Среди трейдеров распостранены две диаметрально противоположенные точки зрения на применимость математики в торговле. Основная масса, плебс, так сказать, те 95%, которые теряют деньги, искренне считают, что теория вероятности имеет прямое отношения к бирже и позволяет просчитать будущие движения рынка. В то же время, более профессиональные люди, владеющие техническим анализом, относятся к математике с нескрываемым пренебрежением. Например, известный аналитик Гусев Владимир Павлович выразился так: "Почему маразматик? А потому что математик!" Эта точка зрения обычно соответствует реальности, но иногда случаются исключения. Сегодня я расскажу вам о том, как мне впервые удалось применить школьные знания в практической деятельности.

Прежде всего, следует внимательно посмотреть на график валютной пары USDTRY, то есть доллар против турецкой лиры. Нетрудно заметить, что график почти все время растёт. При этом почти ежедневно случаются глубокие откаты, которые, однако, в тот же день выкупаются.

Такие откаты могут показаться кому-то препятствием к заработку, ибо они сбивают стоп при удержании длинной позиции. Но у опытного трейдера убыток превращается в прибыль, поэтому мы с вами будем зарабатывать, покупая на просадках и продавая сразу после восстановления. Данную стратегию можно реализовать двумя способами: либо сидеть у монитора целый день и ждать падения, либо поставить отложенные ордера, которые будут автоматически покупать при достижении указанной цены. Разумеется, нормальный человек выберет второй вариант, ибо торговля должна служить трейдеру, а не наоборот.

Но где поставить эти ордера? На каком расстоянии от текущей цены? Поставим слишком близко - покупка будет совершена по невыгодной цене. Поставим слишком далеко - цена может развернуться не доходя до нашего ордера. Надо каким-то образом вычислить оптимальные удаления выставляемого ордера от цены открытия последней свечи. Именно здесь нам и потребуется математика за восьмой класс.

Прежде всего, необходимо измерить на графике и выписать на бумагу длины всех теней за определённый период. В нашем случае это будет период с 09.11.23 до 15.03.24. Выполнив это действие получим таблицу, показаную на фото ниже.

Далее, необходимо сгрупировать полученные значения несколькими способами, то есть узнать сколько было теней длиной от 0.1 до 0.2; от 0.2 до 0.3 и так далее. Групировать необходимо несколько раз, каждый раз применяя иные интервалы. Таблица сгрупированных чисел будет выглядеть примерно так.

После этого мы можем представить, что выставили на верхней границе каждого интервала отложенный ордер. Это позволит посчитать прибыльность торговой системы. Кроме того, мы узнаем, какое максимальное отклонение было и, в дальнейшем, будем ставить стоп чуть дальше, чем это значение. По итогам вычислений, мне удалось сформулировать следующие правила торговли:

1.Перед закрытием рынка устанавливаем три отложенных ордера, типа Buy Limit. Первый ставим на 0.05 пункта, второй - на 0.2 пункта, третий - на 0.35 пункта ниже цены открытия текущей свечи.

2. Стоп лосс всех трех ордеров ставим на 0.6 пункта ниже цены открытия текущей свечи.

3. Тейк профит всех ордеров устанавливаем на 0.1 пункта выше цены открытия текущей свечи.

4. Объем позиции подбираем таким образом, чтобы риск всех трёх ордеров не превышал 10% от суммы счета. Убыточные сделки будут случаться редко, поэтому можно позволить себе больший риск, чем обычно.

5. В конце дня все несработавшие ордеры удаляем.

Данная система подходит не только для торговли турецкой лирой, но и для криптовалютного рынка. Более подробно об этом - в следующем посте.

На днях ко мне в руки попала книга Тома Хуугарда "Побеждает лучший лузер". Издана она в 2022 году, переведена на русский язык в 2023 и в последнеее время рекламируется как руководство по психологии торговли. Этим и привлекла мое внимание.

Однако по прочтению этой книги мне пришлось испытать глубокое разочарование. Оказалось, что это "творение" ничем не отличается от большинства книг, посвященных трейдингу, и представляет собой сборник вредных советов в перемешку с самовосхвалениями автора.

Каждый трейдер, пишущий книгу, начинает и оскорблений и насмешек в адрес других трейдеров. Обычно этому вопросу посвящается от 1/4 до 1/3 всего текста. Еще столько же места занимают восхваления самого автора, рассованые по всем главам. Полезный текст обычно не превышает половину всей книги. Другое важное свойство - объявление личного опыта автора единственным работающим способом торговли. Остальные способы высмеиваются и очерняются, любые методы анализа, кроме используемых автором, объявляются неработающими.

Книга Том Хуугада полностью вписывается в эту схему. С первых страниц и до самого конца регулярно встречаются насмешки в сторону трейдеров, использующих "паттерны" - то есть технический анализ. При этом сам автор, описывая свои сделки упоминает о том, как использовал паттерны "двойное дно" и "тройное дно". Получается, что паттерны работают, когда их применяет автор, а когда применяют другие - не работают. Кроме того автор высмеивает свечной анализ, выставляет Стива Нисона, первым написавшего о японских свечах по-английски, шарлатаном. Видимо Том Хуугард даже не знает, что японские свечи придуманы в 19 веке в Японии, а Нисон просто перевел японские книги на английский.

Нашлось место и для самовосхвалений. В каждой главе по несколько раз встречается фраза "мне не нужно доказывать свою прибыльность, ведь я публикую результаты своих сделок", и тому подобное. К месту и не к месту вставлены описания самих сделок, при чем упор делается на большую прибыль, полученную автором, а про то, как определил точки входа и выхода - ничего конкретного.

Автор книги почти на каждой странице подчеркивает важность психологических факторов, правильного мышления. Логично было бы ожидать, что этому вопросу будет посвящена значительная часть текста. На деле же, психология обсуждается лишь в последней главе, которая занимает 17 страниц из 146. Это обстоятельство, однако, не мешает рекламировать книгу именно как источник знаний по биржевой психологии. Советы же, здесь даваемые, настолько банальны, что нет смысла даже их повторять.

Главный же недостаток книги состоит в том, что она учит торговать неправильно. Основная мысль выражена самим автором так:"Покупай на максимуме, чтобы продать еще выше, продавай на минимуме, чтобы откупить еще ниже". Для обоснования правильности этого подхода приводятся примеры сделок, когда такой образ мысли сработал, однако автор не говорит, почему в той ситуации это сработало. У новичков, для которых это и пишется, возникнет впечатление, что покупать на максимуме - всегда удачное решение. На самом же деле, это работает только в определённых условиях, а чаще всего - нет. Таким образом, автор абсолютизирует личный опыт.

Другой вредный совет состоит в том, чтобы не фиксировать полученную прибыль, а вместо этого, открывать дополнительные позиции в том же направлении. При этом Том Хуугард советует добавлять несколько раз по столько же, увеличивать позицию во много раз. Конечно же, добавочные позиции будут открыты по менее выгодной цене, и вероятность убытка по ним будет намного больше, чем по первоначальной. Эта опасная ахинея преподносится под видом мудрости, вводя в заблуждение читателей.

Единственная здравая мысль книги выражена в её названии. Действительно, для успеха в нашем деле надо быть "лучшим лузером", спокойно относящимся к убыточным сделкам. Впрочем, ничего нового в Том Хуугард здесь не сказал. Он лишь повторил общеизвестную истину.

К сожалению, не менее 80% книг, посвященных трейдингу похожи на только что описаную. Видимо, они создаются не для того, чтобы помочь новичкам войти в профессию, а чтобы потешить самолюбие автора.

"Гуру" трейдинга говорят, что приходить на рынок надо вовремя, а не вовремя приходить не надо. Несмотря на банальность, эта мысль не лишена смысла. Дело в том, что начиная торговлю в неудачный момент, трейдер может попасть в серьёзные и длительные затруднения.

Давайте представим себе начинающего трейдера, который пришел на рынок узнав о том, что его знакомый заработал на бирже большую сумму денег. В какую фазу рынка придётся совершать свои первые сделки этому трейдеру? Конечно же, в неудачную! Ведь если перед этим его знакомый много заработал, значит перед этим была удачная фаза. А после удачной следует неудачная.

Начав торговлю в неудачный момент, то есть во время застоя, трейдер неизбежно получит убытки. Получив убытки, он начнёт стремится их "отбить". Попытки отбить приведут к совершению необдуманных сделок и, как следствие, к новым убыткам. Далее, снова по кругу. Рано или поздно, такой новичок разочаруется и покинет рынок. Именно отсюда и берётся печальная цифра 95%. По статистике, такой процент начинающих трейдеров терпит неудачу.

Данное явление в психологии называется "петля негативного опыта". Обычно психологи применяют это понятие к различным страхам и фобиям. Например, человек, испытывающий страхи в общении, своим скованным поведением вызывает негативную реакцию собеседников, а эта реакция, в свою очередь, усиливает страхи. Или же преступник совершает преступления из ненависти к обществу, а будучи наказан, лишний раз убеждается в том, что общество плохое. Выход из данной ловушки возможен лишь через глубокий анализ собственных мотивов, а это недоступно преступникам или людям, одержимым фобиями.

Наше счастье состоит в том, что кроме петли негативного опыта, есть еще и петля опыта позитивного. Придя на рынок в удачный момент и сделав все как следует, трейдер получит "позитивное подкрепление". Далее, действуя по схеме, оказавшейся удачной, он будет раз за разом убеждаться в ее правильности. Так рождаются легенды трейдинга.

Подавляющее большинство новичков, едва придя на биржу, попадают в омут неограниченных возможностей. На самом деле, рынок движется всё время, и любое движение, потенциально, может сделать тпейдера миллионером. Отсюда и появляются несбыточные мечты о "сделке века".

Обычный новичок приходит на биржу с достаточно ограниченным капиталом, но неограниченными амбициями. Кроме того, практически любой хотя бы раз слышал байки о том, как Джордж Сорос заработал миллиарды за один день "заставив капитулировать Банк Англии", или о том как Майкл Бьюрри зашортил рынок ипотечных облигаций перед кризиосм 2008 года. Разумеется, после таких историй в неокрепший ум приходит опрометчивое решение одной сделкой увеличить капитал во много раз.

Поставив себе подобную цель, трейдер начинает искать на историческом графике образец движения, способного принести подобную сверхприбыль. Например, во время пандемии происходили резкие и сильные движения во многих инструментах. Ранее, нечто подобное было и во время мирового финансового кризиса. Трейдер обязательно найдет в прошлом такое движение. Найдя, посчитает ту прибыль, которую он мог бы получить со своего капитала, если бы вошёл в самом начале и вышел в самом конце движения. Полученная цифра заставит такого новичка окончательно забыть про здравый смысл.

Увидев впереди мираж сверхприбыли, неопытный трейдер игнорирует тот факт, что подобное поведение рынка является исключением, и потому крайне труднопрогнозируемо. Он начинает надеяться на исключительное событие, вместо того, чтобы надеяться на событие закономерное. Постоянно глядящему на график в ожидании своей "сделки века" трейдеру начинают мерещиться различные сигналы, подтверждающие его теорию. Конечно, попытка отработать эти "сигналы" приводит к неизбежным убыткам. Вдобавок, остаются незамеченными и неиспользованными возможности для заработка небольших, но постоянных доходов. Лишь длительные, серьёзные убытки могут заставить такого трейдера задуматься над своим поведением.

Еще более печальнее складывается судьба тех, кому всё же удалось "сорвать банк". В данном случае, вступает в действие "синдром утёнка", описанный в одном из предидущих постов. Получив огромную случайную прибыль в глупой, несистемной сделке, трейдер начинает сознательно и бессознательно пытаться повторить её. Едва ли такой трейдер сумеет когда-либо избавиться от ошибочного мышления.

Наиболее яркий тому пример - известный трейдер и радиоведущий Василий Олейник. В начале своей карьеры он сумел заработать немалую сумму на обвале индекса S&P 500. С тех пор он безуспешно пытается повторить этот опыт, не обращая внимание на то, что индекс большую часть времени растёт. Это безумие продолжается с 2016 года и транслируется публично через соцсети,

телепередачу "Деньги не спят" и радио Москва FM. Василий Олейник давно стал объектом насмешек со стороны всех более-менее знающих трейдеров, потерял многие тысячи долларов, но все никак не откажется от ошибочной модели поведения. Такова сила импринта.

Итак, для того, чтобы стабильно зарабатывать, необходимо ориентироваться на основную закономерность. Исключения существуют для того, чтобы подтверждать правило, а не опровергать его. Заработать огромную прибыль можно, но лишь с помощью серии из многих сделок, а не с помощь одной сделки века.

В предидущих постах подробно разъяснялось, какие действия ведут к успеху и какие - к неудаче. Также, была обозначена связь между постановкой целей и образом действий. Сегодня я подробнее расскажу вам, что толкает трейдера на заведомо ошибочные действия и обрекает на провал.

Любое действие основанно на той или иной мысли. Например, поспешное и необдуманное открытие позиции основано на мысли об упускаемых возможностях. И наоборот, отказ от поспешной сделки основан на мысли о неисчислимых возможностях, которые откроются в ближайшее время. Таким же образом, для каждого действия или бездействия можно найти мысли, его вызвавшие.

Мысли же, возникают в нашей голове в результате применения убеждений к наблюдаемой нами ситуации. Например, трейдер, убеждённый в том, что трейдинг подобен казино, будет постоянно думать о том, что надо спешить урвать, пока "лавочка не закрылась". В его понимании, количество возможностей для заработка крайне ограничено, поэтому нельзя упускать ни одной. Конечно же, такой человек будет совершать огромное количество необдуманных действий. Между тем, трейдер, убежденный в том, что трейдинг - лишь один из видов бизнеса, будет понимать, что возможностей для заработка - вагон и маленькая тележка. Следовательно, спешить некуда, можно не бояться упустить шанс. Такой трейдер будет действовать без спешки, обдумывая сделки, и его результаты будут на порядок лучше.

Убеждения, существующие в головах большинства русскоязычных людей крайне вредны и деструктивны. Советский союз воспитывал своих граждан рабами, и даже после его краха, старые рабы продолжали по инерции воспитывать новых. Пришедшие из Америки истории успеха и "американская мечта" также способствовали формированию вредных для трейдера убеждений. Американская мечта - это достижение успеха собственным трудом. Между тем, успех не может быть достигнут через труд, а лишь через присвоение результатов чужого труда. Поэтому адепт Американской Мечты наделён теми же ошибочными убеждениями, что и обычный совок.

Практически никто из так называемых "простых людей" не имеет правильных, выгодных трейдеру убеждений. Слава Богу, ныне существуют техники, позволяющие с помощью медитации менять свои убеждения. Весьма эффективная техника дается известным психологом Денисом Бурхаевым в его вебинаре "Работа с убеждениями", доступном на торрент сайтах.

Изменить убеждения не представляет никакого труда, но их выявление остается делом индивидуальным. Увы заблуждения настолько разнообразны, что здесь невозможно даже их перечислить. В любом случае, ошибочные и вредные убеждения не останутся незамеченными. Они будут провоцировать человека на постоянно повторяющийся круг ошибок, некий шаблон, который всегда приводится в действие в одних и тех же обстоятельствах. Именно наличие такого замкнутого круга, дурной бесконечности, и является верным признаком наличия неконструктивного убеждения.

В качестве примера, можно привести распостранённый шаблон поведения: после закрытия позиции с убытком, открываться в противоположенную сторону. Очевидно, что на это действие трейдера толкает мысль о необходимости отбить убыток. А такая мысль может рождаться из убеждения о том, что трейдер обязан каждый день заканчивать с прибылью. Подобные убеждение успешно внедряются в школе, где требуют получать пятерки постоянно, а двойки - никогда. Если для школьника одна двойка в месяц считалась трагедией, то и для взрослого трейдера даже одна убыточная сделка будет нестерпимой. Разумеется, попытки срочно отбить убыток приведут к еще большим убыткам, иначе не бывает.

Остается надеятся, что читатель обладает критическим мышлением и способен обдумывать собственное поведение, рефлексировать.

Как известно, попасть в состояние тильта - худшее, что может случится с трейдером. Без серьёзных убытков в этом случае не обойдётся, а возможен и полный слив. Тем не менее, этот крайне важный вопрос практически не изучен. В книгах посвященных психологии трейдера (например, "Дисциплинированный трейдер" М.Дугласа), подчеркивается необходимости соблюдать торговую дисциплину, но ничего не говорится о причинах её нарушения. Таким образом, полезность подобных книг сводится к нулю, ибо там написано лишь то, что и так всем известно.

Аналогичная ситуация и в блогосфере. Популярные трейдинг-блогеры, наподобие Сергея Елисеева, иногда упоминают про тильт и его опасность, но объяснить, откуда он берётся и как его избежать - не могут. Среди блогеров выделяется Алексей Шмелёв, который имеет образование психолога и в своих видеоуроках рассказывает о психологических аспектах торговли. Однако и он скользит по поверхности, а суть дела не ухватывает и решение проблемы не приводит. В связи с этим, придётся развернуть данную тему самостоятельно.

Итак, что же такое тильт? Тильт есть истерика, вызванная неоправдавшимися ожиданиями трейдера, и проявляющаяся совершением нескольких необдуманных сделок подряд. Разумеется, необдуманные сделки ведут к убыткам, а убытки в свою очередь, усиливают истерическое настроение трейдера. В крайнем случае, трейдер, издерганный повторяющимися убыточными сделками, принимает решение "поставить зеро", пан или пропал. Отрывается большая позиция, стоп не устанавливается. Конечно же, это всегда заканчивается сливом, исключений не зафиксировано.

Для борьбы с тильтом предлагаются различные методы. Например, советуют совершать не более одной сделки в день, выключать торговый терминал в случае получения убытка, делать перерывы в торговле на несколько дней и многое другое. Все эти меры, конечно помогают, но полноценной защиты от тильта не дают. Защиту даёт лишь работа над истинной причиной данного явления.

Причина тильта состоит в том, что ожидания трейдера относительно прибыли не оправдались. Трейдер ощущает себя обманутым и начинает "добиваться своего". При этом трейдер подсознательно считает, что рынок его обманул, и теперь обязан вернуть украденное. Таким образом, рынку приписываются человеческие качества, трейдер начинает вести себя так, как будто имеет дело с живым существом, от которого можно чего-то требовать. На самом же деле, рынок представляет собой стихию, слепую силу, у которой нет разума, и которая не способна ответить на наши требования.

Истерика может быть эффективной в отношениях между людьми. Выразив своё недовольство челрвеку, поступившему с нами несправедливо, мы можем добиться от него восстановления справедливости. Например, когда работадатель не заплатил за работу, рабочие могут устроить скандал и добиться оплаты. Однако эта модель поведения не будет работать в отношении неразумной стихии. Разве приехав в отпуск вы злитесь на море за то, что вода холодная? Разве пытаетесь сидеть в холодной воде целый день, чтобы доказать морю, что оно неправо? Рынок по природе не отличается от природных стихий, хоть и создан людьми.

Важно также отметить, что биржевая торговля сопровождается постоянным неудовлетворением желаний трейдера. Даже прибыльная сделка сплошь и рядом вызывает фрустрацию, например, когда прибыль получилась меньше планировавшейся, или же после закрытия прибыльной сделки цена продолжила движение в прибыльную сторону. Не меньшая фрустрация возникает и когда мы сидим без позиции, ожидая сигнала на вход, и ничего не зарабатывая. Ну а о фрустрации от убыточных сделок и говорить не стоит.

В то же время, трейдер, у которого нет никаких ожиданий относительно прибыли, не разочаруется и не будет фрустрирован, следовательно, избежит тильта и убытков. Трейдер, ставящий себе задачу на месяц виде требований к своему поведению, почти наверняка достигнет успеха. Цель "совершить не более одной необдуманной сделки за месяц" - выполнима всегда. Цель "заработать за месяц 1000 долларов" - выполнима только в определённых обстоятельствах.

К сожалению, наше общество, и в особенности школа, воспитывают нас закомплексованными перфекционистами. Всего одна плохая оценка, в глазах учителей и родителей, перечёркивает десяток хороших. При этом никого не интересует вопрос объективности постановки оценок. Ребёнку систематически внушают, что он будет полноценным человеком лишь в том случае, если все без исключения оценки будут хорошими. Таким образом, самооценка ребёнка начинает зависить от каждой его оценки, или от такой чепухи как баллы ЕГЭ. Понятное дело, это убеждение никуда не исчезает и у взрослого трейдера. Самооценка теперь зависит от исхода каждой сделки, и даже одна убыточная подрывает самооценку. Далее следует попытка восстановить самооценку, то есть перекрыть убыточную сделку прибыльной. А поскольку трейдер уже выведен из равновесия, сделка получается необдуманной. И далее по кругу.

Самооценку следует привязать не к результатам сделки, а к её продуманности. Разумная сделка должна повышать самооценку, даже если случайно оказалась убыточной. А глупая сделка должна снижать самооценку, даже если случайно оказалась прибыльной. Таков психологический идеал трейдера, к которому нужно стремиться.

Итак, общим и полноценным решением проблемы тильта является правильная постановка целей. Остальные методы борьбы с этой напастью могут использоваться как дополнительные.

Практически любой трейдер скажет вам, что пришёл на рынок исключительно за деньгами. Между тем, наблюдая за трейдерами и, в особености, читая их комментарии к собственным сделкам, можно убедиться в обратном. Подсознательные, чисто психологические, мотивы играют далеко не последнюю роль при совершении сделок и принятии решений.

Далее будут приведены примеры, взятые с форума трейдеров smart-lab.ru и с youtube.com

Известная в узких кругах трейдерша alina malina пишет: "Раньше я показывала счет с просадкой в 200к и строила большие планы, но ко мне пришел стоп аут. Думала что переживу просадку и продолжу наращивать счет до миллиона, но в место этого счет пошел ещё дальше в минус. -300к рублей, и слив на подходе к -400.000. Но мне очень понравилось ставить цели и постепенно подниматься по ним, открывать новые сделки лотами и стремиться к большему, поэтому я создала новый счет!" https://smart-lab.ru/topic/612688/

"На днях мою торговлю сравнили с неадекватным стилем отряда самоубийц. И я вспомнила этот фильм, попыталась представить. Если я на кого-то похожа в этом фильме, то на Ласку. Особенно сегодня в 2 часа ночи по Самарскому времени, когда сидела и ждала открытия рынка!" https://smart-lab.ru/mobile/topic/750091/

На своём youtube канале та же самая трейдерша рассказала более откровенно о том, что заставило её прийти на биржу: "Хдыщ, и рынок убегает от меня, прикрывая ручками свою попку. Но я тебя всё равно догоню, кричу я ему вслед!"

Полагаю, вполне очевидно, что мотивация данного персонажа не экономическая, а психологическая. Повысить самооценку, доказать себе и другим что чего-то стоит, реализовать потребность в доминировании - вот зачем торгует трейдер под ником alina malina. Заработок же отходит на второй план. И при входе в сделку она думает не о том, какова вероятность получить прибыль или убыток, а о том, как приятно будет "отшлёпать" рынок. Неудивительно, что результаты оставляют желать лучшего - эта трейдерша публично сливала счёт не менее 10 раз.

Другой яркий пример - трейдер под ником Zealm, держащий каналы на youtube и в телеграме. Ниже приведу цитаты из его телеграм канала (https://t.me/zealm_fsb):

"Если же вы уже повесили достаточно много, то вам осталось лишь не поддаться на заверения экспертов-дебилов и не закрыть все это до 1,26"

"Начинает расти. Но пока не ведитесь. Скорее всего перед настоящим ростом ещё свозят в моменте в красную зону. Если нет и улетит просто так по прямой через ночь - значит официально 0,7 висит и мне хватит"

"Уверовавшие в разворот щас плечей доберут на росте и их всех похерят. Просто ждите этого момента. Без 95,7 никакого разворота не будет. Только обман"

"Закрывайтесь!!! Это палево!! Уже куча левых людей понакупила по уши за это время!! Им ничего не светит опять! Эта красная свечка именно поэтому и появилась!"

"Так. Они сегодня и статистику прекрасную по Америке выпустили, да? Чтобы все ещё больше евро вшортили"

Как видите, этот товарищ пришел на рынок для того, чтобы бороться за справедливость. С банкирами, экспертами-дебилами, манипуляторами. Конечно же, подобный трейдер-борец будет совершать сделки не с расчётом на заработок, а в попытках нанести урон воображаемому противнику. Неудивительно, что почти все публичные прогнозы данного персонажа, дававшиеся в 2020-2021 годах оказались ошибочными. Впрочем, он наслаждается Геростратовой славой.

Надеюсь мне удалось продемонстрировать, насколько сильно подсознательные психологические потребности, могут исказить поведение трейдера. Успешная торговля невозможна без избавления от внутренних демонов, и без стабильной самооценки. Подробнее о работе с самооценкой - в последующих постах.

Настойчивое следование заранее продуманной торговой тактике, или, если угодно, соблюдение технологии баблорезания, является гарантией успеха для трейдера. Казалось бы, эта простая истина хорошо известна каждому, однако на практике мало кто способен действовать как надо. Сплошь и рядом, трейдеры нарушают технологию и несут убытки. Затем ругают себя, проклинают судьбу, но снова повторяют те же ошибки. Все это выглядит совершенно иррациональным и непостижимым, однако мы все же разберёмся в этом вопросе.

Прежде всего, необходимо понять, что человеческим поведением управляет не столько логическое мышление, сколько опыт. В особенности - эмоционально значимый опыт, который запускает действие психического явления, называемого "импринтинг". Не надо думать, что импринтинг является чем-то абстрактным, или вовсе выдумкой инфоцыган из Ютуба. На самом деле импринтинг это формирование в нашем мозге нейронной связи, соединяющей некое явление, с неким понятием. Иначе говоря, при импринтировании, формируется эталон какого-то понятия. Например, в мозгу утёнка формируется связь между первым движущимся объектом, увиденным жизни, и понятием "мама-утка". Если утенок вместо утки увидит движущийся ботинок, он его будет считать мамой. Ботинок будет для этого утенка эталоном мамы.

Механизм импринтинга активируется каждый раз, когда человек встречает явление, полностью незнакомое. Разумеется, это касается и трейдеров, совершающих первые сделки. Первая прибыльная сделка будет запечатлена в подсознании как эталон правильной торговли, а первая убыточная - как эталон неправильной.

Здесь и берут начало многие проблемы. Ошибочно открытая сделка может случайно оказаться прибыльной, а разумно открытая сделка может случайно оказаться убыточной. Например, сделка, открытая новичком против тренда в период разворота рынка может принести огромную прибыль, вызвать сильнейшие эмоции и сформировать ошибочный, неконструктивный импринт. В дальнейшем такой трейдер будет постоянно вставать против тренда, искать модели разворота там, где следовало бы искать модели продолжения и т.д. Конечно же, после многих убытков, появится возможность пересмореть свое поведение, однако большинство новичков оставят торговлю и вернутся в офисы или на заводы. Аналогичным образом импринтируются и первые неудачные сделки. Например трейдер, схвативший убыток из-за слишком близко поставленного стопа, приходит к выводу, что именно стоп привёл к убыткам. В результате, принимается решение не ставить стоп вообще, ну а там недалеко и до полной потери капитала.

Прекрасным решением этих проблем мог бы стать осмысленный, целенаправленный импринтинг. Для этого опытный трейдер должен взять новичка за руку и, непосредственно руководя его действиями, добиться того, чтобы первые сделки правильно заимпринтились. К сожалению, реализовать это практически невозможно, ибо хороших трейдеров единицы и они не готовы тратить время на обучение новичков. Кроме того, крайне редко хорошие трейдеры разбираются в психологии и знают, что такое импринтинг. Даже такие легенды трейдинга, как Александр Герчик или Владимир Павлович Гусев, признавая важность психологии, высказывают достаточно поверхностные познания в этой сфере. Лично я не видел ни одного трейдера, который знал бы что такое импринтинг.

Большинство новичков будут вынуждены пробираться на ощупь, совершая все возможные ошибки подряд. Единственная категория людей, имеющая шанс сразу получить правильные импринты - дети трейдеров.

Конечно же, импринтинг - далеко не единственный механизм, приводящий к необдуманной торговле. В дальнейшем на страницах этого блога будут разобраны и остальные

Многие люди ошибочно считают, что для успеха в трейдинге необходимы экономические, математические или другие специальные знания. На самом деле, трейдинг доступен любому здравомыслящему человеку, получившему самые элементарные, базовые навыки. Более того, излишние знания могут сильно навредить трейдеру, также, как и черезчур высокий интелект. В этом плане, трейдинг имеет много общего с военным искусством, принципы которого отлично подходят и нам. Сегодня речь пойдёт о ключевом принципе самой успешной армии современности.

Принцип KISS был разработан американскими адмиралами во время Второй Мировой войны, когда возникла необходимость задавить японцев. Японский флот всегда действовал в соответствии с хитроумными, детально проработанными планами. Американцы не были способны сравниться с японцами в этой области и создать более хитроумные планы. Поэтому они ударились в другую крайность - начали использовать в бою лишь самые примитивные приемы. Аббревиатура KISS расшифровывается как "keep it simple, stupid", по-русски - "делай это проще, дурачок". Видимо, такими "мудрыми" словами американские адмиралы наставляли командиров подчинённых им кораблей.

Первый случай применения данного принципа описан тут: https://naval-manual.livejournal.com/3154.html Если коротко, американкая эскадра из двух линкоров и четырех эсминцев разгромила японскую, состоявшую из линкора, четырех крейсеров и девяти эсминцев. В том бою, американский адмирал отдал всего четыре приказа, японский - более десяти. И тем не менее, японец проиграл, несмотря на превосходство в силах. Так всегда бывает с теми, кто всё усложняет.

Со временем принцип KISS стал известен за пределами вооружённых сил и проник в авиастроение, компьютерную технику, программирование. Благодаря этому, США заняли лидирующие позиции в этих областях. Профессиональные программисты молятся на этот принцип, поскольку в простом коде всегда будет меньше ошибок, чем в сложном. Не говоря уже о том, что выполнение простого кода требует меньше ресурсов процессора и памяти.

Так же и мы, трейдеры, можем значительно улучшить свои результаты, использую подход, погубивший японскую эскадру близ Соломоновых островов в 1942 году. По большому счёту, весь процесс торговли состоит из пяти задач:

1.Найти точку входа

2.Определить место стоп-лосс ордера

3.Определить размер открываемой позиции

4.Подтянуть стоп-лосс вслед за ценой (эту операцию выполнить несколько раз)

5.Закрыть позицию

Для каждой из этих задач у нас есть простое и однозначное решение. Для поиска точки входа, мы используем индикатор Stochastic RSI; место стоп-лосс за ближайщим максимумом или минимумом; размер позиции вычисляется по формуле; потягиваем стоп по показаниям индикатора Parabolic SAR. Более подробно эти вопросы освещены в соответствующих постах.

Нужен ли интеллект или образование, для того, чтобы выполнять последовательность простых действий? Конечно нет! Образование и интеллект будут лишь мешать, подталкивая к сложным и, как следствие, ошибочным решениям. Чем менее образован человек, тем успешнее он действует. Не ходите в школы, в институты, не сдавайте ЕГЭ! И будете успешны.

Как уже было объяснено в предидущих постах, успех и неудача на бирже зависят исключительно от психологии мировозрения трейдера. Нелишним будет подробнее разобрать этот вопрос. Сегодня я расскажу вам о том, как следует ставить цели в трейдинге, чтобы гарантированно их достигать.

Нередко "гуру трейдинга", которые сами не торгуют и не умеют этого делать, дают своим подписчикам следующие советы: "зарабатывайте по одному проценту в день, и через год станете миллионерами!" Или же: "получайте в каждой прибыльной сделке втрое больше, чем теряете в убыточной, тогда будете в плюсе". Разумеется, подобные цели если куда и ведут, то лишь к фрустрации.

Допустим, мы поставили цель зарабатывать 1% к депозиту каждый день. Вчера рынок колебался в пределах 0.1%, а сегодня вырос на 3%. Получается, вчера у нас не было шансов заработать 1% к депозиту, а сегодня был шанс заработать 3%, но мы не использовали его, ведь наша цель - 1%! И вчера, и сегодня, мы фрустируем: вчера потому, что не заработали планируемого, сегодня из-за того, что упустили большую часть движения. Фрустрация, стресс, недовольство собой и рынком, ропот на судьбу и Бога - вот что ждет трейдера, ставящего цели в денежном выражении.

Боковой тренд, тут не заработать

Нисходящий, тренд, здесь можно заработать

Однако цель на день, неделю или месяц можно сформулировать иначе. Например: "моя цель состоит в том, чтобы в течении месяца совершить не более одной необдуманной сделки". Или же: "моя цель в том, чтобы всегда устанавливать стоп лосс". Выполнение таких целей - целиком в наших руках. Мы контролируем процесс торговли, но не контролируем результат. Следовательно, наши цели должны быть ориентированы исключительно на процесс, на ту часть торговли, которую мы контролируем, а о результате позаботится Господь.

У трейдера, придерживающегося такого подхода, не будет неудач, стресса и фрустрации. Более того, со временем у него появится чувство гармонии с рынком, полного с ним взаимопонимания. По большому счету, именно этому нас учит Стоическая философия. Например у Эпиктета написано следующее: "Поэтому, если плыть невозможно, мы сидим терзаясь и беспрестанно выглядываем: «Какой дует ветер?»— «Борей». Какое нам дело до него? «Когда подует Зефир?» Когда будет угодно ему, милейший, или Эолу. Не тебя ведь бог сделал распорядителем ветров, а Эола. «Как же быть?» Получше устраивать то, что зависит от нас, а всем остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе."

Эти простые, но мудрые слова, как нельзя лучше подходят нам, трейдерам. Подобно мореплавателям древности, зависившим от направления ветра, мы также зависим от состояния рынка. Моряк времён Эпиктета не знал, когда подует ветер, какой силы он будет и как долго он сохранится. Но был готов выйти в море в любой момент, как только создадутся условия, а после выхода, был готов в любой момент зайти в гавань, спасаясь от шторма. Подобное мышление следует приобрести и трейдерам, стремящимся к успеху.