Рад приветствовать всех читателей моего блога!

Свои заметки мне хотелось бы посвятить технике торговли фьючерсными опционами на площадках CME Group. За время своей работы на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов к настоящему времени я уже более 8-ми лет занимаюсь торговлей исключительно фьючерсными опционами. На мой взгляд, в условиях современных рынков, опцион - это почти единственный инструмент, который в полной мере способен обеспечить надлежащий и заранее прогнозируемый уровень риска. Такая характеристика выведена мною в первую очередь на основании нелинейного свойства изменения стоимости опционов в результате движений базовых активов. Опционы - это удивительные инструменты, которые способны приносить убыток в тем моменты, когда базовый актив движется в верном направлении и наоборот, приносить прибыль, когда базовый актив движется в противоположном позиции направлении. Понять, осмыслить и научиться использовать подобную логику данных инструментов, понять основные характеристики опционов и научиться их предопределять - значит практически гарантировать себе успех в торговле этими инструментами. Именно поэтому, мне хотелось бы осветить некоторые теоретические особенности этих инструментов в своем блоге, а может быть и помочь кому-то детальнее разобраться с ними.

Что касается моей личной техники работы с этими инструментами, могу сообщить только в общих чертах: за годы изучения (теоретического и практического) и работы с опционами - я к настоящему времени никогда не совершаю покупку опционов с целью формирования направленных сделок, никогда не совершаю голых продаж опционов на "конечных" страйках, никогда не занимаюсь дельтахеджированием с использованием базовых активов или дельтахеджированием в принципе (подробнее - я вообще никогда не совершаю сделок с базовыми активами - пусть маркет-мейкеры и другие заинтересованные лица сами отторговывают свои гэпы, "выносы", проскальзывания и прочие прелести современных рынков). Также, в торговле я ориентируюсь на ежемесячную доходность в результате чего, средний срок удержания опционного профиля составляет у меня от одной - до максимум трёх недель. Ну и в дополнение к вышесказанному, в своем блоге, по мере возможности, я планирую публиковать не только некоторые личные теоретические выкладки по опционам, но и результаты моего модельного (да в принципе от части и реального) опционного портфеля.

Коротко обо мне:

- На рынках акций, облигаций и деривативов в общей сложности: с 2003 года;

- Непосредственно опционной торговлей занимаюсь более 8-ми лет;

- В настоящее время полностью отказался от торговли на Московской Бирже;

- Имею статус официального представителя американского брокера для стран Восточной Европы с правом открытия и ведения клиентских счетов;

- Не работаю с суррогатами опционов, такими как опционы на индекс RTS и иными подобными инструментами, которые представлены на российском рынке (подробнее: на Московской Бирже вообще отсутствуют опционы, есть только их суррогаты не представляющие интереса для торговли);

- Занимаюсь инвестиционным консультированием по инфраструктуре американского рынка инвестиционных услуг;

- Занимаюсь антикризисным управлением торговых счетов на рынке деривативов (проще говоря - их реанимацией) в зависимости от обстоятельств и глубины кризиса клиентского счета.