: итак, мы имеем три подряд сильных сопротивления - это 1.37, 1.38, и 1.3883. От каждого из них может начаться достаточно сильный южный фронт. Именно южные ожидания и являются пока основным сценарием. Цель может находиться очень глубоко, в районе 1.3107.
Естественно, есть и альтернативный вариант, который можно будет рассматривать после слома сопротивления 1.3919. В этом случае почти наверняка будет достигнут уровень 1.4260.
GBP/USD
Месячный график: мы видим наращивание трендового усилия от ADX, и пока пара может получить распределение обьемов равновероятно как вверх, к мощному пивоту 1.7042, так и к поддержке от средней полосы Боллинджера (1.5854). Попытаемся детализировать эти варианты на младших графиках.
Недельный график: осциллятор вверх, ADX вниз - предразворотная комбинация. Сопротивление 1.6643, поддержка 1.6066. Именно между этими уровнями может быть разыграна партия на этой неделе.
Дневной график: тот же расклад, что и на недельном графике, но с еще более близко расположенным сопротивлением от верхней полосы - 1.6572 и поддержкой от нижней 1.6261.
Вывод: основной сценарий - касание зоны 1.6572 и откат к 1.6261.
Альтернатива - пробой 1.6572, рост к 1.6643 и откат вниз к 1.6261 и, возможно, к 1.6066.
AUD/USD
Месячный график: южная динамика по-прежнему не сломлена, хотя быки и пытаются организовать себе "двойное дно". Все идет к тому, что это у них не получится, хотя достичь сопротивления от средней Боллинджера (0.9757) им вполне по силам. При всём при этом, тенденция к падению дальше, в район0.8072 не будет изменена.
Впрочем, при успешной атаке средней Боллинджера, очевидно, будет получен разворотный Over&Under, что для столь крупного фрейма, конечно же, аргумент.
Недельный график: здесь все же медвежий расклад. Идет внушительная отработка быками поддержки на 0.8843, однако в общий рост не верит ADX. Поэтому от одного из сопротивлений (0.9215 или 0.9673) мы будем ждать интенсивный возврат к 0.8843 с большой вероятностью пробоя дальше вниз
Дневной график: идентичная ситуация. Активная, казалось бы, позиция покупателей, но инертный ADX, а значит рост имеет лишь коррекционный характер.
Вывод: основной сценарий - касание зоны 0.9215 и падение к 0.8843 (в случае пробоя - ждем снижение еще ниже, к 0.8636 и 0.8072).
Альтернатива - более крутой вираж от быков, к 0.9673 и затем точно соответствующая основному сценарию отработка вниз.
Минувшая неделя на валютном рынке была очень богата на события. По итогам пятидневки американский доллар утратил часть позиций против своих основных конкурентов. Прошедшее заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов. Денежно-кредитная политика осталась на прежнем уровне, регулятор заявил, что по прежнему озабочен проблемой низкой инфляции, но никаких мер сейчас принимать не будет. В пятницу был опубликован отчет по рынку труда в Штатах. Релиз по Non-Farm вышел крайне противоречивый. Не смотря на сильные данные от агентства ADP, а так же показатель занятости в сфере услуг от ISM – итоговый показатель по занятости в несельскохозяйственном секторе вышел на отметке 74 000, показав минимальное значение за последние 2,5 года. Общий уровень безработицы тем не менее снизился на 0.3, до уровня 6.7%. Торговую неделю пара евро/доллар завершила ростом до отметки 1.3668.
Из Великобритании приходила негативная макроэкономическая статистика. Индекс PMI для сферы услуг разочаровал инвесторов, показав минимальные значения за последние 6 месяцев. Так же были опубликованы слабые данные по балансу внешней торговли и промышленному производству. После публикации отчетов наблюдалось снижение котировок пары GBP/USD, однако инвесторы быстро выкупали данное снижение, что говорит о силе восходящего тренда. В целом, в течение всей недели наблюдался умеренный рост пары фунт/доллар.
Страна восходящего солнца не порадовала участников валютного рынка публикацией макроэкономической статистикой. Всё своё внимание инвесторы переключили на статистику из США. Протоколы последнего заседания ФРС США не внесли серьезных изменений в расклад сил “быков” и “медведей”. Американский регулятор заявил о том, что ожидает постепенного сокращения стимулирующих мер и решения будут приниматься исходя состояния рынка труда, а также уровня инфляции. В последний торговый день был опубликован релиз по рынку труда в Штатах. Уровень безработицы показал сокращение, однако слабые данные по Non-Farm подлили масла в огонь. Сумев подрости до отметки 105.32, котировки обвалились на 150 пунктов и торговую неделю пара USD/JPY закрыла чуть выше 104 фигуры.
Прогноз на неделю 13 января – 17 января:
Евро/доллар:
Новая неделя на валютном рынке будет не так богата на события, в отличие от прошедшей недели. Из статистики по Еврозоне следует выделить публикацию данных по ВВП Германии в годовом выражении. На минувшей недели глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ожидает слабого экономического роста в ближайшие два года в Еврозоне, поэтому данные из ведущей экономике региона будут пристально отслеживаться инвесторами. С одной стороны, соседи Германии по валютному блоку заметно отставали в экономическом росте в прошедшем году, поэтому трудно рассчитывать на сильный рост показателя ВВП. С другой стороны частное потребление в последние месяцы растет, что может добавить позитива в итоговый релиз. Если все же данные выйдут лучше, чем ожидают участники рынка – пара евро/доллар может вырости выше 37 фигуры.
В Штатах будет опубликован целый блок макроэкономической статистики. Во вторник будут опубликован отчет по розничной торговле за декабрь. Рост показателей оптовой торговли и потребительской уверенности позволяет рассчитывать на выход данных по розничной торговле чуть лучше медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку американской валюте. К тому же в декабре серьезно увеличилась занятость в ритейле, что говорит о росте данного сектора. В четверг будут опубликованы данные по инфляции. Трудно ожидать выхода данных лучше консенус-прогноза, однако если это всё же случится – котировки пары евро/доллар заметно просядут, поскольку в свете сокращение программы QE3 инвесторы позитивно воспримут рост индекса потребительских цен. В целом, торги по паре евро/доллар будут проходить в рамках диапазона 1.3530- 1.3750.
Фунт/доллар:
В Великобритании на грядущей недели будут опубликованы отчеты по инфляции и розничным продажам. Можно ожидать выхода данных в соответствии с медианой прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку британской валюте, поскольку тренд по “кабелю” восходящий и инвесторы будут использовать любую возможность для поднятия котировок вверх. В Штатах будут опубликованы аналогичные показатели и умеренно позитивный новостной фон поддержит спрос на американский доллар. Борьба “быков” и “медведей” в паре фунт/доллар будет очень интересная на этой недели и пока что трудно сказать, кто одержит победу. Для пары GBP/USD на текущей недели предпочтителен диапазон 1.6380 - 16580.
Доллар/йена:
Из страны восходящего солнца участники валютного рынка получат данные по объему заказов на машины и оборудование и индикатору потребительской уверенности. В последнее время из Японии приходят позитивные данные и на этот раз можно ожидать хороших отчетов, что окажет краткосрочную поддержку японской валюте. Умеренно позитивный новостной фон из Штатов будет способствовать стабилизации пары доллар/йена. В течение недели можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 103.30 - 105.50.
Оставить комментарий
.gif)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
