Фьючерс индекса S&P500 на прошедшей неделе после бойкого движения вверх в понедельник упал к 1117,5 пунктам. Спрэд недельной свечи составил 89,25 пунктов.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P500 (недельный график)

Можно ли было спрогнозировать разворот вниз методом Volume Spread Analysis в понедельник 15 августа, когда фьючерс индекса S&P500 возрос к отметке 1201,75 пунктов?

Ответ, да! Нужно только взглянуть на пятиминутный график фьючерса и проанализировать свечу на максимуме движения, которая сформировалась за 5 минут до окончания регулярной сессии – Stopping Volume W. Но это не только закрытие позиций интрадейных трейдеров. Объем 93521 должен был нас предупредить о том, что институциональные игроки закрывают лонги.

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 15 августа 2011г. (5-ти минутный график)

Что же нас ждет впереди? Новостной фон медвежий, большинство аналитиков в красной зоне. Возможно, что фьючерс индекса широкого рынка протестирует зону повышенных объемов 1108-1059, возможно, будет пробит минимум прошедшей недели 1077 пунктов, что запустит механизм срабатывания стоп-лоссов и даже марджин-колов. Но вряд-ли, индекс после исполнения этой программы продолжит снижение.

Вышеописанная программа снижения вполне вероятна, но совсем не обязательна.

Рис.3. Фьючерс индекса S&P 500 19 августа 2011 г. (5-ти минутный график)

Торги в пятницу 19 августа продемонстрировали полный контроль над рынком крупных игроков. Институционалы создали движение вверх объемными покупками в первые 10 минут сессии; в 10:25 – нарисовали Stopping Volume W, и индекс начал снижение. Примечательной была свеча под закрытие дня – Reverse Up -thrast или Shake out под конец дня нам отчетливо сказали, что не все так плохо, “серьезные ребята” не рискуют оставлять шорты на понедельник. Сценарий на следующую неделю прояснится лишь в понедельник, но позиционно, мы находимся в фазе аккумуляции, которая в этом году немного затянулась. Ищем сильные акции и ждем “метки вверх”.

Жду на вебинаре во вторник.

С уважением,

Василий Карабын.