Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Минувшая неделя отметилась ростов котировок валютных пар евро/доллар, фунт/доллар и доллар/йена. По традиции обзор начнем с пары евро/доллар. По единой европейской валюте основным событием недели стал релиз по ВВП за 3 квартал, опубликованный в четверг 14 ноября. Как мы и ожидали, данные вышли чуть хуже прогнозов, на отметке 0.1% кв/кв. Релизы по ВВП за 3 квартал были опубликованы и в ведущих экономиках Еврозоны - Германии, Франции и Италии.
Все страны показали снижение по сравнению со 2 кварталом, особо следует выделить данные по Италии. ВВП в этой стране показывает отрицательные данные уже 9 кварталов подряд! На таких умеренно негативных данных евро ослаб до отметки 1.3418. Однако, затем на слабых данных по торговому балансу и промышленному производству США котировки пары/евро доллар выросли до 35 фигуры и торговая неделя закрылась на отметке 1.3495.
Так же необходимо отметить и комментарии будущего председателя ФРС Джанет Йеллен. Госпожа Йеллен выступая перед банковским комитетом Сената США заявила, что сейчас не время сворачивать программу QE3 и нужно дождаться пока экономика войдет в фазу устойчивого роста. Этот фактор так же добавил позитива европейской валюте.
Британский фунт на прошедшей торговой неделе сначала попал под удар, после выхода слабых данных по инфляции. Индекс потребительских цен снизился до 2.2% г/г, последний раз такие слабые данные рынок получал в сентябре 2012 года. На этом фоне котировки “кабеля” опустились до отметки 1.5853.
Однако на следующий день пара фунт/доллар начала уверенный рост. Как мы отмечали в наше предыдущем недельном обзоре – на неделе 11-15 ноября британская валюта покажет свою силу. В среду 13 ноября Банк Англии предоставил общественности свой ежеквартальный отчет по инфляции. Регулятор повысил прогноз темпа роста экономики Соединенного Королевства, а также было заявлено о возможном повышении основной процентной ставки в конце 2014 года в случае достижения целевого уровня безработицы.
Инвесторы восприняли такие данные позитивно и стали активно открывать длинные позиции по паре фунт/доллар. Торговая неделя завершилась на отметке 1.6119, вблизи сильного уровня сопротивления.
Участники торгов по паре доллар/йена сумели достичь отметки 100.00. “Медведи” последние две недели активно сопротивлялись, но все же “быки” одержали верх. Из опубликованной макроэкономической статистики страны восходящего солнца следует выделить данные по ВВП за 3 квартал. Показатель показал сокращение, однако вышел лучше ожиданий рынка.
Японская валюта проигнорировала данный релиз и инвесторы сфокусировали свое внимание на выступлении Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената США. Будущий глава ФРС заявила, что необходимо оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений в ближайшие месяцы и это приободрило “быков” на открытие длинных позиций. Рост фондового индекса Nikkei 225 вся минувшую неделю так же добавил оптимизма быкам и торговую неделю пара доллар/йена завершила на отметке 100.19.
Прогноз на неделю 18 ноября – 22 ноября:
Евро/доллар:
Новая пятидневка на валютном рынке будет богата на статистику из Еврозоны. В первый торговый день недели будут опубликованы данные по торговому и платежному балансу за сентябрь. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают умеренного роста положительного сальдо обоих индикаторов. Данные по ВВП за 3квартал и индексу PMI для сферы услуг показывают, что стоит ожидать выхода данных в соответствии с прогнозом.
Затем, во вторник, будет опубликован опережающий индикатор - индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. По данному индикатору сложился устойчивый восходящий, начиная с августа 2012 года. Выход данных лучше прогнозов окажет поддержку котировкам пары евро/доллар.
В последний торговый день недели будет опубликован релиз по индикатору условий деловой среды от IFO. По прогнозам ожидается значение на отметке 107.9. Если прогнозы оправдаются, это будет самым высоким значением за последние полтора года. Рост индекса деловой среды от IFO благоприятно сказывается на котировках европейской валюты.
Для американской валюты основным днем будет среда 20 ноября. Сначала ранним утром по московскому времени председатель ФРС Бен Бернанке выступит на ежегодной встречи Национального клуба экономистов в Вашингтоне. Участники рынка по прежнему озадачены – когда ФРС начнет сокращение программы QE3 и комментарии на эту тему могут привести к движениям на валютном рынке.
Затем в американскую торговую сессию будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и изменению объема розничной торговли за октябрь. Поскольку в октябре уровень безработицы вырос на 0.1% до отметки 7.3% и индикатор потребительской уверенности CB показал снижение на 9 п. за аналогичный период – можно ожидать выхода релиза по инфляции в соответствии с прогнозом или чуть хуже, а релиз по розничной торговли может выйти хуже прогнозов. Слабые данные безусловно негатив для американской валюты. И завершать день будет протокол последнего заседания ФРС США.
По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3450- 1.3390- 1.3295 и уровни сопротивления: 1.3500-1.3565-1.3645.
Фунт/доллар:
По британскому фунту следует выделить публикацию протоколов последнего заседания Банка Англии, которые будут опубликованы в среду 20 ноября. Участники рынка не ожидают сюрпризов в отношении денежно-кредитной политики. В своем ежеквартальном обзоре по инфляции, Банк Англии дал понять участникам рынка, что учетная ставка будет повышена только по достижению уровня безработицы в 7% (сейчас 7.6%). Для продолжения позитивной тенденции паре фунт/доллар необходимо закрепиться выше отметки 1.6133.
По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:1.6119- 1.6010-1.5900 и уровни сопротивления: 16165-1.6250-1.6310.
Доллар/йена:
В четверг 21 ноября состоится заседание ЦБ Японии. Участники торгов по паре доллар/йена не ожидают изменений в денежно-кредитной политике и поэтому стоит ожидать слабой реакции рынка. Позитивный настрой инвесторов на фондовых площадках может добавить оптимизма “быкам” на тестирование отметки 101.50. Однако если в среду рынок получит слабые данные из Штатов – можно ожидать роста японской валюты.
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:100.00- 99.40-98.50 и уровни сопротивления: 100.60 -100.90 – 101.50.
Четырехчасовой график GBPUSD. Цена продолжила движение по альтернативному варианту, который рассматривался в предыдущем обзоре. От уровня (0/8) произошел отскок вверх. На данный момент ближайший уровень сопротивления от которого цена может возобновить движение вниз является уровень 1.6113 (4/8). В случае отскока цены от него целью снова станет нижняя граница октавы 1.5869 (0/8).
Месячный график: продолжается откат в направлении средней полосы Боллинджера (1.3081), откуда, предположительно пройдет старт вверх, к цели 1.4260.
Какие-либо среднесрочные медвежьи варианты можно будет рассматривать лишь с пробоем 1.2749.
Недельный график: видим поддержку от средней полосы (1.3328) при полностью сформированном откатном свинге. Это может позволить быкам стартовать непосредственно с текущих уровней.
Подхват от конвертов Боллинджера сугубо восходящий, но возможное углубление к 1.3081 все же стоит учитывать.
С уходом ниже можно будет констатировать локальный O&U с перспективами, описанными красной стрелкой.
Дневной график: внутренний бар в пределах нижнего конверта, но видно трендовое усилие от ADX и медвежий изгиб от нижней линии. Возможны ложные пробои как вниз, так и вверх. Поддержкой в любом случае будет выступать 1.3081, сопротивлением - 1.3612 (средняя Боллинджера). В случае, если поддержка проявит спрос на евро, мы увидим среднесрочный рост пары к цели 1.4260, в противоположном случае - уход в 27-ю фигуру.
Очевидно, что в рамках одного недельного бара такие расклады почти невероятны, поэтому развитие событий на следующей неделе стОит рассматривать как подготовку к изложенным вариантам движения.
Вывод: основной сценарий - касание зоны 1.3081 и старт вверх, к целям 1.3328, 1.3612.
Альтернатива - рост евро без продолжения нисходящей коррекции, непосредственно из зоны 1.3328.
Стопы покупателям есть смысл держать ниже 1.3081, т.к. при пробое данной отметки возникнет сильный разворотный момент.
GBP/USD
Месячный график: продолжается сужение диапазона и ничто не мешает такому ходу событий продлиться. ADX только начинает активничать, поэтому трендовое распределение мы получим лишь при выходе либо выше 1.6479, либо ниже 1.4818. До этого выхода коридором, в котором прогуливается "британец" будет 1.5018-1.6300 (с тенденцией к сужению - синяя стрелка)
Недельный график: две сильных возможных зоны спроса по фунту - 1.5659-1.5750 и 1.5268.
Зона медвежьих интересов находится ниже 1.4818.
Дневной график: диагностический канал - 1.5885-1.6240.Выход за пределы этого коридора обозначит преимущество покупателей или продавцов. Но так же возможно продолжение накопления в этом диапазоне.
Вывод: основной сценарий - снижение к 1.5659 и существенный отскок вверх, в зону 1.6240.
Альтернативный сценарий - пробой ниже, к 1.5268 и старт вверх, в рамках целей основного сценария.
Запасной план: продолжение флэта в диапазоне 1.5885-1.6240.
AUD/USD
Месячный график: ап-свинг сформирован с подобием пинбара на конце. Поэтому мы можем ждать либо уход в зону 0.8852 (и формирование двойного дна - синяя стрелка), либо новая сильная нисходящая волна к 0.8072, со среднесрочными перспективами на 0.70 (красная стрелка)
Недельный график: видна плотная поддержка на средней Боллинджера (0.9283). Следующая саппорт-зона - 0.8850-0.89.
Прорыв под 0.8850 обеспечит медведей импульсным потенциалом.
Дневной график: подтверждение описанному выше - ждем отскоки от ключевых поддержек, но при их пробое можно будет диагностировать существенное преимущество продавцов.
Вывод: основной сценарий - снижение в зону 0.8850-0.89 и отскок в направлении 1.000. Примечание: данный сценарий может быть реализован от более высокой поддержка 0.9283.
Альтернатива - пробой под 0.8850 и старт движения к 0.8072.
Минувшая неделя на валютном рынке была богата на события. Главным ньюзмейкером выступил ЕЦБ, понизив основную процентную ставку на 0.25%. Это событие привело к обвалу котировок пары евро/доллар до отметки 1.3295. Поддержку американской валюте оказали и сильные данные по ВВП за 3 квартал и релиз по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Оба значения вышли гораздо лучше ожиданий и дали инвесторам пищу для размышлений на тему возможного сокращения программы QE на декабрьском заседании ФРС США.
Британский фунт сумел укрепиться по отношению к американскому доллару благодаря выходившей позитивной статистики. Индексы PMI для строительного сектора и сферы услуг в октябре показали максимальные значения за последние несколько лет. Такие позитивные данные свидетельствуют о плавном восстановлении экономики Туманного Альбиона и курс кабеля сумел укрепиться до отметки 1.6116. Однако в последний торговый день недели, позитивные данные из США по Non-Farm Payrolls опустили котировки британской валюты и неделю пара фунт/доллар закрыла на отметке 1.6011.
Участники торгов по паре доллар/йена до заседания ЕЦБ 7 ноября находились в раздумьях. Пара три дня торговалась в узком диапазоне 98.16-98.84. После объявления итогов по снижению процентной ставки в Еврозоне “быки” приободрились и попытались штурмовать сильный уровень сопротивления 99.00. Однако “медведи” сумели отбить атаку и в течении нескольких часов пара доллар/йена снизилась до отметки 97.62. В пятницу данные по рынку труда в США дали “быкам” возможность совершить вторую попытку по взятию сопротивления 99.00 и неделю пара доллар/йена закрыла на отметки 99.04.
Прогноз на неделю 11 ноября – 15 ноября:
Новая торговая неделя может подарить нового председателя ФРС. В четверг 14 ноября Конгресс США будет голосовать за кандидатуру Джанет Йеллен на пост председателя Федерального Резерва.
По единой европейской валюте центральным событием недели будет релиз по ВВП за 3 квартал, который будет опубликован 14 ноября. Проанализировав макроэкономическую статистику за 3 квартал можно прийти к выводу, что итоговое значении по ВВП выйдет чуть хуже прогнозов, на отметке 0.1% кв/кв (при прогнозе 0.2% кв/кв). Так же следует обратить внимание и на данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь, которые выйдут в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижение данного индикатора до отметки -0.2% м/м. Публикация данных релизов будет оказывать давление на котировки европейской валюты.
По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3295- 1.3205-1.3140 и уровни сопротивления: 1.3440-1.3550-1.3645.
По британскому фунту запланирован большой выход макроэкономической статистики. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции за октябрь. Рынок не ожидает изменений по сравнению с предыдущем месяцем, однако если мы увидим небольшой рост это позитивно скажется на котировках “кабеля”. Самый насыщенный день – среда 13 ноября. Сначала будут опубликованы данные по рынку труда, затем Банк Англии представит квартальный отчет по инфляции. Позитивные данные по индексам PMI за октябрь могут положительно сказаться и на данных по рынку труда Великобритании.
В квартальном отчете Банка Англии можно ожидать повышение прогнозов темпа роста экономики Соединенного Королевства, благодаря положительным макроэкономическим данным. В целом можно ожидать небольшого укрепления британской валюты по отношению к доллару США.
По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:1.6010- 1.5900-1.5825 и уровни сопротивления: 16119-1.6250-1.6310.
Из страны восходящего солнца в четверг рынок получит предварительные данные по ВВП за 3квартал. Рынок ожидает снижение данного показателя на 2.2%, до отметки 1.6%. Проанализировав макроэкономическую статистику за 3 квартал можно прийти к выводу, что итоговое значении по ВВП выйдет лучше прогнозов, на отметке 2%. Выход позитивных данных безусловно окажет поддержку курсу японской валюты. Так же следует выделить выступление будущего председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в четверг 14 ноября. Возможно, рынок получит информацию о дальнейших действиях руководства ФРС по денежно-кредитной политике.
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 99.00-97.50- 96.95 и уровни сопротивления: 99.40-99.65-100.60.
После завершения снижения в виде импульса, начался стремительный рост пары в импульсной форме.
Очевидно этот рост является волной [a] формирующегося зигзага.
Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает снижение пары, обусловленное развитием волны [b], после чего рост пары, очевидно возобновится и будет сформирована волна [c].
Месячный график: быки не сумели сломать верхнюю полосу Боллинджера, при этом я далёк от чисто южных мыслей. Виной этому достаточно высокое закрытие и по-прежнему восходящий характер структуры полос Боллинджера (см. верхнюю линию). В случае подтверждения северного продолжения мы не увидим евро ниже средней полосы (1.3081). В случае же пробоя ниже, пара уйдет к нижней (1.2404). Хотя, тут нужно признать наличие еще одной саппорт-зоны - 1.2749 - которая защищает ап-структуру тренда и поэтому так же может отправить евро вверх.
Среднесрочной целью покупателей остается 1.4260.
Недельный график: две поддержки - 1.3338 (средняя линия Боллинджера) и 1.3081. От каждого из этих уровней евро может взмыть в небо (синие стрелки). В том случае, если поддержки 1.3081 будет сломлена, мы увидим паттерн O&U (и, соответственно, движение в рамках красной траектории, с точкой входа в продажи 1.3430).
Дневной график: как видно, касание зоны 1.3338 приведет к формиованию Over&Under и здесь, а значит - уход из зоны средней Боллинджера (1.3630) в зону 1.3081, где и решится судьба среднесрочного тренда.
Вывод: итак, все идет к коррекции в зону 1.3081. В рамках таких ожиданий возможны как прямое снижение, так и вариант с траекторией 1.3338-1.3430-1.3081.
В целом, после касания 1.3081, я бы ожидал старт нового восходящего фронта к цели 1.4260. Но нужно учесть, что пробой ниже 1.3081 создаст сильный потенциал для снижения минимум к 1.2880, после чего можно будет увидеть отработку в рамках O&U (откат к 1.3430 и падение к 1.2750 (с перспективами 1.2404).
GBP/USD
Месячный график: поддержка от средней Боллинджера (1.5650) сохраняет вероятность последующего старта к 1.6479. Если же 1.5650 не удержит пару, то мы можем увидеть продолжение снижения к нижней полосе (1.5022)
Недельный график: как видим, возможны серьезные отскоки как от средней (1.5650), так и от 1.5268 (сильный уровень, на котором к тому времени, видимо, уже будет находиться нижняя линия Боллинджера)
Дневной график: по всей видимости, поддержка 1.5885 будет пробита, после чего мы встретим турбулентность в зоне 1.5650-1.5750 и дальнейшее снижение к 1.5268, где фунт будут встречать покупатели.
Вывод: основной вариант - снижение к 1.5650, затем рваный флет в зоне 1.5650-1.5750 и дальнейшее падение к 1.5268.
Альтернатива - отскок вверх от 1.5650
Стратегически ситуацию по фунту я рассматриваю как подготовку к росту к 1.6479. Немного сломать эту тенеднцию смог бы слом 1.5268 и уход к 1.5022.
AUD/USD
Месячный график: похоже, что восходящая коррекция себя исчерпала. Но у быков в загашнике есть вариант с двойным дном в зоне (0.8852, синяя стрелка). Продолжение даунтренда проявится с пробоем 0.8850 и минимальной целью может стать 0.8054.
Недельный график: ADX трактует текущее снижение пары как коррекцию, поэтому мы вправе ожидать рост (т.е. общий разворот пары) или от уровня 0.9283 (средняя Боллинджера), либо от 0.8850 (в рамках формирования двойного дна).
Дневной график: аналогичная ситуация - движение вниз не имеет трендовой динамики.
Вывод: основной сценарий - старт вверх от 0.9283 к цели 1.0000.
Альтернатива - тот же сценарий, но с предварительным углублением к 0.8850)
Запасной сценарий - слом 0.8850 и старт новой нисходящей волны к цели 0.8054.
Минувшая неделя на валютном рынке прошла под знаком укрепления американской валюты. Несмотря на то, что в целом макроэкономической статистика из США выходила негативная, доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам. В качестве драйвера сильного роста доллара выступил ФРС США. Денежно-кредитная политика остается без изменений до следующего заседания, который пройдет 17-18 декабря.
Больше всех под удар попала европейская валюта, завершившая неделю на отметке 1.3486. В последний день октября из Еврозоны вышла негативная статистика. Уровень безработицы вырос до 12.2% в октябре, значение за сентябрь также было пересмотрено в сторону увеличения. Так же в этот день вышел показатель инфляции, которая в октября сократилась до уровня 0.7% г/г. Последний раз такие низкие значения рынок наблюдал в далеком 2009 году, что дало повод инвесторам всерьез заговорить об угрозах дефляции в Еврозоне. Если инфляция и дальше продолжит снижаться, ЕЦБ будет вынужден пойти на снижение ставки рефинансирования, что окажет давление на курс евро.
По британскому фунту новостной фон был умеренно негативный. Важной макроэкономической статистики опубликовано не было. Следует, пожалуй выделить резкое снижение розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников. В октября данный индикатор упал на 32 п. до отметки 2п. Торговую неделю фунт завершил чуть выше уровня 1.59.
Сдержанные комментарии руководства ЦБ Японии не оказали серьезного влияния на курс национальной валюты. Йена всю минувшую неделю теряла свои позиции по отношению к американской валюте. А сохранение программы QE3 от Федрезерва только упрочили рост котировок пары доллра/йена.
Прогноз на неделю 4 ноября – 8 ноября:
Новая торговая неделя на валютной рынке будет очень интересной. Из США будут опубликованы предварительные данные по ВВП за третий квартал, а также в пятницу выйдет релиз по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Аналитики опрошенные агентством Bloomberg ожидают снижения обоих показателей. Любые отклонения от прогнозов могут вызвать сильную реакцию рынка.
По единой европейской валюте центральным событием недели будет заседание ЕЦБ в четверг 7 ноября. На минувшей недели рынок получил слабые данные по инфляции и безработице в регионе. Инвесторы и трейдеры будут внимательно слушать пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, на предмет решения данных проблем. По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3460- 1.3340- 1.3205 и уровни сопротивления: 1.3560-1.3645-1.3710.
По Великобритании запланирован большой выход макроэкономической статистики. В понедельник и вторник будут опубликованы индексы PMI для строительного сектора и сферы услуг соответственно. А в четверг и пятницу будут опубликованы итоги заседания Банка Англии и сальдо торгового баланса. Аналитики опрошенные агентством Bloomberg не ожидают, что макроэкономическая статистика выйдет позитивной. Однако экономика Туманного Альбиона показывает в последние месяцы восстановление и можно ожидать позитивных сюрпризов, что безусловно окажет поддержку британской валюте. По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.5910-1.5825-1.5750 и уровни сопротивления: 1.6010-16119-1.6250.
Динамика торгов японской валюты будет во многом определяться поведением доллара. В первую торговую неделю ноября не ожидается выхода важной макроэкономической статистики из Японии. Единственное, что можно выделить – это выступление главы ЦБ Японии Харухико Курода выступит с речью во вторник 5 ноября. В последнюю неделю по паре доллар/йена сформировался восходящий тренд. В случае преодоления сильного уровня сопротивления 99.00 и выхода позитивной статистики из США – открывается дорога на отметку 100.60
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:97.50- 96.95-95.90 и уровни сопротивления: 99.00-99.65-100.60.
Месячный график: месячный бар еще не закрыт и все может случиться. Но все идет к пробою верхнего конверта Боллинджера при растущем ADX. Это почти наверняка будет означать, что следующей среднесрочной целью быков станет 1.4260.
При этом возможен еще один предварительный откат в зону средней (1.3057). Если это случится - это станет очень перспективным сетапом на вход в покупки до 1.4260, что более 1200 пунктов. Очевидно, что в один бар такой сценарий вряд ли поместися (т.е. трейдерам понадобится терпение), однако стратегию уже можно примерять на себя.
Так же существует угроза еще более брутального прохода вверх, к 1.4934-1.50. Оценим такой сценарий уже в следующем обзоре.
Недельный график: так же трендовое состояние ADX и так же пробой Боллинджера. 1.4260 выглядит здесь практически как приговор. Поддержкой выступает зона 1.3432, откуда (в случае недели вниз) так же можно будет отслеживать лонг-сигналы.
Дневной график: сильное давление ADX, но достаточно "уставший" осциллятор. Предположим, что пара сходит за канистрой бензина к средней (1.3607) и пульнет к 1.4260. Судя по состоянию дневного чарта, коррекции оттуда избежать будет невозможно.
Вывод: ждем цель 1.4260. Альтернативы не видно, возможны лишь различные вариации и траектории отработки.
Основным сценарием таковой будем считать откат к 1.3607 и старт к 1.4260.
Альтернативно быки могут сразу технично отработать отметку 1.4260, либо же сходить предварительно глубже, чем 1.3607, к 1.3432..
GBP/USD
Месячный график: указка от Боллинджера (верхняя полоса) показывает на 1.6530. Это - обязательная отметка для отработки. Однако еще выше находится более значимая зона (1.70-1.7042). Очень возможно, что эти цели так же будут отработаны.
Поддержка тренда находится в зоне 1.5740-1.59, куда может пройти предварительная коррекция и где очень логично будут выглядеть среднесрочные покупки типа "подержать".
Так же есть существенная вероятность того, что если рынки произведут предварительную коррекцию, то на 1.70 бычий потенциал так и не будет исчерпан, что позволит говорить об 1.85.
Недельный график: пара уткнулась в неплохой пивот, расположенный на текущих уровнях, поэтому возможен откат в зону средней (1.56-1.5743), откуда, предположительно, начнется среднесрочная восходящая волна к 1.6530 и далее.
Дневной график: медвежья дивергенция подтверждает наш тезис о возможном откате с текущих уровней. При этом остается непротестированной верхняя полоса Боллинджера (1.63), где горячие головы и могут попробовать "взять откатик".
Видно, что бычьи перспективы немного уменьшатся, если покупатели не удержат пару выше 1.56.
Вывод: основной сценарий - рост на открытии к 1.63, затем достаточно интенсивный откат к 1.56-1.5743, откуда я прогнозирую начало роста пары к 1.6530 и 1.70 в среднесрочном масштабе.
Альтернатива - рост к 1.6530 с текущих уровней, без особой коррекции.
AUD/USD
Месячный график: итак, мы второй месяц наблюдаем, что наш коррекционный сценарий в направлении средней Боллинджера работает. Целью отката по-прежнему является 1.0054, откуда, видимо, медведи продолжат свое черное дело по заваливанию австралийского бычка.
Ситуацию изменил бы лишь прорыв и закрепление выше 1.0054. Индикаторно такой вариант маловероятен, но выше мы поняли, что поддержку быкам может оказать восходящий потенциал по евро. В случае разворота я склонен считать, что он произойдет не напрямую, а через "двойное дно" (синий сценарий). Посмотрим.
Недельный график: детализация отработки 1.0054: либо касание с текущих и уход вниз, либо предварительный откат с текущих к средней Боллинджера (0.9283) и рост к 1.0054.
Дневной график: две поддержки - 0.9495 и 0.9283. Вероятно, будет отработана первая из них.
Вывод: итак, мы ждем отработку цели 1.0054.
Возможные траектории:
Основной план - откат вниз к 0.9495 и рост к 1.0054.
Альтернатива - либо более глубокий откат вниз (к 0.9283) и затем рост к 1.0054, либо сценарий роста к 1.0054 с текущих уровней и старт вниз к 0.89.
Минувшая неделя на валютном рынке Forex была безусловно очень интересной. В роли главного ньюзмейкера выступили США. Трейдеры и инвесторы гадали - сумеет ли пара евро/доллар установить свежий максимум 2013 года. И во вторник 22 октября эта интрига разрешилась – на слабых данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США произошел резкий взлет котировок пары EUR/USD. Годовой максимум был обновлен и курс евро устремился к 38 фигуре.
Слабые макроэкономические данные из Еврозоны не оказали поддержку европейской валюте. В ведущей экономике региона, в Германии, были опубликованы данные по индексу PMI и индексу условий деловой среды от IFO. Оба показателя вышли хуже прогнозов и оказали негативное влияние на котировки пары евро/доллар. Максимум на, что хватило “быков” – закрепиться чуть выше уровня 1.38.
По британскому фунту вышедшие на минувшей недели данные полностью соответствовали прогнозам. Так в среду был опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Никаких сюрпризов не было, всё было объявлено в рамках ожиданий. В последний торговый день недели был опубликован релиз по ВВП за 3 квартал. Рост показателя составил 0.8% кв/кв 1.5% г/г, что является максимальным значением за последние два года. Тем не менее, участники рынка ожидали выхода именно такой статистики и сработал фактор: “покупай на слухах - продавай на фактах”. Кабель упал на пол-фигуры, до отметки 1.6149.
Из страны восходящего солнца на минувшей недели следует выделить данные по инфляции. Индекс потребительских цен впервые с ноября 2008 года показал рост выше 1%г/г. Значение показателя составило 1.1%. После выхода таких позитивных данные японская национальная валюта пошла на штурм уровня 97.0. Однако запала на долго не хватило и японские “экспортеры” подняли котировки до отметки 97.48.
Прогноз на неделю 28 октября – 1 ноября:
Новая рабочая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Центральным событием будет заседание ФРС США в среду 30 октября. От Бена Бернанке и его коллег не ожидают сюрпризов на этот раз, участники рынка закладывают в цены фактор сохранения без изменений текущей монетарной политики. К тому же последние слабые данные по рынку труда в США добавляют еще большей уверенности в сохранении курса стимулирующих мер. Так же следует обратить внимание на релизы по инфляции и розничным продажам в Америке. В первый день ноября будет опубликован производственный индекс ISM, что в условиях низколиквидного рынка из-за праздника Дня всех святых в Европе, может оказать влияние на котировки основных валютных пар.
По единой европейской валюте новая неделя будет не так богата на события, как по американскому доллару. Следует выделить пожалуй, публикацию релиза по уровню безработицы в Германии. Германия – локомотив Еврозоны и хорошие данные безусловно окажут поддержку курсу евро. Если от ФРС не будет никаких сюрпризов, то дорога на 1.40 для евро будет открыта.
По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3710-1.3645-1.3470 и уровни сопротивления: 1.3830-1.40.
В последние дни октября не запланировано выхода статистики из Великобритании. Лишь в последний рабочий день недели будут опубликованы данные по индексу PMI для производственной сферы за октябрь. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижение данного индикатора. Индекс может показать рост до максимальных значений за последние два с половиной года, но в условиях выходного дня в Великобритании активность по паре фунт/доллар будет низкая. Фунт будет торговаться в диапазоне 1.6060-1.63. Для выхода из данного диапазона нужны серьезные драйверы, которых пока на горизонте не видно.
По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6119-1.6060-1.5910 и уровни сопротивления: 1.6250-16310-1.64.
В последний день октября свое заседание проведет и ЦБ Японии. Большой интерес участников рынка вызывает пресс-конференция руководство Банка Японии. Инвесторы не ожидают изменений денежно-кредитной политики, поэтому не стоит удивляться отсутствием сильных изменений в котировках пары доллар/йена после этого события. Всё внимание участников торгов по паре доллар/йена будет направлено на новостной фон из США. И в случае выхода негативных данных для американской валюты – йена имеет все шансы вырости до отметки 95.90. Для продолжения роста нужны серьезные фундаментальные факторы.
По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 96.95-95.90-95.00 и уровни сопротивления: 97.60-98.50-99.10
.jpg)
.jpg)
Оставить комментарий
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
