В понедельник S&P продолжил движение вверх, однако под утро динамика развернулась на негатив, поэтому сложно ожидать роста на нашем рынке в первой половине дня, хотя изменения фона от нашего закрытия невелики. Дневной диапазон в Штатах продолжает сокращаться, в понедельник он составил 2.2%, что уже почти нормально. Однако сложно поверить, что волатильность так просто закончится, наверняка нас ждет еще один шторм, а сейчас просто затишье. Поскольку падение волатильности сейчас происходит на росте, велика вероятность, что разрыв диапазона случится движением вниз, так что понапрасну не воодушевляемся и ждем на рынках мощной атаки со стороны медведей. В этом случае на S&P имеем поддержку в районе 1130.
Прогноз дан во вторник, 16 августа 2011 года, до начала торгов
Амеры выполнили цель, поставленную еще на прошлой неделе, прокололи 1200 по фсипу, причем вчера почти не откатывали, и тянули постоянно вверх, возможно в преддверии саммита европейский лидеров, а может потому, что надо было доиграть цели отскока. Формально есть еще возможность выдать вверх до 1220, но для этого нужна суперновость, каковой вроде бы не предвидится. Намного более вероятным играть откат, две недели рынок колбасило, откаты достигали -50-70 пунктов по фсипу, а тут вдруг наступила тишь? В общем первый сценарий: исполняем невыполненный вчера откат к 1170, после него может последовать выкуп к 1186-88, или откат будет глубже, к 1150 - это скорее всего будет означать закрытие амеров у лоев дня и массовые распродажи. В любом случае снижение сегодня очень вероятно.
Нефть и азия нейтральны.
Наш рынок также заканчивал вчера магистральное движение, заданное на прошлой неделе, но оказался слабее, чем мог быть. В итоге ГП дошел до 174.8, но РН только до 208.8, а мамба - всего до 1510. Раз не захотели вчера показать 1530, то сегодня и не стоит пытаться, нас ждет откат к 1470 (ГП 170, РН 202), более жесткий вариант к 1450, ну и при 1150 по фсипу мы можем оказаться недалеко от 1420-30. Сыграть откат -идея сегодняшнего (и возможно завтрашнего) дня, так видится сейчас.
По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы показали уверенный рост. Бурная реакция на снижение рейтинга США и проблемы в Европе сменилась желанием игроков скорректировать свои биржевые индикаторы, хотя бы на 38% с момента начала падения в конце июля. Правда, объемы торгов на этом росте были довольно скромными. На стороне биржевых «быков» вчера была новость о покупке Google компании Motorola Mobility за $12,5 млрд. Плюс к этому вчера президент ФРБ Атланты Д. Локхарт подбодрил рынок, заявив, что ФедРезерв может опять начать покупку гособлигаций если экономика США будет сползать в рецессию. Все это нейтрализовало слабую макроэкономическую статистику: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в августе рухнул до -7,72 п. против прогноза +0,50 п., что указывает на спад в этом важнейшем регионе страны.
Вчера курс единой европейской валюты резко пошел в рост против доллара на фоне сообщения о том, что ЕЦБ купил облигации периферийных стран зоны евро на сумму 22 млрд. евро. Пара EUR/USD в ближайшее время может пробить свой трехнедельный максимум, если по итогам предстоящей встречи между Президентом Франции Николя Саркози и Канцлером Германии Ангелой Меркель мы услышим новые договоренности по разрешению долгового кризиса в еврозоне. Цены на нефть марки Brent непрерывно росли 5 последних торговых сессий и во вторник утром мы их видим возле отметки $109,3/барр, скорректировав уже 50% своего августовского снижения.
Сегодня мы ждем начала торгов на нашем рынке акций в нейтрально-негативном ключе. Вчера под закрытие сессии индекс ММВБ дотянулся до отметки 1510 п., что вполне можно принять за нормальную коррекцию к падению прошлой недели. Усиление спроса на золото ($1767/унц) в купе с отсутствием продолжения роста в паре EUR/USD и снижающимися фьючерсами на американские индексы (S&P -0,47%), создает предпосылки к снижению биржевых показателей в России и на европейских биржах. Если на рынок не придет никаких новых негативных новостей, то снижение может быть не глубоким. Покупать активы в расчете на продолжение коррекции к падению уже поздно, а вот пробовать открывать позиции в сторону снижения уже можно пробовать.
Сегодня в 13-00 из еврозоны ждем предварительных данных по ВВП за II квартал 2011 года (прогноз: 0,3%). В 16-30 США выходят данные по количеству выданных разрешений на новое строительство и числу закладок новых домов за июль, а также статистика по импортным и экспортным ценам. В 17-15 ждем данных по объему промышленного производства в Америке за июль (прогноз: 0,5%).
Прошлая неделя была самой волатильной с сентября 2008 года, но в пятницу уже было заметно, что ситуация на рынках стала понемногу успокаиваться. С утра американский фьюч плюсует +0,7%, но многое будет зависеть от того, как поведут себя утром европейские рынки облигаций, а по сути – продолжит ли ЕЦБ активно выкупать итальянские и испанские долговые бумаги.
Думаю, что по мере того, как рынки будут успокаиваться, ЕЦБ будет заниматься этим все менее активно.
Американский индекс S&P500 в течение недели продолжит движение в район 1220 или даже 1250 пунктов, но это движение не будет энергичным и будет сопровождаться откатами. Сегодня-завтра на мой взгляд очень велика вероятность откатов.
S&P успешно продавливает сопротивление на 1180, пробойным импульсом это конечно не назовешь, но намерения со временем выйти вверх имеются. В пятницу диапазон S&P составил 3.5%, что по нынешним штормовым временам довольно спокойно. В эту неделю можно ждать дальнейшего снижения волатильности по мере того, как рынки будут приходить в себя после панических настроений последних двух недель. Атаки медведей наверняка случатся, однако прошлая неделя показала, что дно найдено и продажи уже успешно выкупаются, так что медведям придется постараться, чтобы раскачать рынки на новую волну с обновлением уже поставленных минимумов. Скорее всего поддержка в районе S&P 1120 окажется достаточно крепкой. Наш рынок следует за фоном, пятницу индекс ММВБ закрыл с результатом +2.2%, к утру Штаты слегка выше и локальная динамика позитивна, первая половина дня выглядит под рост. Вечером есть риски увидеть медведей, поскольку Штаты вверх ползут недостаточно динамично, продавцам несложно будет перехватить инициативу.
Амеры в пятницу несколько раз подходили к сопротивлению 1186-88 по фсипу, и каждый раз откатывались, на что мы реагировали очень болезненно. Прошлая неделя тем не менее на всех рынках закрылась вверх, как и ожидалось, сегодня утром фсип опять штурмует 1186-88, по идее должен пройти сегодня к 1193-95, но после амерского открытия возможен приличный откат. Пока что возможен откат и к 1170, и к 1150 по фсипу, и во вторник может пойти новая волна снижения к 1100, так что расслабляться не приходится. На прошлой неделе появился только один уровень поддержки - это 1100, все остальные (1130, 1150, 1170 - промежуточные и на них рассчитывать не приходится).
Нефть 108 по бренту, Азия очень аккуратно плюсует под процент. Все напряжены.
Наши не проявили в пятницу должной отваги, чтобы попытаться восстановить потери недели, закрылись на 1470 по мамбе, и это плохо, потому что после подъема утром все начнут ждать нового снижения, у нас рынок медвежий стал в одночасье, и вот уже только отчаянные и сильно попавшие бычки считают на сколько пунктов упали с 01 августа (а упали надо сказать нехило, с 1741 до 1455 по мамбе))), а трезвомыслящие трейдеры смотрят, на сколько пунктов от дна отскочили. Именно это трезвомыслящие и будут мешать расти, полагая, что +10% для отскока нормально, и что надо утрамбовать нарисованное дно. Так что трудно сказать, как сегодня отторгуем, если будут агрессивные покупки, то пройдем до 1530-40, и я бы на это полагал отскок законченным, если только амеры не пройдут 1200. Просится откат к 1420-30 по мамбе - там у нас некоторая поддержка. Может быть наши устроят отскок дохлой кошки с крупным плюсом, но то, что эта неделя должна быть сыграна в первые три дня сверху вниз - для меня многовероятно. Так что сегодня сдаем лонги, каждый сам для себя решит утром,с дать, днем или вечером))
В пятницу американские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне. Позитивные данные по розничным продажам (рост в июле составил 0,5%) позволили участникам рынка проигнорировать крайне слабые данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета (в августе значение рухнуло до 54,9 п.). Таким образом, после крайне волатильной недели за ведущие американские биржевые индикаторы просели на 1,6-2,7%. Не слишком много по сравнению с потерями европейских и особенно российских индексов.
Курс единой европейской валюты в начале недели немного растет (EUR/USD1,4310), в целом сохраняя движение в рамках бокового тренда с границами 1,41 -1,44. Цены на нефть марки Brentсегодня устойчиво торгуются возле отметки $108,1/барр. Азиатские биржевые индексы в понедельник показывают неплохой рост: MSCIAsia+1,7%.
В понедельник мы ждем открытия торгов на российских биржах в позитивной зоне. Думаю, в ближайшее время стоит ждать возврата индекса ММВБ к отметке 1505 п., что соответствует 38% коррекции по фибо от августовского падения. Очевидно, что быстрой и агрессивной коррекции вверх ждать не стоит, поскольку инвесторы, которые вывели деньги с нашего рынка в начале августа не станут делать их резкий возврат не убедившись, что ситуация не ухудшится вновь. В ближайшие две недели станет ясно, прошла ли острая фаза кризиса на фондовых биржах, или нам предстоит пережить еще одну волну падения. На наш взгляд ничего экстраординарного в мировой экономике за это время не произошло. Исключительно новостном фоне биржевая публика шарахается из крайности в крайность, выводя средства из одних активов, пытаясь найти спасения в других. По большей части кризис в головах инвесторов, поскольку в традиционно спокойный август никто не ждал целой серии «страшилок» из США и Европы. Думаю, до конца месяца рынки будут привыкать к более низким уровням, чтобы попробовать возобновить рост с приходом осени. Поэтому, возле уровня 1400 п. по ММВБ мы рекомендуем совершать аккуратные покупки наиболее интересных бумаг из нефтяного, энергетического и потребительского секторов.
Сегодня ФСК ЕЭС опубликует отчет по РСБУ за II квартал 2011 год. В 16-30 ждем выхода в США индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август. В 18-00 выйдет индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB.
СЕГОДНЯ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ДИНАМИКА, ХОТЯ ШОРТОКРЫЛ ВОЗМОЖЕН
Российский рынок в первой половине дня вчера обновил минимумы, зато во второй предпринял мощное ралли: прошел от минимумов до максимумов примерно 9%.
Учитывая этот факт и крупный плюс на вчерашних торгах в Америке сегодня мы вряд ли увидим дальнейший рост более 1-1.5%, по крайней мере до выхода американской статистики по розничным продажам. Но в целом ИМХО это разворот вверх (начало коррекции); об этом подробнее во вью рынка, который выйдет чуть позже.
В конце дня какой-то оптимизм может проявиться и независимо от внешнего фона, поскольку явно грядет серьезный отскок, который может оказаться еще и продолжительным, и многие игроки захотят прикрыть шорты.
Предпринятые европейскими финансовыми регуляторами меры по запрету шортов предотвратили на время основную угрозу, которая имелась со стороны банков.
Ситуация с Bank of America тоже немного нормализовалась, акции банка вчера выросли на 7%.
В четверг в Штатах медведи было попытались прорваться к минимуму S&P, но поддержка ниже 1120 опять отработала и рынок пошел на разворот. Уровень 1180, впрочем, опять отказался сдаваться, к утру пятницы рынок отступает вниз. Таким образом, диапазон на ближайшее будущее определен S&P 1100-1180, волатильность остается высокой, дневной диапазон четверга в S&P составил 7.3%, что все еще очень много, рынок остается высоко эмоциональным. Наш рынок в четверг медведил впереди Америки, индекс ММВБ обновил дно перед тем, как развернуться. На утро фон только незначительно выше, так что сильного открытия можно не ждать, а локальная динамика фона вниз намекает на еще один возможную атаку медведей в течение дня.
Очередной раз амеры шикарно сыграли в отъем денег на других рынках, устроили слив фсипа к 1103, все рынки опять из плюсов рухнули, опять Дакс из +3% ушел в -2%, а сами амеры развернулись и вышли к 1184, показав под +5.5% по фсипу под закрытие, правда за последние 15 минут там славно пофиксились, и сейчас фсип 1155, но это как раз благо, так как цель 1180-1190 для закрытия этой недели не отменена, и есть до нее "люфт". В принципе похожая ситуация была 09 августа, когда амеры выперли к 1178, и мы тогда писали следующее 10 августа утром: "Тем не менее у амеров сейчас простая картинка: откат к 1151 нормален, но если есть цели выйти к 1200 по фсипу на сегодня-завтра, не должны уходить ниже 1158-60. Откат к 1131 - сам по себе не страшен, но уже может отменить высокий отскок, и вызовет распродажи на других рынках. А так им вполне по силам сыграть как минимум к 1180-90 по фсипу, а в распрекрасном случае к 1220. При 1190 по фсипу мы должны быть выше 1580 по мамбе, при 1220 в районе 1610-1620". Так же и сейчас все выглядит, но в пользу быков то, что за эти два дня прошло несколько мощных сливов и в итоге все они были выкуплены, так что ожидаем, что и наш рынок, и европа сегодня прибавят и закроют неделю вверх и вообще резко повысят сопротивляемость к амерскому фьючерсному негативу.
Нефть около 107.5 по бренту, Азия нейтральна и ждет более четких сигналов для движения.
Наши вчера открылись вверх, поторговались в +2%, и в третий раз устроили обеденный флэш-моб, когда индексы идут на лои, причем в одночасье по сговору исчезают все крупные покупки. В итоге обновили лои на фортсе, а мамба показала 1355 - это ан минуточку лои первой коррекции 2010 года, вот где мы умудрились оказаться, хотя в январе 2010 года при таких же амерах и более низкой нефти открыли год ростом к 1491 (ГП был 192, а РН 270))). Однако третий раз пошел выкуп, и хотя он был слабеньким, сегодня есть все предпосылки окрепнуть, и сыграть наконец-то нормальный отскок с нормальным плюсом по дню. Открываемся вверх под +2%, проходим немного вверх, потом может попытаемся закрыть гэп, раз у нас теперь рынок медвежий и раз на фортсе в одночасье все превратились в медведей и моментальное сливают тут же купленное, но все равно видится так, что мы выкупим слитое и поднимемся вверх, и если амеры тоже пойдут вверх после своего открытия, то мы разгонимся под вечер и закроем неделю вверх, к 1550-1560. Так что держим лонги, и решаем вопрос о продаже ближе к закрытию. Я надеюсь, что наш рынок будет сегодня более сильным сегодня, чем каждый день на этой неделе.
В четверг в США быки активизировали свои силы и обеспечили сильный рост: DJIA +3,95%, S&P +4,63%, NASDAQ+4,69 %. Отчасти это связано с хорошими данными по безработице, но все же, рост был больше похож на спекулятивный. Лучше рынка выглядели недавние аутсайдеры: автомобильный и финансовый (Bank of America +6,4%, Citigroup +5,9%) сектора, а дорожающая нефть давала хорошую поддержку акциям нефтегазовых компаний.
Сильное закрытие торгов в США не спровоцировало роста на азиатских фондовых площадках: ShanghaiComposite+0,47%, KOSPI-0,89%, Nikkei -0,36%. Да и Фьючерсы американские фондовые индексы теряют в районе 1%. Нефть Brentслега дешевеет: -0,6% (107,4 долларов за баррель).
Позитивный внешний фон спровоцирует сильнейшую волну покупок на отечественном фондовом рынке, индекс ММВБ может открыться с гэпом вверх на 1,5-2%. Сегодня будем тестировать отметку 1500 пунктов. Вчера мы увидели новый годовой минимум 1355 пунктов, к счастью рынок нашел в себе силы и торги завершились выше 1400 пунктов, что все же вселяет оптимизм в инвесторов. Сегодня особое внимание стоит уделить акциям НОВАТЭКА, который опубликовал данные по МСФО за первое полугодие 2011 года. Акции финансового сектора могут выглядеть лучше рынка.
В 13-00 мы узнаем данные по промышленному производству ЕС за июнь (прогноз +4.2% г/г). В США в 16-30 публикуются данные по розничным продажам за июль (прогноз +0.5% м/м), в 17-55 выходит индекс потребительских настроений Мичиганского университета (прогноз 63.0), а в 18-00 публикуются данные по товарно-материальным запасам за июнь (прогноз +0.6% м/м).
Оптимизм после заседания ФОМС во вторник был очень сильным, но кратковременным.
Рынки вдохновили даже не столько результаты ФОМС, сколько комментарии этого события со стороны некоторых инвестиционных домов, прежде всего Goldman Sachs.
После мощного отскока во вторник, вчера рынки снижались. Российский рынок потерял практически столько же, сколько и американский: 4,4%.
Если не будет никаких шоковых новостей, то я бы ожидал сегодня продолжение отскока вверх, поскольку перепроданность рынков очень сильная и высокая волатильность в последние дни свидетельствует о том, что рынки находятся на локальных минимумах.
Экстремальные уровни VIX и put/call тоже указывают на большую вероятность отскока.
Для российского рынка цель отскока я вижу примерно в диапазоне 1560-1580 пунктов.
Основные опасения инвесторов сейчас связаны с крупными банками: в Америке это Bank of America (BAC), а во Франции SocGen. Оба банка подошли вплотную к моменту Лемана: либо спасут, либо банкротство.
Банкротство любого из них может вызвать очень мощный кризис, сравнимый с 2008 годом. BAC уже приступил к активной продаже активов.
Об этом более подробно во вью рынка, который выйдет позже.
В среду в Штатах события развивались довольно технично, контратака медведей дошла до уровня второй фибо от восстановления, и вроде бы нашла там поддержку, уровень S&P 1115. Дневной диапазон S&P составил 5.5%, что, конечно, все еще слишком много по любым меркам, рынок остается крайне эмоциональным. Мы следуем за Штатами без попыток изобразить самодеятельность, индекс ММВБ за среду упал на 4.4%, к утру изменения фона от закрытия небольшие, так что открыться должны относительно спокойно. Теперь вопрос смогут ли медведи быстро дожать рынки до новой волны панических распродаж вроде той, что случилась в понедельник. Если нет, чем больше рынок отстаиваться и приходить в себя, чем менее эмоциональны будут оценки текущей ситуации, тем более рынки будут склонны к восстановлению.
Похоже, амеры не упустили возможность покукловодить мировыми рынками. Позавчера они выкупили рынки, Дакс с -6% до нуля, нас с -7.5% до нуля, потом сами выкупились до 1178, и этим самым обеспечили высокое открытие ДРУГИХ рынков вчера, мы были +2%, Дакс был под +3% днем. Дальше стояли и держали фсип в районе 1160, а на всех рынках амеры активно продавали, вот почему после 12 часов и наша мамба в пол пошла, хотя утром были очень хорошие покупки, а потом покупатели исчезли, когда пошли крупные заявки на продажу от нерезов. Затем без видимой причины за час до амерского открытия фсип двинули вниз на -1.5%, сдули на -3%немцев, ммвб и остальные рынки, ну а потом после своего открытия амеры налили на свои шорты нефигового профита, так как фсип прошел 1131, а рынки упали на -5%. Офигительный хедж получается, амеры зарабатывают деньги на падении ДРУГИХ рынков, не убивая свой, так как они опять сегодня выше 1440. ММВБ и немцы на -4.4-5% закрылись, хотя вчера закрывались в ноль при тех же 1140 по фсипу, зачем мы упали, спрашивается?
В то же время сегодня важный день, у амеров есть все шансы закрыть неделю вверх, иначе они себя похоронят под руинами других рынков. Вверх - это к 1180-1190 до конца недели, цель 1200-1210. Если сегодня выкупятся, то на всех рынках двойное дно получится, и возможно все рынки тоже мощно попробуют закрыть неделю вверх.
Нефть на месте, выше 106 по бренту. Азия не падает крупно, но и не растет, выжидая куда все-таки выйдут амеры в итоге.
Наши в целом проявляли вчера силу, но вечером нас сломали. Опять пошли стопы и маржины, хотя в целом лои по фишкам и мамбе оказались немного выше, чем в прошлый раз, - все условия для нового восхождения созданы. Надо закрывать неделю вверх, надо бороться и защищать свои лонги, тем более что при 1160 по фсипу мы 1600 были всего лишь в пятницу (3 сессии назад). Играть на опережение амеров вниз нет смысла, мы вчера просто даром отдали -5% по индексу и по фишкам. Так что другой идеи, кроме как закрыть эту неделю вверх как можно ближе к 1580 - у нас на ближайшие два дня и нет. А значит ГП выше 173 и РН выше 217 можно скоро увидеть, есть все шансы. И только новый крупный минус по амерам может это отменить.
Вчера фондовые индексы США не сумели продолжить рост, который мы наблюдали во вторник: DJIA -4,62%, S&P -4,42%, NASDAQ-4,09%. Заявления Бернанке сумели лишь на один день придать импульс рынкам, ведь инвесторы ждали немного других заявлений, все ожидали, что будут даны хотя бы какие-то намеки о запуске QE3. Поэтому медведи очень быстро сумели перехватить инициативу, а биржевые мониторы окрасились в красный цвет. Финансовый сектор вновь стал лидером снижения, крупные банки теряли по 10%.
Азиатские фондовые индексы, несмотря на слабое закрытие торгов в США, преимущественно находятся в зеленой зоне: ShanghaiComposite+0,2%, KOSPI+0,5%, за исключением японского Nikkei, который теряет 0,8%. Фьючерсы на фондовые индексы в США уверенно прибавляют в цене. Цены на нефть Brent растут: +0,7% (106,3 долларов за баррель).
Смешанный внешний фон не позволит индексу ММВБ открыться большим гэпом, я ожидаю, что сразу после начала торгов, индекс будет показывать +0,3%. Сегодняшней целью будет закрытие торгов выше мощного уровня поддержки 1400 пунктов, тогда в ближайшие дни быки смогут побороться за свои позиции, в противном случае нас ждет дальнейшее обвальное падение. Золото вновь рисует новые максимумы, это, несомненно, отразиться на котировках «Полюс золота» и «Полиметалла». Во второй половине дня ждем статистику из США, будем надеяться, что она окажет положительное влияние на рынки.
В 12-00 произойдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В США в 16-30 публикуются данные сальдо баланса внешней торговли за июнь (прогноз -$47.9B) и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице (прогноз 401K). В 17-45 мы узнаем индекс потребительского комфорта от Bloomberg (прогноз-48.7).
Волатильность в Штатах продолжает зашкаливать, во вторник S&P отыграл все, что растерял в понедельник, дневной диапазон составил 9%, правда рост проходил сложно, с постоянными контратаками медведей под новостной фон. К закрытию нашего рынка S&P был достаточно высоко, поэтому утром у нас гэпы вверх будут умеренными, по нынешним временам, конечно. На фоне всего падения от S&P 1350 до 1080 восстановление вторника выглядит пока скромно, рынок едва добрался до первого уровня фибо, поэтому вероятность еще одной атаки медведей довольно высока. Трейдинг на фоне такой аномальной волатильности по-прежнему представляет собой не более, чем казино, поэтому рекомендация прежняя - смотреть на весь этот цирк со стороны. Ловля мегадвижений постоянно бьющихся о планки фьючерсов не будет более верной, чем торговля пусть даже с большим плечом на спокойном и предсказуемом рынке.
Америкосы славно поколбасились вчера, медвежьи силы разбужены, а стаканы разрежены, и волатильность возросла в разы. Сходив до открытия основной сессии два раза вверх-вниз по 50 пунктов, амеры после ФОМС плюнули еще раз вниз под 1100 (-50 пунктов за час), и этим вызвали ярость какого-то слона, которые вырвал фсипу к 1178 к их закрытию (+80 пунктов). Если раньше проходили 40-60 пунктов в одну сторону за неделю, и при этом делали вывод о росте или падении рынка, то теперь это расстояние проходят за час(!), и это ничего не означает, поскольку в следующем часе может быть как мы видели вчера +80 пунктов))).
Тем не менее у амеров сейчас простая картинка: откат к 1151 нормален, но если есть цели выйти к 1200 по фсипу на сегодня-завтра, не должны уходить ниже 1158-60. Откат к 1131 - сам по себе не страшен, но уже может отменить высокий отскок, и вызовет распродажи на других рынках. А так им вполне по силам сыграть как минимум к 1180-90 по фсипу, а в распрекрасном случае к 1220. При 1190 по фсипу мы должны быть выше 1580 по мамбе, при 1220 в районе 1610-1620. Потом скорее всего вниз, если не появится никаких идей для бычков.
Нефть очень неплохо выкупается, и держится в районе 105 за брент. Азия умеренно плюсует, так как теперь ожидает, что возможно амерский отскок закончен, а это скорее всего вряд ли, еще один день роста просится как минимум.
Наши вчера не избежали участи принудительно играть в пятнашки с топориками на раздевание. Сначала запятнали точным броском топоров всех бычков с лонгами овернайт, открывшись гэпом на -3-4% по фишкам. Потом свежие бычки метким броском уложили мишек, рванув в плюс по мамбе, и стащив с поверженных противников красные труселя. Дальше на поле боя прибыли новые мишки, сидевшие до этого в засаде, плюс в рядах быков обнаружилась измена, кто-то стал переходить на сторону противника, в итоге рынок опять опустили к точкам открытия. А вот после этого вступили в игру большие Дяди. В какой-то момент наступила полное затишье, запахло озоном, и на рынке исчезли биды, и при помощи роботов рынок повели вниз при стоячем фсипе, за час приведя его на -7.5% по мамбе, без малейшего отскока. ГП заминусовал под -9%, показав 154, Сбер показал ниже 182, лук 1565, причем это происходило во время обеда (13:30), когда на рынке нет обычно заметных движений. Сработали всевозможные стопы и маржины, в лои по бумагам вывалились огромные офера, которые с удовольствием съели Те-Кого-Нельзя-Называть. После сработавших маржинов и выноса убитых с нашей площадки, рынок снова наполнился быче-медвежьими голосами, снова полетели топорики, на этот раз в медведей, и мамба упруго отыграла под +9% от лоев вверх, выйдя на хаи дня, в итоге показав огромный оборот, который она являла раза два за свою историю (больше 120 ярдов). Закрылись на небольшом откате в нулях (1497 по мамбе), наши могут спокойно играть отскок, к 1550-1560, и если фсип покажет готовность выйти сегодня к 1180-1190, то мы можем под занавес пройти к 1580. ГП и РН должны показать +3%, потом +5% (175 и 216 соответственно), и если все будет удачно, сладкой парочкой они могут вырваться к закрытию еще выше, ГП в зону 177-179, РН к 219. Так что с удовольствием посижу в этих бумагах насколько хватит терпения, которое у интрадейщика обратно пропорционально профиту.
Торговая сессия в США была завершена мощнейшим ростом: DJIA +3,98%, S&P +4,74%, NASDAQ+5,29%. Это было обусловлено тем, что на собрании ФРС было обещано сохранить уровень процентной ставки на неизменном уровне до середины 2013 года, при сохранении приемлемых уровней инфляции, тем не менее, никаких заявлений в отношении QE3 вчера не было. На фоне решения по поводу процентной ставки, сильнее всех вчера росли акции финансового сектора (Bank of America +7,3%, Citigroup Inc +8,4%). Акции «защитного» потребительского сектора прибавляли в среднем 2%.
Азиатские фондовые индексы на данный момент находятся выше уровней открытия: Nikkei+1,19%, ShanghaiComposite+1,8%, KOSPI+1,4%. Фьючерсы на фондовые индексы в США находятся чуть ниже нулевых отметок. Цены на смесь Brentсегодня постепенно восстанавливаются +0,53% (105 долларов за баррель).
Позитивный внешний фон позволит индексу ММВБ открыться гэпом вверх в пределах полупроцента. Новости из США, а также дорожающая нефть дадут импульс для роста акциям нефтегазовых и финансовых компаний. Сегодня стоит обратить внимание на акции «Магнита», которые опубликовали хорошие данные по итогам первых семи месяцев 2011 года. Резкий рост цен на никель позволит акциям «Норильского никеля» выглядеть лучше рынка. Вчера было нащупано локальное «дно» возле отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ, после чего отечественный рынок начнет отыгрывать сильнейшее падение.
В 13-30 в Великобритании состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции. Сегодня в США в 15-00 публикуется индекс ипотечного кредитования от МВА, а в 18-30 выходят данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (прогноз -1350K). В 22-00 будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета.
В понедельник Штаты открылись с гэпом вниз, отыгрывая субботнее решение S&P о понижении рейтинга, и к утру даже почти этот гэп закрыли, однако к вечеру рынки накрыла мощная волна продаж, индексы устремились вниз с ускорением, достойным 2008 года. Наш рынок даже несколько опережал S&P в этом занятии. К закрытию, когда Штаты еще только раскачивались, индекс ММВБ уже упал на -5.5%, фьючерс на индекс РТС свалился на -7.2%. После нашего закрытия Америка полетела вниз по-настоящему, всего от максимума понедельника до текущего момента движение составило -8.5%, от нашего закрытия -5.6%. С каким гэпом мы откроемся утром - остается только догадываться. Рынки накрыла паника, в этих условиях никакой теханализ не работает, и от торгов лучше держаться подальше.
"Никогда не ловите снежинки ртом, пока все птицы окончательно не улетели на юг" - увы, мировые рынки среагировали на негативный фон, порожденный действиями Обамки и рейтинговых агентств массовым выходом из активов. На нашем закрытии амеры еще боролись в районе 1150-55 по фсипу, после чего их сломали и повели ниже 1100, фсип закрылся под -7%, сегодня утром был под -3% (1077), фактически вернув рынки в август 2010, накануне принятия Ку-2, аннулировав рост, вызванный программой количественного смягчения. -17% по фсипу практически за 6 сессий, и теперь ситуацию могут спасти только какие-то важные слова от ФЕДа. Если честно, говорить нечего, ставки на нуле, объявление КУ-3 нереально, да и будет тут же проанализировано с позиций громадного долга США, так что отскок на +90+100 пунктов по фсипу необходим, но как и на чем его сделают, пока не просматривается, вчера лили на повышенных объемах, и скорее всего до 1020 могут выходить достаточно агрессивно.
Нефть -5% и сегодня новые -2%, но держится выше 100. Азия довольно умеренно минусует (япы -2.5%), видимо в расчете на то, что завтра увидит амерский отскок. Бовеспа например вчера показывала -10% в моменте.
Наши открылись сильным гэпом вниз, но тут же стали его выкупать, и довольно долго, почти до открытия амеров, держались в умеренном минусе. Но увидев, что отскок к 1175 амеры заливают уверенно и направляются к 1150, наши слили вертикально -3% по мамбе, увеличив ее минус до -5.5%, и закрылись на лоях 1499)), ГП закрылся под 170, ГМК 6700, сбер под 90, РН 207.5. Сегодня наши будут утром выжимать максимум падения, после чего начнут выкупаться, возможно увидим 157-160 по ГП, 195-197 по РН. Тем не менее закрытие может быть вполне оптимистичным, если наши решат играть отскок амеров на опережение, шорты сегодня уже все должны быть откуплены, так что стоит играть в лонг. Имеем уровни 2010 года, причем невысокие уровни, и отскок в +5+7% по фишкам после -20% за 7 сессий (с учетом утреннего гэпа вниз) никто не отменит, разве что амеры и сегодня смогут заминусовать больше -3%, что весьма маловероятно. Рынкам нужен глоток воздуха, а потом посмотрим, будет ли новое погружение.
Понижение рейтинга США агентством S&P, спровоцировало падение фондовых индексов, такого мы не видели со времен кризиса 2008 года: DJIA -5,55%, S&P -6,66%, NASDAQ-6,9%. Банковский сектор был лидером снижения: так за вчерашнюю сессию «Bank of America» потерял 19,8%, «Citigroup Inc» показывал -15,8%. Нефть WTI за вчерашнюю сессию стала дешевле на 6,4% (81,31%), что оказывало сильнейшее давление на нефтегазовый сектор. Акции потребительского сектора смотрелись лучше остальных. Никакие заявления политиков не сумели вытянуть индексы из «красной зоны».
Сегодня мы узнаем, как собрание ФРС попытается успокоить рынки и увенчаются ли их попытки успехом.
В Азии продолжается резкое снижение котировок: Nikkei-2,7%, ShanghaiComposite -0,7%, KOSPI-4,8%. Тем не менее, курс EUR/USD выглядит достаточно стабильно 1,425 пункта. Это обусловлено тем, что ЕЦБ продолжает скупать государственные облигации Италии и Испании. На Pre-Market фьючерсы на фондовые индексы продолжают терять в цене. Цены на нефть Brent сегодня продолжают жестко проседать -2% (101,7 долларов за баррель).
Негативный внешний фон может обеспечить открытие индекса ММВБ с гэпом вниз на 5%. Мы сегодня вновь увидим новый годовой минимум. Уже несколько дней назад начала свою реализацию техническая фигура «Бриллиант», а это значит, что цель снижения находится возле 1400 пунктов по индексу ММВБ. Цены на золото вновь показывает исторические максимумы, а это означает, что акции «Полюс Золота» вновь будут покупать. Хуже рынка будут выглядеть акции финансового сектора («Сбербанк», ВТБ). Вполне вероятно, что из-за сильнейшего падения торги на бирже ММВБ будут приостановлены.
Сегодня в США в 15-30 публикуется индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB за июль (прогноз 89.9), а в 16-30 публикуются данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за второй квартал (прогноз -0.6%кв/кв). В 22-15 произойдет публикация решения FOMC по основной процентной ставке.
Сегодня на открытии мы увидим сильный гэп и, если при этом последует пробитие вниз уровня 1560 пунктов по индексу ММВБ, то с технической точки зрения это будет означать возобновление медвежьего рынка начавшегося в 2008 году.
Серьезное продолжение сегодня при этом, однако, вряд-ли последует, поскольку американский фьюч минусует уже 2,5% и находится над зоной сильных поддержек Маловероятно, что продолжение последует вообще на это неделе. Обо всем этом подробно написано во вью рынка.
В субботу агенство S&P снизило рейтинг США, и стало понятно, почему всю неделю Штаты так упорно падали. В пятницу фьючерс S&P отрисовал мощную пилу с размахом в 5% и неопределенным исходом, а в понедельник утром рынок, отыгрывая новость, открылся вниз на 2.5%, причем даже уложился в диапазон пятницы. В течение дня медведи могут еще немножко пощупать дно, однако представляется, что большая часть новости была отработана еще в течение недели и сейчас, поймав продажи самых опоздавших, рынок все-таки развернется на восстановительную коррекцию. В любом случае, размеры позиций нужно согласовывать с возросшей за последнее время волатильностью, если Штаты взяли за правило ходить по 5% за день, нужно принимать во внимание вероятность мощных гэпы против любой позиции. Наш рынок пока следует за S&P без лишней самодеятельности, так что ждем сильных гэпов вниз и попытки закрыть их в течение дня, как только Штаты дадут возможность расcчитывать на отскок.
В пятницу нашим утром амеры пришли к 1183.5 по фсипу, и оттуда пытались оттолкнуться к 1200, получалось плохо, возвращались под 1190, но на положительной стате по рынку труда смогли взлететь к 1219. Казалось бы начался отскок, но после амерского открытия фсип резко увели к 1163, на новые лои года. Несмотря на то, что к своему закрытию фсип вернулся выше 1190, сегодня утром он опять на 1163 (-2.6%) "благодаря" новости о понижении агентством "стандартные и бедные" рейтинга своей любимой стране на один пипс, о чем они правда заявляли еще 02 августа. В целом это хороший повод чтобы нарисовать лои не ниже 1140 по фсипу, и уйти в двухдневный отскок под заседания ФОМС. Отскок должен быть высоким, так как всем нужно показать как ждут от Бени каких-то волшебных спасительных словесных интервенций. Итак, вернуться к 1230-40 по фсипу под решения по ставкам и комменты Бени, а потом пойти к 1100 на том, что ничего радостного сказано не будет - это было бы логично. Пока что главная идея рынков на сегодня - это аннулировать рост прошлого года, который был сделан авансом, на том, что решат проблемы Греции, на том, что КУ-2 поможет экономике...однако в итоге нет подвижек ни на рынке труда, ни в сфере недвижимости, и проблема Греции охватила пол-европы - очевидно, что на таких реалиях целью снижения должны быть лои 2010 года, зона 1030-60 по фсипу. Однако есть убежденность, что за каждую круглую сотню будет идти нехилая спекулянтская борьба с высокими отскоками. Так что ждем что амеры покажут новые лои месяца/года по фсипу и пойдут в высокий отскок под ФОМС к 1230-40.
Нефть 106 по бренту (-3%), азия сильно минусует, но без азарта.
Наши в пятницу довольно аккуратно разыграли панику. В некоторых фишках сразу сделали принудительное закрытие плечевых поз, как в ГП например, который сразу показал -5%, Мамба показала новые лои года , проколов 1554, и потом стали выкупаться. В итоге после амерской статы удалось даже выйти к 1612, но закрылись 1587 (при этом все фишки закрылись выше уровней своего открытия, как и ожидалось). Сегодня опять сильный гэп вниз, под -3%, будут новые лои года, динамика наверное хуже амеров, нас манит 1525-1535 по мамбе, но вот потом нам также надо будет уходить в двухдневный отскок к 1610-1620, как бы плохо мы сегодня не отторговали. Так что овернайт уйду в лонге.
В США в пятницу фондовые индексы закрылись разнонаправлено, DJIA прибавил 0,5%, в то время как S&P показывал -0,06%, NASDAQ-0,94%. Гораздо хуже рынка выглядел банковский сектор, в то время как сектор потребительских товаров вырос.
В пятницу вечером стало известно, что рейтинговое агентство «Standard & Poor's» понизило кредитный рейтинг США на одну позицию с уровня AAA до АА + с негативным прогнозом. Также агентство заявило, что на восстановление рейтинга страны потребуется около десяти лет, а может иметь место сценарий, где в течение ближайших 6-24 месяцев рейтинг может быть вновь понижен. Министерство финансов заявило, что «S&P» ошиблось в расчетах на 2 трлн. долл., но судя по всему, власти просто хотят потянуть время до 9 августа, когда состоится собрание ФРС. Эти новости не позволят индексам выйти из красной зоны в течение сегодняшнего дня.
В Азии торги протекают в глубоком минусе: Nikkei-2,1%, ShanghaiComposite -3,6%, KOSPI-4,5%. Из-за плохих новостей из США, Евро начал укрепляться, сегодня курс EUR/USD торгуется возле уровня 1,43 пункта. Фьючерсы на американские индексы значительно теряют в цене. Цены на нефть Brent сегодня теряют 0,61% (106,45 долларов за баррель).
Сегодня при открытии индекс ММВБ потеряет около двух процентов. В начале торгов индекс обновит годовой минимум. В пятницу дорожающая нефть не позволила индексу ММВБ закрыться ниже отметки 1570 пунктов. Но очень маловероятно, что сегодня мы сможем закрыться выше этой очень важной отметки. Как и в пятницу цены на драгоценные металлы продолжают резко расти, а это значит, что вновь лучше рынка будут акции «Полюс Золота», «Полиметалла» и «Лензолота». А хуже рынка по традиции станут акции металлургических компаний. Падающие цены на нефть также сильно продавят котировки нефтегазовых компаний.
В США в 16-30 выходят данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (прогноз 89K) и данные по уровню безработицы за июль (прогноз 9.2%).
Индекс S&P500 потерял почти 5%, а индекс NASDAQ даже больше 5%. Падение российского рынка в 2% на их фоне выглядело даже скромным, но здесь сыграло свою роль то, что Америка эти 3 дополнительных процента отпадала уже после нашего закрытия.
Поэтому сегодня есть шансы открыться где-нибудь в районе 1580 пунктов по индексу ММВБ. Вполне возможно последующее тестирование уровня 1560 пунктов – майских минимумов.
Возможно, этим дело на сегодня и ограничиться, поскольку не в обычаях наших трейдеров сильно давить вниз после того, как Америка упала на 5%.
Но я бы не советовал в такой ситуации играть в отскок, поскольку все происходит так быстро, что вы можете не успеть перевернуться.
Тем более, что явно пошел процесс маржинколов....
Сегодняшний вью рынка будет в течение ближайших 1-2 часов.
Четвертый вечер подряд Америка радует нас падением, и на этот раз все ловящие разворот были удивлены по-настоящему, поскольку одним движением S&P упал на 5%, преодолев в падении все самые смелые фантазии. Последний раз подобного размаха динамика наблюдалась в Штатах больше года назад, а до этого - в 2008 году, поэтому все уже давно отвыкли от таких поворотов судьбы. Наш рынок успел до закрытия свалиться на -2.1% по индексу ММВБ, но падение рынков шло до полуночи, судя по вечерке FORTS'а нас ждут гэпы еще в пару процентов вниз. Быки в Штатах остаются настолько озадачены, что даже не пытаются развить обычный в таких случаях утренний откат - S&P куда упал, там и стоит. Откат, конечно, будет, и наверняка сильный, но ставить на него после четырех обновлений дна подряд - нужно быть очень смелым человеком с очень лишними деньгами. Я бы все же посоветовал постоять в стороне и посмотреть, чем дело кончится. Не вся динамика одинаково полезна.
Амеры не стали играть отскоки, ждать следующей недели, а просто ломанулись к выходу, фсип показал -5%, Доу упал более чем на -500 пунктов, в итоге сегодня утром фсип 1196, без желания подниматься, уже имеем -9% за неделю, такая неделя сравнима с неделей мая 2010, когда было огромное падение в -10% за сессию. Неординарная ситуация, иностранные аналитики заявили, что рынки ждут сегодняшних данных по рынку труда, если рабочих мест создадут меньше чем 100-120 000, то будут лить дальше, если больше, то пойдут в двухдневный отскок. Значит до этих данных отскакивать не будем, а будем прижиматься вниз, получается так.
Нефть тоже вчера выдала -5%, Бразилия так аж -6%, япы сегодня -4%, в общем хорошо что быки не летают, а у Обамы не два черных дня рождения подряд, такие пати выдержат не все)))
Наши открылись в четверг вверх, но уже без надежды, лить стали сразу (ГП хаем дня показал 194.99), и в итоге резво пробили 1650, пришли к 1630 по мамбе и там казалось можем передохнуть, но амеры шли ниже и ниже и при нас прошли на новые лои года, мы пробили поддержки и стали на объемах закрывать рынок на лоях дня, 187 по ГП, 1740 по луку, 7130 по ГМК, 98.6 по сберуоб, ниже 225 по РН... Сегодня же открываемся -2-2.5% , причем гэпом, и возможно сразу прижмут к "дежурным" -3%, а это уже перелив, так что стоит покупать с прицелом до вторника. ГП 181 поддержка, ниже 178-179 увидим его сегодня очень вряд ли, раньше этого пойдет отскок к 188-190. Если бы не стояли как идиоты выше 1700 против падения всех рынков, то можно было говорить, что для нас -150 пунктов по мамбе за неделю слишком много, а значит мы можем закрыться сегодня выше 1590, и если повезет выше 1600, и отскочить на следующей неделе хотя бы к 1625-35. Но вот то, что остальные рынки упали больше чем мы, может сейчас поломать нам отскок. Единственное, что сегодня можно ожидать с большой вероятностью, что сильно ниже гэпа мы не пройдем, закрываться на лоях не будем, а значит скорее всего закроемся выше уровней открытия почти по всем фишкам, так что скорее всего утренние покупки, а тем более ниже уровней открытия более-менее безопасны.
В США в четверг торги закончились в глубоком минусе (DJIA -4,31%, S&P -4,28%, NASDAQ-5,09%). Хуже рынка выглядели нефтегазовый, металлургический и химический сектора (из-за резкого падения цен на сырье), а лучше защитный продовольственный сектор. Не очень позитивные статистические данные, усугубление долгового кризиса в зоне Евросоюза, а также снижающиеся цены на металлы и нефть (инвесторы опасаются, что спрос на сырье может упасть), все это продолжает негативно сказываться на фондовых рынках.
Азиатские рынки рухнули вслед за США: Nikkei-3,9%, ShanghaiComposite -1,9%, KOSPI-4,3%. Не смотря на то, что Жан-Клод Трише заявил, что будет продолжена скупка облигаций проблемных стран зоны Евро, доходности бондов Испании и Италии продолжили свой рост, а курс EUR/USD скатился вплоть до отметки 1,411 пункта. Фьючерсы на главные американские индексы торгуются ниже уровней открытия дня. Цены на нефть Brent за неделю потеряли 10% , сегодня опять наблюдается снижение на 0,12% (107,27 долларов за баррель).
Сегодня индекс ММВБ откроется резким снижением на 1,5%-2%, это значит, что важный уровень поддержки 1600 пунктов будет пробит, будем надеяться, падение прекратиться около отметки 1570 пунктов. Акции нефтегазовых, металлургических и машиностроительных компаний будут смотреться хуже рынка, в то время как дорожающие золото и серебро толкнут вверх котировки «Полюс Золота» и «Полиметалла». Лучше рынка также может выглядеть потребительский сектор.
В США в 16-30 выходят данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (прогноз 89K) и данные по уровню безработицы за июль (прогноз 9.2%).
Сегодня не будет вью рынка. В такие дни я буду стараться сделать более подробной свою часть этой темы.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Индекс S&P500 вчера в ходе американской сессии падал почти на 1% и угрожал показать 8-ю подряд торговую сессию снижения. Был пробит вниз важный уровень 1250, обновлены годовые минимумы. Объемы торгов были очень большие.
Падение индекса S&P500 вчера затормозилось на 38,2% коррекции от роста 1011,4-1370,58. Минимум составил 1234,5 и затем S&P500 отскочил к 1260 пунктам и нарисовал разворотную свечу.
Скорее всего, на этом отскок не закончиться и мы еще увидим продолжение. Очень много будет зависеть от завтрашних NFP. Пока не знаю на чем, но ожидаю выход S&P500 в район 1290-1300 пунктов.
Российский рынок вчера потерял более 3%. Сильное падение стало результатом срабатывания стопов ниже 1675 пунктов.
Таким образом, операцию по снятию стопов как для S&P500 (пробитие 1250 пунктов) так и для нашего рынка можно считать выполненной. Теперь в ближайшие дни может последовать отскок в район 1685-1700 пунктов.
До выхода NFP рынок будет стремиться вверх. NFP ожидаются плохими, но вопрос в том, как рынок будет их интерпретировать.
В среду американским быкам не удалось развить восстановление, к вечеру рынок подвергся еще одной атаке медведей, был даже немного обновлен годовой минимум S&P. Наш рынок и до этого себя чувствовал весь день весьма негативно, но с началом штатовского пролива началась настоящая паника, индекс ММВБ по итогам всего этого закрылся на отметке -3.3%. Сразу же после нашего закрытия S&P пошел на поправку и к утру уже отыграл весь вчерашний нагатив. Стало быть ждем с утра гэпов вверх, и таким образом мы оказываемся обложенными гэпами с двух сторон. Скучно не будет. Поскольку вчера в Штатах по всей видимости было найдено дно текущей волны падения, целью S&P становится линия сопротивления нисходящего тренда последних двух недель, которая сейчас примерно на 1280 (картинка). Однако сегодня может случится набег медведей в рамках коррекции восстановительного движения вечера-утра, и стало быть наш рынок будет пытаться закрыть нижний гэп первым.
Как и предупреждала прогрессивную общественность агентство Рашута, после принятия решения по госдолгу тем игры на повышение не осталось, и пошла медвежья атака с обновлением лоев года по фсипу (прогноз от 02 августа), вчера ткнули 1230, после чего получили отскок к 1265. По плану теперь закрытие недели выше 1260 (с возможным тестированием 1245-47), в пнд вне сессии вверх, а потом начало новой медвежьей недели, с целью приблизиться как можно ближе к 1200 по фсипу.
Нефть вчера выдала -3% по бренту, не удержалась. Курпно минусовали в течение дня немцы и Бразы.
Наши выдали-таки наконец-то трендовый день вниз, с большим минусом и закрытием около лоев, мамба ткнула 1650 и закрылась 1655 (-3.38%). После этого снижения ситуация на первый взгляд изменилась в корне. Рынок держали под идею пробоя 1750 по мамбе и подъема к 1800, которая зиждилась на уходе амеров к хаям года, а не на новые лои, очевидно это идея отмерла, и сейчас надо возвращаться в диапазон вокруг уровня закрытия прошлого года, то есть забыть о росте. Поэтому после небольшого утреннего отскока (все-таки фсип на 20 пунктов сейчас выше, чем был вчера на нашем закрытии), и возможно некоторого подъема утром в пределах процента (например ГП 194.85-195.25), дальше наверное появятся продавцы, которые уже не дадут рынку расти. Вчера при 1255 по фсипу мамба была около 1700, сегодня при таком же фсипе мамбе будет за счастье выйти к 1680-85. Завтра думаю тоже динамика будет хуже амеров, а на следующей неделе возможно будем играть вниз на опережение Хозяев, с целью прийти к лоям года (1570-80 по мамбе).
Александр Потавин уже третий день отсутствует и вместо него прогнозы на сайте Ай Ти Инвеста дает Михаил Кадыров. Его прогнозы уступают на мой взгляд по качеству прогнозам Александра Потавина, но, в целом, они вполне адекватные и подходят нам по времени выхода и по формату.
Поэтому я буду их публиковать в этом разделе до возвращения (надеюсь) Александра Потавина
В США в среду к концу торгов индексы все же смогли выбраться из красной зоны (DJIA +0,25%, S&P +0,50%, NASDAQ+0,89%). Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора (это снизившихся цен на нефть, нефть WTI потеряла около 2%), а лучше - телекоммуникационный и продовольственный сектора. Вчера несколько высокопоставленных чиновников ФРС заявили, что для поддержания восстановления экономики США необходим новый раунд количественного смягчения (QE3). Теперь инвесторы ждут 9 августа, когда состоится заседание ФРС, именно тогда стоит ждать официальных заявлений.
Азиатские индексы растут умеренными темпами: Nikkei+0,57% (ключевая ставка Банка Японии осталась на прежнем уровне 0%-0,1%), CSI3000 +0,38%, лишь корейский KOSPIпродолжил падение:-1,9%. Пара EUR/USD показывает уровень 1,428 пункта, перед объявлением процентной ставки ЕЦБ следует ожидать повышенной волатильности. Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили движение после закрытия основной торговой сессии. Котировки на нефть Brentуже несколько дней подряд дешевеют и этот день не исключение: -0,12% (113,11 долларов за баррель).
Вчера под конец торговой сессии индекс ММВБ сильно просел и застыл возле важного уровня поддержки 1650 пунктов. Сегодня рынок будет пытаться отыграть вчерашнее падение, после открытия торгов, мы ожидаем гэп вверх на 1%. Важным уровнем сопротивления является отметка в 1685 пунктов. После вчерашнего снижения отыгрывать свои позиции будут акции нефтегазового и металлургического секторов.
В Евросоюзе сегодня в 15-45 состоится публикация процентной ставки ЕЦБ (тут не ожидается никаких изменений). В США в 16-30 выходят данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 405К)
Для российских участников вчерашнее поведение американского рынка стало полной неожиданностью. Эйфория в Америке очень быстро улеглась; о причинах я написал ранее подробно во вью рынка.
Это показывает среднесрочный настрой американского рынка. Настрой – играть вниз. И хотя сегодня очень возможны отскоки вверх, но крупные игроки на российском рынке должны осознать эту установку.
В понедельник медведи в Штатах не ограничились закрытием гэпа, вечером S&P упал разом почти на 2.5%, обновив июльские минимумы. Однако наш рынок оказался более устойчивым и за фоном не пошел, индекс ММВБ закончил день с результатом +1.2%, даже утренний гэп остался не закрытым. К утру вторника значительных изменений фона нет, поэтому открытие должно быть относительно спокойным, однако разрыв с фоном и незакрытый гэп понедельника наверняка будут давить на нас в течение дня. У Штатов не получилось развернуться в понедельник, поэтому во вторник в течение дня возможно будут продолжаться поиски поддержки внизу, а вечером в 20:00 по Москве состоится голосование по госдолгу в сенате США, по поводу чего возможна непредсказуемая волатильность. Вероятность одобрения конечно выше, но сенат не Госдума и возможно всякое. По результатам этого ключевого вечера и будет понятна дальнейшая судьба рынка.
Амеры пришли вчера к 1270 по фсипу, поскольку кроме слов Обамки о достигнутом соглашении по поводу госдолга, ничего положительного больше не было. После одобрения плана в Палате Представителей, фсип также не уходит вверх, а стоит на 1276. Сегодня, как я понимаю уже после нашего закрытия, план должны одобрить в Сенате, после чего он превратится в закон, подписанный Арапом, и проблема госдолга будет снята на ближайший год. Если будет так, то все ожидают выход фсипа наверх. Есть правда проблемка, что рейтинговое агентство S&P заявило, что все равно хочет понизить рейтинг США с "трипл эй", на что agency Moody's, которое Яндекс переводит как "Капризное агентство по оценкам" (что очень точно))), заявило, что в свою очередь ни в какую не понизит рейтинг, а значит нужно понижение рейтинга еще каким-то третьим агентством (должно быть два из трех), чтобы это понижение хоть как-то сказалось на рынках. Вообще-то рейтинговые агентства создаются для того, чтобы поднимать привлекательность "своих" активов и понижать привлекательность "чужих", поэтому в понижение рейтингов родной афро-индейской стране верится с трудом.
Нефть вчера попыталась выйти к 120 по Бренту, ей почти это удалось, но потом умные люди ее вернули обратно под 117. Азия прилично минусует, так как со вчерашнего утра фсип прошел вниз более 30 пунктов.
А вот на нашем рынке продолжается день самоуправления. Мало того, что мы вчера ударили вверх на незаслуженные +2%, показав 1736, а потом и проколов 1740 по мамбе, так потом и падать не хотели категорически, хотя Дакс рухнул под -3% на снижении амеров после их открытия. В итоге лоем показали лишь 1720 (как раз вернув половину утреннего гэпа), а закрылись больше чем на +1%, и это при фсипе -1%. Согласно положению индексов США, Азии и Бразилии - мы должны быть на 1620 по мамбе, но наши реально что-то мутят. Кукловодский рынок прогнозировать бесполезно, я бы ожидал сегодня наказания за вчерашнее, надо выйти к 1700, а возможно и ниже, но рынком рулят чиплидеры, так что могут еще раз попытаться выйти к 1730 после умеренно-отрицательного открытия, а уже потом только начать игру вниз (если найдутся смельчаки)).
Оставить комментарий
