Динамика валютных пар за прошедшую неделю выглядит следующим образом.

Неделя прошла под знаком укрепления американского доллара. Причиной укрепления американского доллара стало заседание ФОМС, которое показало, что настроения членов Комитета по открытым рынкам меняются в сторону более раннего ужесточения экономической политики.

Учитывая, что эффект «плохой погоды» постепенно сходит на нет, доллар должен продолжить укрепление. Единственная валюта, которая завершила неделю в плюсе относительно USD – это AUD (рост на 0,561%). Причиной роста AUD стали минутки RBA, которые показали, что Резервный банк Австралии в целом удовлетворен как состоянием экономики, так и текущей денежно-кредитной политики и не собирается ничего менять.

NZDUSD тоже практически ничего не потерял относительно USD(-0,028%).

Движение валют соответствовало RORO (покупке/продаже риска). Индекс S&P500 за неделю вырос на 1,38%, соответственно выросли валюты, олицетворяющие покупку риска (USDJPY, EUROCHF).

USDJPY вырос несмотря на снижение за неделю индекса Nikkei на 0,72%.

С технической точки зрения Nikkei должен продолжить снижение, и это будет оказывать негативное воздействие на USDJPY.

Геополитические риски вокруг Украины и санкции, введенные Западом против России, не оказали практически никакого воздействия на рынки.

События предстоящей недели

Предстоящая неделя является последней неделей месяца и квартала. Тем не менее, она небогата событиями в плане статистики.

Большое внимание будет уделяться выступлению официальных лиц, которых будет много.

В понедельник 24 марта утром выйдет индекс деловой активности Китая от HSBC. Это событие прежде всего окажет влияние на высокодоходные валюты, для которых это будет, возможно важнейшим событием.

В понедельник выходят также индексы деловой активности PMI в еврозоне.

В Австралии на будущей неделе не выходит важной статистики, но выступают официальные лица. Их заявления и определят движения австралийской валюты.

Вторник 25 марта– важный день для британского фунта. Выходит пакет различных индексов инфляции: потребительской, розничных цен, цен на дома. Во вторник также выходит пакет данных по рынку недвижимости США.

В среду 26 марта интересны индекс деловой активности в сфере услуг США и заказы на товары длительного пользования. Выйдет также индекс запросов на ипотечное кредитование.

В четверг 27 марта выйдут розничные продажи в Великобритании. Выйдет завершающее чтение ВВП США за четвертый квартал. Также выйдут еженедельные обращения за пособиями по безработице.

В пятницу 28 марта выйдет большой блок статистики из Японии: данные по занятости, инфляция, розничные продажи, расходы домохозяйств.

31 марта в Японии завершается финансовый год, во вторник 1 апреля вступает в действие увеличение налога с продаж. Возмжны сильные движения как японской валюты, так и Nikkei.

В пятницу выйдут также интересные данные по Великобритании: финальное чтение ВВП, платежный баланс. В США выйдут личные доходы и расходы потребителей.

Индекс S&P500 в пятницу отторговался с небольшим снижением (-0,29%). Кажется, что ничего особенного.

Однако при этом мы видим:

Во-первых, медвежью свечу.

Во-вторых, очень большие объемы торговли. Как минимум за последний год.

Объем торговли в пятницу на NYSE составил 1,98 млрд. акций. Это всего-лишь на 500 млн. акций меньше, чем наторговалось на бирже с понедельника по четверг.

Поскольку объемы, приходящиеся на HFT-торговлю, относительно постоянны, то следовательно значительная часть торговли пришлась на портфельных инвесторов.

Возможно, что это было во-многом связано с Quadruple Witching , о чем я предупреждал.

Сегодня особый день

Но такие большие по настоящим временам объемы не могли быть связаны исключительно с особым днем.

Put/call-коэффициент резко вырос до 0,90.

Индекс технологических компаний NASDAQ кстати снизился почти на 1%. Лидером снижения был сектор биотехнологий. ETF-фонд сектора биотехнологий iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) снизился на 4,7% на максимальном объеме с 2005 года.

При этом причины, которые могли бы считаться объективным поводом для снижения, мне неизвестны.