«Мир финансов невозможен без прекрасного. Поэтому, желаю Вам не забывать, что красота спасет мир, в том числе и финансовый, и предлагаю присоединяться к нашему проекту «Мир искусства: Финансисты творят».» (Юля Приходина, куратор проекта)
С недавних пор я вошла в замечательный коллектив творческого проекта «Мир искусства: Финансисты творят». Началось мое взаимодействие с мероприятия в клубе Soho Rooms — показа чудесных украшений Елены Хруповой (исполнительный директор, главный редактор биржевого портала Quote.rbc.ru (РБК), а так же постоянный участник программы Рынки (ныне «Финансовые новости») на телеканале РБК), созданных ее руками. Интересное видео показа уже на следующий день было подготовлено и выложено Андреем Верниковым, заместителем генерального директора ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
Конечно же, хочется сказать и о самом проекте. Цель его - привлечение внимания общественности к талантам финансистов в сфере изящных искусств, приобщение новых участников к проекту, развитие идеи. Куратором оного является Приходина Юлия советник, ООО «Аврора-консалтинг». Проекту активно развиваться помогаетГавриленко Анатолий Григорьевич, Председатель Экспертной группы по финансовому просвещению при ФСФР России, Председатель Российского Биржевого Союза — что не оставляет сомнений в успехе данного творческого объединения!..
В случае Вашей заинтересованности в участии в проекте можно связаться с куратором проекта — Приходиной Юлией email:Julick77@gmail.com
В здании вот с таким прекрасным видом в субботу было проведено замечательное своей праздничностью и организованностью мероприятие «В трейдинге только девушки»:
Первое интервью будет проведено совместно с порталом iLearney.ru 21 февраля 2013 г. с трейдером Zolotnick, торгующим, как видно по названию, золотом. Он расскажет о своих навыках и поделится информацией о разработанной им успешной стратегии «Gold» с месячной доходностью в 40%.
Что такое EasyMANi? Это ресурс, на котором собрались люди, объединенные одной целью – увеличить свой доход. Каким методом они это делают? Лучшие управляющие и трейдеры дают возможность еще неопытным, но жаждущим соединить приятное с полезным инвесторам осуществить подписку на их стратегии, а сообщество EasyMANi способствует им в этом!..
Церемония награждения — самый-самый завершающий этап в конкурсе ЛЧИ-2012.
Я в первый раз на этом празднике жизни и для меня он прошел вполне позитивно. Обусловлено это хорошим собственным настроем, новыми интересными знакомствами и появлением Ляписа!.. Детство вспомнилось на УРА! =)
Остался уже давно позади 2012 год. Что можно сказать о результатах работы стратегий наших управляющих?
Количественные данные о зарегистрированных участниках:
На сегодняшний день информация по лидерам стратегий следующая:
В будущем, планируется ежемесячное подведение подобных итогов. Более подробную текущую информацию по управляющим и стратегиям системы автоследования EasyMANi можно посмотреть на сайте: http://mfd.ru/tradingsignals/
Вопрос насущный: пара слов о пользе систем автоматического следования от лица сотрудницы компании
На рынке давно уже существуют такие виды услуг как предоставление брокерами и аналитиками прогнозов и рекомендаций – о их целесообразности вопросов не возникает, потому что масса людей пользуется этими возможностями при принятии торговых решений. Автоследование можно и, даже нужно, рассматривать как автоматизированную альтернативу этим видам услуг. Учитывая сравнительно недавнее появление на российском рынке систем автоматического следования, очевиден факт того, что понадобится время для приобретения доверия целевой аудитории. Автоследование в России запустили, как известно, помимо моей компании, и многие другие участники рынка: Алор, Атон, БКС, Финам, ITinvest и т.д. О западных рынках и говорить не приходится – данный вид сервиса уже давно и успешно там используется, например: http://covestor.com/. Моя компания не является брокером, но мы работаем практически со всеми действующими терминалами и брокерами в России. Нами предлагается, прошу обратить внимание, именно платформа – автоматизированное решение для организации следования инвесторов за сигналами управляющих. Мы нацелены на коммуникацию и соединение интересов тех участников рынка, которые: а) заинтересованы в продаже сигналов своих стратегий – управляющие; б) заинтересованы в покупке сигналов стратегий — инвесторы. На нашем сайте (mfd.ru/tradingsignals/ ) имеется растущий перечень стратегий и постоянно обновляющийся набор управляющих – можете ознакомиться.
Я лично — не как сотрудница компании, буду продолжать работу с сервисом уже со своими деньгами.
P.S.
К вопросу о PR. Конечно, мы хотим, чтобы о нас знали те, кому то, что мы делаем — интересно и полезно. С удовольствием окажем консультацию и поддержку для тех, кто хочет попробовать. Для серьезно настроенных — готовы заключать договора. Так что, приглашаю к взаимодействию управляющих и инвесторов! :)
Сегодня 17 декабря, а это значит, что подходит к своему завершению ЛЧИ. Что можно сказать? В самом начале моего участия в конкурсе я уже упоминала, что у американцев есть отличная поговорка: «If you believe – bet your money on it» - это означает, что если ты веришь, то поставь свои деньги и докажи это. Что, собственно, и было сделано:
Со стартовым капиталом в 1, 5 млн. руб. я вступила в правый бой под названием "Лучший частный инвестор 2012 года" с целью продемонстрировать новые возможности для управляющих и инвесторов. На протяжении всего моего участия в конкурсе, я старалась раскрывать тему того, как с помощью системы автоследования EasyMANi можно приумножить свой капитал используя реальный денежный счет.
Voilà!.. =) на мой взгляд, с задачей я справилась! Система технически проявила себя с хорошей стороны.
В ходе событий, появилось много новых интересных нюансов, сопровождающих меня во время конкурса, о которых будет изложено позже.
Недавно публиковала пост, целью которого была демонстрация статистического анализа относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Внутри каждой минуты торгового дня рассматривала выбранные случайным образом каждую 40 и 43 секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходил управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор.
Комментарии к результатам показали, что возникает недоверие к случайно выбранным параметрам. Поэтому, демонстрирую, что получается при рассмотрении 00-03, 30-33 и 56-59 секунд.
Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.
00 и 03 секунды каждой минуты
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 00 секунду и ценой, приходящейся на 03 секунду.
30 и 33 секунды каждой минуты
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 30 секунду и ценой, приходящейся на 33 секунду.
56 и 59 секунды каждой минуты
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 56 секунду и ценой, приходящейся на 59 секунду.
Вывод по статистической модели:
Результаты, приходящиеся на дополнительно исследуемые секунды, совпадают с результатами выбранных ранее случайных временных параметров (40-43 секунды).
Глядя на сводные диаграммы, можно сделать вывод, что, в большинстве случаев, за 3 секунды цена актива не успевает поменяться или меняется на один шаг.
Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:
Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
Размеры счетов управляющего и инвестора рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
В модели один управляющий и один инвестор;
Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.
Как проводился анализ:
Массив информации по тиковым данным был импортирован в БД Access. Для того, чтобы на каждую 40 и 43 секунду приходилось одно значение, использовано усреднение тиковых данных по этим секундам с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10. Далее, после составления нескольких запросов, готовые для итоговой обработки данные были перенесены в Excel.
Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.
Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 40 секунду и ценой, приходящейся на 43 секунду.
Глядя на сводную диаграмму, можно сделать вывод, что в большинстве случаев, за 3 секунды цена актива не успевает поменяться или меняется на один шаг.
Если сделки открывались длинными позициями, то управляющий выигрывал больше только в 32,93% случаев против 35,9 % у инвестора – и, наоборот, если короткими, большую доходность получал управляющий в 35,9% случаев против 32,93%.
Рассматривая изменение цены актива по модулю, результаты следующие:
Глядя на сводную диаграмму, можно сделать вывод, что вероятнее всего за 3 секунды изменение произойдет только на один шаг от цены актива.
Основные выводы:
Принимая во внимание исключительно среднесрочную торговлю на ликвидных инструментах относительно систем автоследования, можно сказать, что те изменения в цене, которые могут произойти через 3 секунды после входа в сделку управляющего, не найдут ощутимое отражение на разнице в доходах управляющего и инвестора. Помимо этого, очевиден факт того, что если разница и существует, то она не всегда формируется в пользу управляющего, как принято считать. И, даже если вдруг случится большое проскальзывание, то с целью, например, в тысячу пунктов, доходность инвесторов останется высокой.
P.S. Если будет интересно, не составит проблем сделать такой анализ и по другим активам.
Оставить комментарий
.jpg)
