Предварительные результаты на бумаге таковы : ( бралась точка отчета 15/09/16 и минимальный максимум средств 360 000 р.. " Торговался " контракт 1216...)
Сделки "проводились " только по ценам( см. публикации ранее) из множества точек (прод) и множества точек ( пок ) ,пустые игнорировались...
Грязная сумма ( колебания между точками внутри множеств не учитывались... ) на "счету" стала не менее 450 000 р !
Понимая . какие еще есть потенциальные множества сделок . становится и очевидным куда все идет !...
Почему , в частности , два последних контракта РТС -916 и 1216 задолбились на 90-х и 100-х уровнях?
Уверен у многих из вас - ребята профессионалы ответов будет масса!
Но все они заведомо ложные!Почему? Потому что у вас либо фундаментальный анализ , либо технический ,а это уже , как я отмечал ранее, поросшие мхом методы!
Любой рынок не плоский процесс! И как только в нем закрались пустоты , он не может двигаться вверх и ввысь.Закладывание пустот и есть главное в манипулировании рынками через что угодно: через политику государств или политику цен и курсов валют!
Именно эти пустоты , или если угодно пузырьки = нереализованные ( "осознанно" главными воротилами рынков ) цены,курсы,ставки и т.д. и являются "неожиданными " источниками кризиса падающего на голову и участников рынков и народонаселения вообще!
Когда то мне удалось распознать механику построения таких пустот...А закончилось все тем ,что мне еще и удалось найти распределения массивов цен ( котировок ,курсов и т.д.) любого рынка на 3 множества : пустое ( пустые цены) ,покупное ( "я" покупатель) , продажное ( " я " продавец ) !
Эти три множества позволят мне не вдруг пострадать от какого -то шока на рынке !
Вот шок и готовится в моменте рынков ,и сигналом было ,уже забытое всем ,событие с Британией !
Прибыль по экспоненте ,как я писал ранее, это закрытие отрезков "я" покупатель" , я " продавец и реализация в свою пользу момента "кризиса "= схлапывания пузырька !
Так работают рынки ныне и общепринятые картины анализа –ложный путь!
Готов парировать Ваши возражения ...или выслушать предложения...
Публикуясь , я пытался обратить внимание читателя на то, что мне удалось построить метод торговли на любом рынке без всякого риска ,но только при необходимой и достаточной сумме ( для каждого рынка своя ...) начального капитала !
Конечно тяжело принять на веру ,что кому -то ,с чего -то вдруг удалось найти "ключик "... Но и яблоко однажды упало и родило Закон..., и таблицы Менделеева когда-то не было... и тд, и тд...
Давайте тогда с ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ пойдем другим путем !
В качестве примера рассмотрим контракт на РТС 1216 !
Мы с Вами оговариваем нулевой день "СЕГОДНЯ " с 18-45 ч. до 18-45 ч. следующего дня !
Я по своей методологии сообщаю вам на этот торговый интервал набор цен где идет продажа контрактов и набор цен где покупается контракты !
Вы можете и не торговать ,а просто проверять и считать результат.
Вот когда Вы " пощупаете " технику, тогда и решите дебил я или нет , и я буду готов выслушать резюме в любой форме , вплоть на три буквы ,если их заслужу !
Правда Вам понадобиться ( в отличие от меня) все текущие котировки дня или график цен дня , чтобы отметить все сделки !
Пишите кому интересно
P.S.
Беда в том ,что у меня нет ни последнего минимума ( (Первый минимум 90 000 р ) ... , ни первого максимума ( 200 000 р. и 360 000р. соответственно) ,а кредит брать нельзя ... В противном случае я уже давно бы сам торговал !
Да , «дерзкое» высказывание и читатель в праве так думать .
Потому что , нет ни одного источника , ни одного программного продукта , ни одного раздела ,темы в теории экономики , где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной!
Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»...
Почему вдруг решил высказаться ? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха?
Полагаю в том , что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда
... ( смотри мои статейки в блоге) , или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) .
Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в , еще не познанное , но мне понятное ! И НАДЕЮСЬ , что просекание кого-то достигнет !
Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия.
Есть в математике понятие - МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ).
Цены ( котировки , курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел !
Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) !
Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа !
( Z )– это все числа целые ( Е ) , например , 1,2,3...,-1,-2,-3,...рациональные ( Q ) , например , 1/2; 0,5...иррациональные ( R ) , например , 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2 , 3 соответственно ) и число ноль .
2. Есть в математике понятие - полное ( М ) .
Пусть а, в, с,... элементы ( М ) .
( М ) называется полным , ели для любых его элементов а, в, с выполнимо :
а + в = в + а *),
а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а ,
а также существуют такие элементы е и о в ( М ) , что для любого элемента а из ( М )
выполнимо :
а + е = а и а x о =о.
Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) .
Легко видеть , что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются!
Казалось бы с легкостью можно сказать ,что и ( Ц ) – множество цен любого рынка , как множество чисел , полное !
Но это не так!
И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков !
Только тогда , когда можно «дополнить» ( Ц ) , можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке !
Хотя есть риск , например, всемирный потоп ... Но думаю читатель понимает ,что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь!
3. В теории множеств :
( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ),
если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ) , но не наоборот !
Например, смотри выше , ( Е ) < = ( Z ) .
Так вот переходим к главному .
Оказывается , что ( Z ) < = ( ZЦ ) .
Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка !
И ( ZЦ ) - это бесконечная матрица вида :
ц1, ц2, ц3, ... Цn
f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ),
f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ...
f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) .
Или можно записать так
( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) ,
что означает , что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) .
Здесь самое существенное , что существует m конечное число функций ... позволяющих дополнить ( Z ) !
Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка !
Почему и каким образом?
Отвечаю :
Для ( ZЦ ) верно следующее
( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ),
Где
(ZЦпк ) множество цен где идет покупка,
(ZЦпр ) множество цен где идет продажа,
(ZЦо ) множество «пустых» цен , где сделка игнорируется , иначе вернемся к риску...
Идем далее .
Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок !
Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте , а риск исключен , иначе не было бы рынка !
Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ) , (ZЦпр ) -суть эффективные множества!
*) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).
Представьте, что все существующие рынки, о которых вы знаете (или не знаете - не важно, (криминальные само собой, не в счет))- это рынки, где продают и покупают «Фантики».
Нашел фантик за 1 р. продал за 2р - заработал.....
Даже если Вы положили деньги под проценты в Банк -это тоже операция с «Фантиком»!
«Фантик» тут время - период вложения, которое Вы купили у Банка, например, за 2р. и продали в конце периода за 3р.
И так далее и так далее, куда не кинь взор - все кругом «Фантики»!
Кроме того и тут, и там, и за углом Вам предлагают купить все те же «Фантики» - всевозможные механизмы для операций с «Фантиками»...
Я предлагаю покупать и продавать «Фантики«- Фьючерсы (Контракты) на Индекс РТС и Ваш начальный капитал будет постоянно расти!
...Не спешите посылать меня...
Поясняю :
Фьючерсы (Контракты) на Индекс РТС не имеют смысла,
если нет Индекса РТС,
Индекса РТС нет,
если нет Фондового рынка в России,
Фондового рынка в России нет,
если нет в России - Заводов, фабрик, пароходов , газа, нефти, земли...
Но в России есть фондовый рынок и никуда не денется уже, и значит можно говорить о самом привлекательном «Фантике«- Контракте на Индекс РТС!
Почему это самый привлекательном «Фантик»?
Отвечаю, потому что этот «Фантик» легко продавать и покупать любой бабушке и девочке, и любому дедушке и мальчику...!
Нужно лишь открыть торговый счет, используя любую простейшую и легкодоступную торговую программу!
Но ГЛАВНОЕ не в торговой программе , а в доступе на биржу и реальной , в любой момент времени , возможности совершить запланированную сделку , ХОТЯ БЫ ПО ТЕЛЕФОНУ !
Это во - первых!
И во- вторых , я пишу заметки и высказываюсь лишь потому, что сам выбрал (поверьте, не мало потрудившись на бумаге) для себя вышеуказанный «Фантик»....
Хочу использовать свои мозги и заработать на « старость»...Увы ,у меня нет начального капитала.... А нужно то всего минимум, например , на сегодня 24 /09/ 2016 , 200 000 р. или ( первый максимум ) 360 000 р. на биржевом счете ! И можно запустить «вечный денежный двигатель »! Только при таких начальных капиталах « не страшен ни вал 9-й, ни холод вечной мерзлоты », не страшен никакой кризис и манипуляции на рынке!
Практика частной жизни и в целом бизнеса физических и юридических лиц опирается на стандарт : (деньги - время - проценты) далее (СДВП)!
Суть этой формулы - рентабельность!
И тому же стандарту подчиняются участники фондового и др. рынков.
Торговый люд, как правило, использует собственную технологию или приобретает готовую в основе которой заложен (СДВП).
Итак мы все вооруженные суперскими программами , одна другой лучше и краше что-то зарабатываем или теряем в рамках (СДВП) и ... «ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО», что парится?
Но вот однажды подкрадывается «ПЕСЕЦ « и реализуется событие типа БРИТАНИИ, ДЕФОЛТА, БАНКОВСКОГО КРИЗИСА и т.п.... ииииии - многие поползли на «кладбище»! Скажете паря обкурился ...
Не курю и вам не советую!
Вот постулат – существует стандарт: ( деньги – проценты - время) далее (СДПВ)!
Вспомним ,что существует проблема любого заемщика,
любого человека занимающего денежные или другие средства,
участника малого бизнеса или крупной организации-компании при обращении к кредиторам. В чем тут дело?
Общепринятый ( СДВП) «диктует» время возврата и проценты!
Никто вам не даст деньги, если вы кредитору не представите, например, выгодный по времени бизнес план или же просто подпишете договор о выгодном ,для кредитора в первую очередь, времени возврата и конечно процентах!
И вот как только вы заняли,подписали, пообещали тут- то и нарисовался ЖЕЛЕЗНЫЙ РИСК!
Пашите - ли землю, строите - ли объект торгуете - ли на бирже , есть ЖЕЛЕЗНЫЙ РИСК потерять вложения,не вписаться в график расчетного ( или обязательного ) времени, опираясь на (СДВП)!
(СДПВ ) абсолютно безрисковый и отвечает эффективности любого рынка!
И никакие супер-пупер программы не спасают, если вы опираетесь на рынке на (СДВП)! ! Почему? Да потому что вы предполагаете, а рынок располагает!
Любой рынок : ФОРЕКС, Фондовый, валютный, сырьевой и т. д. проходит эффективные точки именно в соответствии со стандартом (СДПВ )!
Зная эффективные точки, например цены сделок или курсы валют... можно обеспечить рост прибыли по экспоненте с, априори, рентабельным временем!
И никакого риска вообще, кроме форс мажора - типа рынок исчез, всемирный потоп!
Такие точки эффективности легко найти, если отбросить догмы технического и фундаментального анализов и принять рынок не плоским!
Необходимо и достаточно для этого для каждого рынка свой рассчитываемый начальный капитал , а не деньги , с потолка ,по вашему желанию или возможностям!
Рынок денег ( форекс ,срочный ,акции,...) детерминированный процесс господа !
И торговать на нем надо по его правилам... , а не по картинкам!
Все мощные возмущения динамики ( вспомните последнее событие с Британией...) - это реализованные сценарии или отдельные кадры будущего сюжета событий !
Но , увы , какие бы средства у режиссеров и продюсеров не были , объективный закон им не обойти !
Иначе не было бы рынка !
Вот именно эти объективные законы и позволяют добраться до ключевых точек динамики любого рынка!
Все Вы знаете , что на любом рынке цена сделки является одновременно и ценой продажи (для продающего) и ценой покупки (для покупателя) .
Масса удачников и неудачников будет всегда , если пытаться угадывать кем же Вам быть в момент сделки !
И , признайтесь , любой из Вас использует какой - то продукт ,чтобы правильно поставить себя в сделке/сделках !
Истина же в том ,что – Вы продавец , когда надо продавать и покупатель , когда надо покупать .
Прибыль обеспечена , а риск совсем исключен *)!
Почему ? Потому что речь идет о самых лучших КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ динамики рынка = ценах - продажи и покупки !
Весь секрет и ответ в теории чисел , и законе непрерывности...!
Мне удалось построить способ нахождения КЛЮЧЕВЫХ цен!
Коррекции , обвалы , взлеты цен - это следствие прохождения сделок участников именно в этих ключевых точках ! Участники рынка этого не знают, эти точки объективные .
Вывод: не существует правильных безрисковых прогнозов , а значит покупок на рост ( длинных позиций) , продаж на падение (коротких позиций ) , если сделки совершены не в ключевых точках!
Есть закрытие продаж и закрытие покупок !
Прибыль растет по экспоненте **) !
*)
Риск исключен при необходимой и достаточной сумме начального капитала для торговли (сумма вычисляемая и для каждого рынка своя ) !
Например на срочном рынке контрактов на индекс РТС необходимая сумма ( в моменте 200 000 р. , а достаточная 360 000 р. Первая сума –минимальная , вторая является первым максимумом ...
Готов к дискуссии , возражениям и предложениям , пишите !
Оставить комментарий
